Мнения инвесторов о стратегии

Дорогие подписчики, январь подходит к концу. Уже 3 февраля проведу ребалансировку по стратегиям. Для &Лидеры рынка. Контроль риска будет выполнено распределение капитала среди наиболее ликвидных акций, входящих в топ 20 по удельному весу в составе индекса ММВБ. Критерии для отбора - цены акций выше скользящей средней за последние 252 и максимальный импульс к росту за последние 365 дней. Наверняка к числу таких компаний будут отнесены $AFLT $PLZL $PHOR По стратегии &Capitalizer. Всепогодный без изменений. Доля инвестиций в фонды связанные с индексом ММВБ составят 80% $SBMX $TMOS@ $AKME остальной капитал будет распределен в фонды золота $AKGD Фьючерсные стратегии &Algebra Daytona распределение позиций лонг {$NAH5} {$SiH5} по 50%. В природном газе {$NGG5} шорт для февраля 30% портфеля. Позиция увеличена до целевой отметки в этом году.

Дорогие подписчики, в близжайшее время в стратегии &Algebra будет замена позиция в {$SiH5} на {$EuM6} Также будет увеличен шорт по природному газу в {$NGG5} до 30% портфеля. По портфелям торгующим российскими акциями и фондами планируется увеличение количества акций и расширение доли инвестиций до 80% в фонды $AKME $SBMX $TMOS@ для портфеля &Capitalizer. Всепогодный Для портфеля &Лидеры рынка. Контроль риска вероятно количество эмитентов включенных в портфель будет расширено. Сейчас критериям также отвечает $GAZP и $SBER Акции указанных компаний вышли к ценовым значениям выше скользящей средней за последние 252 дня.

Друзья, стартовала первая полная торговая неделя😁. Планы на этот год большие и все позитивные. Из 3 стратегий автоследования &Capitalizer. Всепогодный &Лидеры рынка. Контроль риска и &Algebra максимум обновляет &Capitalizer. Всепогодный По всем стратегиям ожидаю доходность в 2025 году в диапозоне 25% - 35%. По природному газу для &Algebra сохраняется незначительный шорт в {$NGF5} и я оценю возможность сохранения для февральского контракта в феврале по результатам уточнений в прогнозам по запасам в хранилищах. В стратегиям торгующихся российскими акциями и фондами Capitalizer и Лидеры рынка в среднем доля инвестиций в $LQDT 40% остальной капитал распределен среди акций компаний с ценой выше скользящей средней за последние 252 и относящихся к числу лидеров по удельному весу в индексе ММВБ среди которых $AFLT $LKOH $ROSN $PLZL $PHOR

В декабре, в соответствии с количественной стратегией &Лидеры рынка. Контроль риска в портфель будут включены только акции компании Полюс Золото $PLZL как единственного актива, соответствующего критериям роста. Оставшиеся средства планируется разместить в инструмент с тикером $LQDT По стратегии, портфель формируется из акций компаний с наибольшим удельным весом в индексе ММВБ, которые демонстрируют устойчивый рост цен в рамках долгосрочного тренда. При отсутствии достаточного количества подходящих активов оставшиеся средства распределяются в инструменты с минимальным риском, чтобы сохранить ликвидность и контролировать волатильность портфеля. ✨Критерием растущего тренда является цена выше скользящей средней за последние 252 дня. Преимущества стратегии ✨Фокус на лидерах рынка. Использование акций крупнейших компаний индекса снижает вероятность серьезных убытков за счет их устойчивости и влияния на рынок. ✨Контроль риска. Средства, не задействованные в растущих активах, размещаются в низкорискованные инструменты, что обеспечивает защиту капитала. ✨Гибкость. Возможность перераспределения капитала в инструменты с минимальным риском при отсутствии растущих акций.

Дорогие подписчики, все стратегии Capitalizer показали либо умеренный рост или незначительно снизились по итогам торгов. Вероятно декабрь для стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска акциям ММВБ пройдёт под знаком 90% LQDT и 10% акции Полюс Золото. Только акции этой компании остаются в рамках растущего тренда. На рынке доминирует нисходящее движение и из 20 компаний лидеров рынка по капитализации только Полюс Золото сохраняет положение цены выше скользящей средней за последние 252 дня. По стратегиям фьючерсным &Daytona &Algebra я вероятно сохраню короткую позицию в природном газе для декабря. Лонг в золоте будет сокращен по причине роста волатильности в данном инструменте и в рамках управления волатильностью портфеля и достижения им целевой отметки я должен снизить вес в золоте. Окончательно параметры корректировки будут рассчитаны в декабре в первый день торгов. По Насдаку аналогично. Позиция в юанях возможно будет перенесена в доллары. Причина - с приходом Трампа вероятно усиление доллара к корзине мировых валют и это ставит доллар в более выгодное положение. Главное также то, что по доллару контанго ниже чем по юаню. Поэтому вероятно я выполню полный или частичный перенос в доллары по стратегии Алгебра. {$NGZ4} {$NAZ4} {$CRZ4} {$GLZ4} {$SiZ4}

Друзья, длинные позиции в {$GLZ4} и {$CRZ4} положительно влияют на переоценку портфелей и динамику стратегии &Algebra и &Daytona Новый выток нестабильности и роста геополитической напряжённости приводит к тому, что индекс ммвб практически растерял весь свой позитив последних 2 недель. Золото и Насдак на этом фоне растут. Стратегия &Лидеры рынка. Контроль риска пока на 90% в $LQDT Шорт в природном газе удерживается как минимум до конца ноября по стратегиям. Доля в портфеле до 30% {$NGZ4} {$NGX4}

На волне восстановления индекса ММВБ количество компаний с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня показывает также положительное изменение. По итогам вчерашних торгов к траектории роста стали возвращаться акции $MOEX $IRAO $LKOH таким образом сейчас 4 акции отвечают критериям допуска в портфель стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска Акции $PLZL сейчас переживают коррекционное движение, но находятся все ещё в рамках растущего тренда. Цена акции в этом медвежьем цикле для индекса ММВБ не опускалась ниже своей SMA252. При сохранении ценовой конфигурации по индикатору скользящей средней до конца ноября акции указанных компаний будут включены в портфель стратегии. Если количество таких компаний превысит 10, то в портфель попадут с наибольшим импульсом к росту.

Вчера первые компании стали появляться в списке на восстановление цены в рамках растущего тренда. Акции компании $RUAL показали цену закрытия выше скользящей средней за последние 252 дня и если тенденция закрепится до конца месяца, то они будут включены в состав портфеля по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска Мониторинг компаний проводится ежедневно. В случае если такое количество компаний (с ценой выше скользящей средней) будет например 11+, то в портфель попадут первые 10 с наиболее сильным импульсом роста. Выборка производится среди 20 крупнейших компаний по удельному весу в индексе ММВБ. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

Дорогие подписчики, алгоритм стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска указывает на необходимость дальнейшего сокращения позиций в акциях. Цена Акций $MOEX также упала ниже скользящей средней за последние 252 дня и по правилам стратегии я выполню замену позиции на $LQDT Рынок находится на глубине погружения и я начну увеличивать размер инвестиций в активы по мере того, как акции из числа лидеров будут возвращаться к росту. Пока только $PLZL имеет значение цены для включения в портфель. Следуем правилам и обходим рынок на всех главных поворотах. Дисциплина и только она держит удачу за хвост 😁 Берегите себя и свои капиталы.

&Algebra обновила максимум, увеличился портфель на 0.3%. &Daytona лучше рынка но, снижается по причине коррекционного движения в {$GLZ4} cнижение на 0.5%. &Лидеры рынка. Контроль риска в защитном режиме. Пологаю, что в природном газе сохраняется потенциал для извлечения доходов для коротких позиций до конца года ещё в пределах 20%. Возможно в декабре короткая позиция будет увеличена до 50% портфеля. Решение будет принято по результатам ценовых колебаний в ноябре {$NGX4} {$NGZ4} , запасов газа в хранилищах и позиций трейдеров COT.