Друзья, по итогам апреля стратегии не смогли опередить индекс полной доходности и выросли соответственно на 2.41% для
&Capitalizer. Всепогодный. и 2.67%
&Лидеры рынка. Контроль риска.
Индес ММВБ полной доходности за этот период времени вырос на 4.3%.
Проведу ребалансировку по стратегиям завтра.
По стратегии Лидеры рынка в портфель попадут акции находящиеся в состоянии растущего тренда и отранжированные по минимальной волатильности. Такие как
$SBER $LKOH $TATN
По стратегии
&Capitalizer. Всепогодный. ребалансировка будет произведена также завтра. По стратегии решил перейти от использования индекса
#Stocks_Above_Below_SMA252 к регулировке позиции с использованием
#targeted_volatility
Обе концепции эффективны и достигаемые от их исполнения результаты в максимизации доходности и снижении риска портфеля являются близкими.
Отличие в том, что модель
#targeted_volatility имеет более широкое применение для портфельных стратегий и результаты её использования в большей степени исследованы в специализированных публикациях по портфельному управлению.
Также стратегия используется для других фондов и мне проще сконцентрироваться на текущем управлении применяя единообразную модель.
Продолжу вычислять значение индекса
#Stocks_Above_Below_SMA252 и буду сравнивать защитные возможности двух подходов к снижению рыночного риска.
❗Цель снизить волатильность портфеля без ущерба доходности или Снизить бета и увеличить альфа.
По стратегии
&Algebra я планирую оставить позиции без изменений. С завтрашнего для стратегия будет включена в Индекс Активного инвесторования.
Короткие позиции в
$NGK4 $NGM4 остаются без изменений в течение мая. Для июня возможно их незначительное сокращение и решение будет принято по результатам месяца.
В июне - июле возможно появление незначительной бэквардации.
Короткие позиции в стратегии поддерживаются систематически по торговому алгоритму. Будут периоды выхода из позиции в случае появления дефицита в хранилищах или повышения волатильности цены в сторону положительных ценовых изменений.
Длинная позиция в
$NAM4 останется на всю сумму лимита 50% от валюты баланса.
Всех с праздником!