По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Были закрыты позиции в акциях $TATN $NLMK
Открыты позиции в $MOEX и $YNDX
Свободный остаток средств был размещён в $LQDT
На текущий момент из 20 акций отвечающих критериям отбора - торгуются выше SMA12 мес только 14 акций.
Из 14 было отобрано 10 наименее волатильных и включены в портфель стратегии.
Следующий пересмотр портфеля будет выполнен в конце февраля. Предварительный кандидат на выбытие $NVTK так как цена акции балансирует на грани перехода в медвежий тренд будучи на линии SMA12.
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5 комментариев
Ваш комментарий...
@JbJJSLI7TA1oHg Лонг. Бумага входила в топ 20 по весу в индексе. + цена выше SMA12.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Capitalizer
573 подписчика • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+31,95%
Еще статьи от автора
4 июня 2024
Друзья, в составе портфеля стратегии Лидеры рынка. Контроль риска.
Акции PLZL будут заменены на YNDX в связи с тем, что понедельник был очень волатильным, что вызвало пересчёт в структуре портфеля.
В портфель попадают наименее волатильные акции и по этому параметру акции Яндекс оказались более предпочтительными нежели Полюс золота.
Следующий пересмотр состава портфеля в июле в первый торговый день месяца.
3 июня 2024
По стратегии Algebra проведена ребалансировка. По коротким позициям а NGM4 проведен перенос позиций в NGN4
Длинная позиция в NAM4 сокращена для выравнивания доли в портфеле на уровне 50% капитала.
По природному газу ожидается появление бэквардации в конце месяца. Возможно более сильное движение в ближайшем фьючерсе в случае роста цены на природный газ и по этой причине в стратегии был выполнен ранний перенос позиций.
3 июня 2024
Друзья пл стратегиям Capitalizer. Всепогодный. Была проведена ребалансировка. Доля LQDT составила 10%. В настоящее время волатильность индекса ммвб выше целевого уровня и по стратегии начался перевод в защитные активы.
По стратегии #Лидеры_рынка_Контроль_риска открыты позиции в PIKK PLZL MAGN по 10% от валюта баланса.
Закрыты позиции в IRAO после див отсечки. NLMK , а также в ALRS