Capitalizer
Capitalizer
4 января 2024 в 11:42
Друзья, портфель по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. сформирован. Цены акций компаний попавших в портфель находятся выше 200SMA и это служит критерием для включения их в портфель. Из 20 компаний для выборки в портфель 8 имеют цены ниже 200SMA, в частности это $GAZP $MTSS $PIKK $SNGS , что указывает на доминирование нисходящей тенденции в движении цен по акциям. По этой причине акции данных компаний не попали в выборку для включения в портфель. Суть стратегии состоит в том чтобы формировать портфель только из акций с ценами в рамках растущего тренда. В конце текщего месяца проведу переоценку портфеля и сделаю более подробную презентацию по стратегии с анализом её характеристик.
Лидеры рынка. Контроль риска.
Capitalizer
Текущая доходность
0,3%
161,3 
23,2%
249,4 
+16,02%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
20,7%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+11,1%
21,9K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+9,6%
15,1K подписчиков
Тинькофф Российские Технологии
ETF
|
20 мая 2024 в 10:42
Тинькофф Российские Технологии
Читать полностью
Capitalizer
572 подписчика5 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+32,46%
Еще статьи от автора
4 июня 2024
Друзья, в составе портфеля стратегии Лидеры рынка. Контроль риска. Акции PLZL будет заменены на YNDX в связи с тем, что понедельник был очень волатильным, что вызвало пересчёт в структуре портфеля. В портфель попадают наименее волатильные акции и по этому параметру акции Яндекс оказались более предпочтительными нежели Полюс золота. Следующий пересмотр состава портфеля в июле в первый торговый день месяца.
3 июня 2024
По стратегии Algebra проведена ребалансировка. По коротким позициям а NGM4 проведен перенос позиций в NGN4 Длинная позиция в NAM4 сокращена для выравнивания доли в портфеле на уровне 50% капитала. По природному газу ожидается появление бэквардации в конце месяца. Возможно более сильное движение в ближайшем фьючерсе в случае роста цены на природный газ и по этой причине в стратегии был выполнен ранний перенос позиций.
3 июня 2024
Друзья пл стратегиям Capitalizer. Всепогодный. Была проведена ребалансировка. Доля LQDT составила 10%. В настоящее время волатильность индекса ммвб выше целевого уровня и по стратегии начался перевод в защитные активы. По стратегии #Лидеры_рынка_Контроль_риска открыты позиции в PIKK PLZL MAGN по 10% от валюта баланса. Закрыты позиции в IRAO после див отсечки. NLMK , а также в ALRS