Друзья, можно подводить итоги месяца по стратегии &Algebra Начал вести стратегию на брокерском счёте с 1 апреля и сумма стартового депозита составляла 300 k. За апрель прирост портфеля составил 3.1%. Мои ожидания по стратегии на май доходность 3%. Положительная динамика ожидается преимущественно по коротким позициям на $NGK4 $NGM4 и доходов за счёт выторговывания контанго. По $NAM4 доля длинных позиций в стоимостном выражении в портфеле останется без изменений 50%. Волатильность индекса составляет 10.4% и находится в состоянии ценовых колебаний в пределах исторически минимальных значений. До конца года ожидаю доходность по портфелю 30%. По другим стратегиям &Capitalizer. Всепогодный. &Лидеры рынка. Контроль риска. Обзор напишу позже.

Друзья, сегодня произошла экспирация {$NGJ4} Два ближайших фьючерса май июнь $NGK4 $NGM4 Текушее контанго между ними составляет 36 пунктов. Ожидаю сохранение отрицательной доходности за перенос позиции к дате экспирации в пределах текущих значений. Прогнозируемая доходность по коротким позициям во фьючерсах на природный газ до следующей даты экспирации 3%. Перекладка в июньский фьючерс начнётся не ранее 15 мая. По стратегии &Algebra позиции в природном газе до следующей экспирации останутся без изменений

Друзья, начал пересчёт по позициям в $NAM4 на следующий месяц. Целевая волатильность 12% при этом реализовананая волатильность за последние 30 дней на текущий момент составляет 14% поэтому ориентировочно я продам 1 контракт из 9 в длинных позициях на $NAM4 если расчётный показатель реализованной волатильности сохранится. Коррекитровка позиции является частью стратегии управления капиталом портфеля в длинных позициях на фьючерсы насдак. В случае роста волатильности размер позиции сокращается до уровня подсройки или адаптации к целевому значению в 12% Торговая стратегия #targeted_volatility одна из немногих эмпирически доказанных моделей активного управления портфелем создающего альфа (дополнительный доход). Эта модель позволяет существенно снизить риск не худшая параметры доходности на долгом отрезке времени. В природном газе для фьючерсов $NGM4 $NGK4 формирующих короткие позиции существуют также способы минимизации риска и сокращения вероятности когда портфель может испытывать состояние повышенной волатильности. Также как и в случае с Насдак позиции в природном газе будут сокращаться или полностью закрываться в то время когда будут созданы количественные условия.