Друзья, я готовлю гид по алгоритмической торговле и постараюсь максимально полно рассказать о том, как управление портфелем может быть организовано с помощью свода правил или алгоритма. Одно из наиболее очевидных преимуществ алгоритмической торговли состоит в том, что она позволяет моделировать торговый процесс и оценить то как вёл бы себя портфель в прошлом. Процесс анализа торговой модели называется историческим тестированием и он позволяет посмотреть как ваша торговая идея работала в прошлом. Для всех торговых алгоритмов использую тестирование и вот скрин шот результатов для стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Историческон тестирование начинается с 2015 года. Доходность 16.8% без учёта дивидендов. С двидендами прогнозируется годовая доходность 20%. В настоящее время по 3 акциям сработал сигнал на закрытие позиций и я проведу это действие по $PLZL $GMKN и $NVTK в случае если сигнал сохранится до конца месяца . Цены указанных акций находятся ниже скользящей средней за последние 12 месяцев. #алгоритмическая_торговля #портфель #историческое_тестирование