Друзья, я бы хотел вернуться к вчерашним расчётаи показателей эффективности по стратегии Лидеры рынк

16 апреля 2024 в 6:14

Друзья, я бы хотел вернуться к вчерашним расчётаи показателей эффективности по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Как вы видете коэффициент Бета стратегии 0.9. Это значит портфель показывет меньшую предрасположененность к рыночному риску. Иными словами для такой торговой системы можно ожидать, что в условиях падения фондового рынка она продемонстрирует поведение, при котором изменение стоимости портфеля будет менее волатильным. Снижение стоимости портфеля будет не таким глубоким. ❗Важно, что это только ожидание на основе статистического анализа массивов данных доходности и не более. Для расчёта показателя мы измерили ковариацию - степень сопряженности или соразмерности изменения доходности стратегии и индекса ММВБ полной доходности и разделили полученное значение на Дисперсию доходности Индекса (мера разброса). Далее, позже расчитаем показатель Альфа и поймём удалось ли стратегии извлечь избыточную доходность. ❗Сразу скажу, что считать эти показатели целесообразно после 3 лет истории торгов или сильного исходящего движения на рынке. Сейчас расчёты представлены в информационных целях и я бы хотел, чтобы Тинькофф в будущем для всех стратегий автокопирования предложил матрицу расчёта показателей по всем стратегиям. ❗❗❗Смотрите на Бета коэффициент чтобы понимать потенциальную способность. портфеля противостоять шторму на рынке. Если значение Бета находится в интервале 0.5 - 1 при условии, что портфель по доходности выше индекса. ❗❗❗То это отличный результат. #бета_коэффициент #учу_в_пулье #стратегии #портфель #инвестиции