&Capitalizer. Всепогодный. Стратегия обновила исторический максимум по итогам торговой недели. Лидерами приращения стоимости выступают фонды ориентированные на владение акциями широкого рынка
$AKME $SBMX $TMOS
Стоимость портфеля с момента запуска стратегии в июле 2023 увеличилась до 15.4%. В настоящее время волатильность индекса ММВБ находится в пределах значений, являющихся для стратегии признаком ценовой устойчивости и по этой причине доля защитных инструментов в стратегии не превышает 30%.
К защитным инструментам отнесены фонды имеющие в своей основе право владения золотом и совершающие операции на денежном рынке.
Стратегия
&Лидеры рынка. Контроль риска. Стартовала в начале года и оба портфеля близки концептуально, рассматривая степень риска как триггер для перераспределения капитала между активами.
В качества мерила риска выступает значение волатильности и расположение цены акции выше/ниже скользящий средней.
В настоящее время в портфеле только акции цены которых находятся в восходящем тренде или достигли ценовой устойчивости. Подобное будет не всегда и возможны периоды когда 100% капитала стратегий будет переводено в фонды денежного рынка по типу
$LQDT
Торги ведутся только по правилам и заранее определённому плану. В этом контексте, не думаю что купить или продать каждый месяц. Только воплощаю в жизнь алгоритм управления портфелями.
Друзья, не обещаю экстремально высокой доходности по стратегиям. Прогноз в 20% годовых основан на наиболее вероятной доходности акций торгующихся в рублёвой зоне в институциональной среде созданной российской экономикой.
Ожидаю доходность на уровне или незначительно выше индекса ММВБ с меньшим риском.
К примеру при падении рынка на 30% прогнозирую, что падение стратегии не превысит 10%.
Буду держать вас в курсе обо всех торговых решениях и объяснять причины перевода капитала в тот или иной инструмент. Как правило делаю это сразу после проведённых сделок.