Друзья, итоги недели по стратегиям
&Capitalizer. Всепогодный. 0.21%
&Лидеры рынка. Контроль риска. 0.86%
&Algebra -3.36%
За неделю
$TMOS изменение индексного фонда составило 0.14%
В конце месяца проведу ребалансировку и с высокой вероятностью доля
$LQDT в структуре портфеля снизится до 0% и весь капитал портфеля будет распределен в индексные инструменты
$AKME $SBMX и золото.
Решения будет принято на основании данных индикатора
#Stocks_Above_Below_SMA252
По стратегии
&Лидеры рынка. Контроль риска. я проведу анализ акций и наименее волатильные войдут в портфель. Также акции будут отвечать критерию - цена выше SMA252
Под этот параметр стал подходить
$GAZP и возможно он вернётся в портфель.
По стратегии
&Algebra снижение обусловлено главным образом падением фьючерсов на индекс Насдак
$NAM4
Изменение стоимости базового актива носило существеный характер - 6% за неделю и весьма вероятно, что по итогам месяца основываясь на данных волатильности по стратегии будут сокращены длинные позиции в
$NAM4 $NAZ4
Подробнее тут
#targeted_volatility
В случае роста волатильности производится перевод капитала в кэш.
По фьючерсам на природный газ шорт сохранится в мае и перекладку из
$NGJ4 а
$NGK4 наметил на 24 - 26 апреля. Ожидаю, что контанго достигнет сезонного пика в мае - июне.
Спотовые цены на природный газ с поставкой в
#henryhub достигли ценового минимума, но контанго станет основным компонентом для сохранения среднесрочной инвестиционной идеи в коротких позициях на природный генерируя от 20% до 30% до конца года.
Ожидаю падения газового ETF UNG на эту величину 20 - 30% до конца года.
Прогнозирую по стратегии
&Algebra самые сильные показатели эффективности на горизонте 2 - 3 лет ожидаемая доходность в ней 60% в валюте.
С мая запускаю индекс стратегий в Тинькоф. Подробности чуть позже.