Capitalizer. Всепогодный.
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
20% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 февраля 2024 в 2:18
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, стратегия обновляет максимумы и по динамике положительного приращения стоимости обгоняет индекс ММВБ полной доходности. В конце месяца проведу ребалансировку структуры портфеля и доведу удельный вес золота до целевых 20% в портфеле. Золото благотворно влияет на снижение волатильности портфеля и улучшает его профиль доходности (писал об этом в ленте ранее). В конце месяца подробнее расскажу про индикатор с помощью которого принимаю решение о том в каких долях портфеля распределять средства между классами активов #золото #акции #наличные и их эквиваленты.
2
Нравится
5
4 февраля 2024 в 14:11
Для стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Распределение капитала между активами останется без изменений для февраля. Фондовый рынок ММВБ находится в состоянии растущего тренда и нет причин для изменения структуры портфеля в текущей ситуации. Из 20 акций наиболее капитализированных на рынке ММВБ 17 находятся в ситуации когда их цена сохраняет восходящий тренд (оценка сделана на основании анализа скользящей средней за 252 дня). Рынок в хорошей форме и пока нет причин расширять присутствие защитных активов в портфеле $LQDT $GOLD $TGLD В золото распределены 20% и 10% в фонды денежного рынка. Остальной капитал 70% равными долями $AKME $SBMX $TMOS
2
Нравится
1
24 января 2024 в 19:41
Друзья, решил продолжить исследование по оптимизации портфеля при инвестировании в золото и индекс ммвб полной доходности (брутто) . Ранее был пост про корреляцию двух инструментов, которая равна 0.88. Глубина наблюдения с 2014 года. В ходе анализа ценовой динамики золота и индекса ММВБ было выявлено, что цена золота имеет слабую корреляцию с динамикой рынка акций в периоды сильного падения индекса ММВБ. Теперь проанализируем различные варианты распределения капитала между золотом и индексом ММВБ, чтобы оценить какое из распределений позволяет максимизировать доходность и минимизировать риски. Вот результаты: Главный вывод: включение золота в портфель позволяет максимизировать доходность и снизить волатильность (смотрите скриншот таблицы). На основании исторических данных максимальная доходность достигается при распределении капитала 50% золото - 50% индекс. Ежемесячная ребалансировка. При таком соотношении полная доходность портфеля с 2014 года составляет 398% против 298% в случае инвестирования 100% капитала в индекс ММВБ. Лучшие показатели по риск доходности достигаются для распределения 40% золото - 60 % индекс ммвб. Расчеты сделаны с использованием ChatGPT 4. Таблица и график построены ИИ. $GOLD $TGLD $TMOS Во всех портфелях использовалась модель ежемесячной ребалансировки. Для стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Распределения 20% золото и 80% индекс ммвб. Не ИР + стандартная оговорка... Расчёты касаются прошлого и не обязательно что в будущем выявленные закономерности сохранятся.
10
Нравится
5
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
21 января 2024 в 11:49
Друзья, для стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Использую торговую модель target volatility и я попросил ChatGPT дать описание данной стратегии. В дальнейшем буду просить ChatGPT рассчитать показатель Downside Volatility для индекса ММВБ. С февраля буду пошагово демонстрировать то, как ChatGPT помогает в управлении портфелем, позволяя сократить трудоёмкость расчётов ключевых элементов торговой модели. По результатам расчетов проведённых с применением ИИ буду распределять капитал между $AKME $TMOS $SBMX и $LQDT Расчёты также будут перепроверяться в экселе по старинке :) Вот диалог с ChatGPT - You Представь краткое описание стратегии управления портфелем target volatility, которая использует downside volatility в качестве показателя для распределения капитала. В чем заключается эффективность данной торговой модели. ChatGPT Стратегия управления портфелем "target volatility", использующая "downside volatility" как показатель для распределения капитала, фокусируется на поддержании постоянного уровня риска портфеля, а не на максимизации доходности. "Downside volatility" относится к измерению колебаний цен активов только в негативном контексте, когда активы теряют в стоимости. Эта стратегия подразумевает следующее: •Целевая волатильность (Target Volatility): Определение уровня риска, с которым комфортно инвестор. Этот уровень волатильности становится "мишенью" для портфеля. •Использование Downside Volatility: Анализ только тех периодов, когда активы падают в цене, для оценки риска. Это позволяет лучше понять потенциальные убытки, а не общую нестабильность рынка. •Динамическое перебалансирование: Когда измеренная "downside volatility" превышает целевой уровень, портфель перебалансируется путем снижения доли более рискованных активов и увеличения доли менее рискованных активов, и наоборот. Эффективность такой торговой модели заключается в следующем: •Управление Риском: Сосредоточение на "downside volatility" помогает избегать больших потерь в условиях рыночных спадов. •Стабильность Портфеля: Поддержание стабильного уровня волатильности делает инвестиционный портфель менее подверженным резким колебаниям рынка. •Психологическое Преимущество: Инвесторы чувствуют себя более комфортно, зная, что их инвестиции защищены от значительных убытков. Таким образом, стратегия "target volatility", ориентированная на "downside volatility", может быть эффективной для инвесторов, которые предпочитают стабильность и умеренный риск, и ищут способы минимизации потенциальных убытков. ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information. ChatGPT •
7
Нравится
1
13 января 2024 в 8:19
&Capitalizer. Всепогодный. Стратегия обновила исторический максимум по итогам торговой недели. Лидерами приращения стоимости выступают фонды ориентированные на владение акциями широкого рынка $AKME $SBMX $TMOS Стоимость портфеля с момента запуска стратегии в июле 2023 увеличилась до 15.4%. В настоящее время волатильность индекса ММВБ находится в пределах значений, являющихся для стратегии признаком ценовой устойчивости и по этой причине доля защитных инструментов в стратегии не превышает 30%. К защитным инструментам отнесены фонды имеющие в своей основе право владения золотом и совершающие операции на денежном рынке. Стратегия &Лидеры рынка. Контроль риска. Стартовала в начале года и оба портфеля близки концептуально, рассматривая степень риска как триггер для перераспределения капитала между активами. В качества мерила риска выступает значение волатильности и расположение цены акции выше/ниже скользящий средней. В настоящее время в портфеле только акции цены которых находятся в восходящем тренде или достигли ценовой устойчивости. Подобное будет не всегда и возможны периоды когда 100% капитала стратегий будет переводено в фонды денежного рынка по типу $LQDT Торги ведутся только по правилам и заранее определённому плану. В этом контексте, не думаю что купить или продать каждый месяц. Только воплощаю в жизнь алгоритм управления портфелями. Друзья, не обещаю экстремально высокой доходности по стратегиям. Прогноз в 20% годовых основан на наиболее вероятной доходности акций торгующихся в рублёвой зоне в институциональной среде созданной российской экономикой. Ожидаю доходность на уровне или незначительно выше индекса ММВБ с меньшим риском. К примеру при падении рынка на 30% прогнозирую, что падение стратегии не превысит 10%. Буду держать вас в курсе обо всех торговых решениях и объяснять причины перевода капитала в тот или иной инструмент. Как правило делаю это сразу после проведённых сделок.
4
Нравится
20
5 января 2024 в 10:47
&Capitalizer. Всепогодный. Провел незначительную ребалансировку в портфеле скорректировав долю $GOLD $TGLD до 20% в структуре активов. Цена золота в рублях сохраняет восходящее движение и это служит основанием для сохранения позиций на уровне целевого значения определённого правилами стратегии. Для определения доминирующей тенденции в движении цены золота используется оценка стоимости актива - выше или ниже скользящей средней за последние 12 месяцев. В настоящее время цена золота находится выше скользящей средней, что является критерием для сохранения позиции без изменений. Сократил незначительно позиции в $AKME в пользу $LQDT, вес которого в портфеле составляет 10%. Увеличение распределения средств в защитные активы, такие как фонды денежного рынка, началось в ноябре в связи с ростом волатильности индекса ММВБ и в настоящее время их доля в портфеле сохраняется на уровне 10%. Следующая переоценка риска и пересмотр структуры портфеля состоится в феврале.
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
31 декабря 2023 в 13:26
Дорогие друзья, основываясь на состоянии волатильности, не изменю структуру портфеля по стратегии &Capitalizer. Всепогодный. в январе и текущее распределение активов останется по аналогии с декабрем. В уходящем году наибольший прирост показал $AKME и $TMOS В 2024 году ожидаю роста индексных фондов в пределах 20% с учётом дивидендов. Планирую запустить в январе стратегию в структуре портфеля которой будут только акции крупнейших отечественных компаний. Контроль за рисками будет проводиться на основе мониторинга за 200от дневной скользящий средней по каждой из акций портфеля. Активы для выхода в защитные инструменты - фонды денежного рынка и золото. $LQDT $GOLD Здоровья и материального благополучия в новом году!
6
Нравится
4
26 декабря 2023 в 4:01
&Capitalizer. Всепогодный. В начале нового года проведу тестирование волатильности и скорректирую позиции в портфеле с учётом параметров риска. С высокой вероятностью позиции останутся без изменений. Стратегия &Aurelia остаётся заблокированной и рост её стоимости проходит созерцательно. Не смогу провести ребалансировку портфеля, но так как активы в нем приобритались в качестве долгосрочной инвестиционной идеи, надеюсь что на горизонте 3 лет доступ к ценным бумагам будет восстановлен. Ожидаю увеличение стоимости портфеля на 30% на горизонте 3 лет в долларах США, и 50% в пересчёте на рубли. Порой самый лучшая стратегия инвестирования состоит в том, чтобы ничего не делать с портфелем и возможно блокировка этому будет способствовать :) Берегите себя. С наступающим НГ!
30 ноября 2023 в 18:13
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, структура портфеля останется без изменений в следующем месяце. Волатильность индекса ммвб и цены золота находится в пределах допустимых значений и по правилам стратегии перевод или увеличение позиций в защитных активах на подобии $LQDT не производится. В настоящее время удельный вес фонда LQDT составляет 7%. Следующая переоценка риска по портфелю стратегии будет проводиться в конце текущего года. Как отмечал ранее цель стратегии в достижении доходности на уровне индекса ммвб при меньших рисках. Следующие 12 месяцев ожидаемая доходность по стратегии находится на уровне 20%. В начале нового года планирую запустить дополнительную стратегию, которая будет строиться на торговле акциями и использовать модель управления риском портфеля на основе 200-от дневной скользящей средней.
2 ноября 2023 в 8:03
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, по стратегии произошли сделки связанные с увеличением доли в фонде денежного рынка $LQDT . Сейчас удельный вес данного инструмента в структуре портфеля составляет 7% . 75% инвестировано в фонды акций $SBMX $AKME И $TMOS . 18% инвестированы в фонды связвнные с котировками золота в рублях $GOLD $TGLD В конце ноября проведу регулярную оценку волатильности индекса ммвб и в случае роста параметров риска будет продолжена перегруппировка активов портфеля в пользу инструментов денежного рынка. По стратегии &Aurelia изменения не планирую. Увеличение в портфеле инвестиций в ливериджные фонды акций состоится после появления более устойчивых сигналов макроэкономической стабильности в США. Индикатор LEI, который используется в стратегии указывает на сохранение высокой вероятности рецессии в экономике США следующие 12 месяцев и в подобных условиях размер инвестиций в фонд $TQQQ находится в пределах 10%. В декабре начну подборку акций в портфель 2024 года. Концепция останется неизменной. Компании с лучшими фундаментальными показателями будут включены в стратегию. Ожидаю от стратегии в долгосрочной перспективе динамики лучше рынка с меньшей волатильностью.
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
29 октября 2023 в 19:24
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, по стратегии в конце текущего месяца планируются незначительные перемены, которые коснутся позиций в $TGLD $GOLD . Капитал стратегии распределенный в фонды связанные с золотом будет частично замещен вложением средств в фонды денежного рынка $LQDT . Также в пределах 5% будет переведены средства из фондов акций $TMOS $SBMX $AKME в фонды денежного рынка. Совокупная доля вложений в фонды денежного рынка не превысит 10%.
21 октября 2023 в 8:42
Друзья, в ближайшее время планирую запустить дополнительно к существующим &Aurelia и &Capitalizer. Всепогодный. стратегии в гонконгских долларах и в рублях РФ. Разработка стратегии в гонконгских долларах заняла больше времени, так как на бирже СПБ котируются не все акции входящие в индекс Hang Seng. Из за ограничений по доступности инструментов количество акций в портфеле составит 5. Акции компаний включаемые в портфель являются лидерами в своих отраслях и имеют наиболее сильные позиции по фундаментальным показателям. Например в портфель попадают $386 $3988 $338 В портфель будут включены лучшие по авторской оценке компании, акции которых обращаются на фондовом рынке Китая. Ожидаемая доходность стратегии 12%. Постараюсь максимально снизить комиссии по стратегии. По поводу стратегии в рублях. Предложу защитную стратегию которая будет использовать управление портфелем на основе модели таргетируемой волатильности. В случае роста волатильности я планирую проводить перевод капитала в инструменты денежного рынка $LQDT и $GOLD $TGLD . Стратегия будет повторять индекс #micex и предусматривать равномерное распределение капитала среди 20 компаний имеющих наибольший удельный вес в структуре индекса. Балансировка портфеля - ежеквартальная.
18 октября 2023 в 18:31
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, стратегия обновила максимум и продолжает растущий тренд. Позиции в биржевых фондах на золото $GOLD $TGLD уступают в положительной динамике фондам акций. Проведу тестирование соответствия позиции в золоте требованиям стратегии в конце текущего месяца. Инвестиции в инструменты связанные с золотом сохранятся в случае если цена на золото в рублях останется выше 200 дневной скользящей средней. В противном случае будет проведена замена актива на фонды денежного рынка $LQDT . Не ожидаю изменение доходности по операциям с золотом от использования стратегии входа и выхода из позиций в золоте используя в качестве тригерного индикатора 200 дневную скользящую среднюю. Наиболее вероятные последствия от использования торговой модели на основе скользящей средней это сокращение волатильности портфеля и уменьшение глубины максимальной просадки стратегии. Для регулирования позиций в фондах акций $SBMX $TMOS используется другая концепция управления портфелем. Суть подхода изложен по ссылке https://quantpedia.com/an-introduction-to-volatility-targeting/
16 октября 2023 в 9:56
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, фондовый рынок продолжает положительную динамику. В конце месяца проведу тестирование торговой модели и оценю волатильность индекса ммвб для принятия решения о возможном переводе активов в инструменты денежного рынка $LQDT . В настоящее время сохраняются благоприятные условия для позиций в биржевых фондах $AKME $TMOS $SBMX . По правилам стратегии в случае роста волатильности портфель переводится частично в инструменты нейтральные к рыночному риску. Если рынок акций сохранит текущую динамику до конца месяца, то позиции останутся без изменений и сохранят соотношение 80% фонды акции - 20% фонды на золото.
2
Нравится
2
1 октября 2023 в 17:00
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, волатильность индекса ммвб находится на уровне исторических минимумов. Речь идёт о волатилтности в массив расчёта которой попадает только выборка из значений с негативным отклонением стоимости индекса по данным ежедневных наблюдений. Текущее значение 30 дневной волатильности индекса ммвб составляет 9.8% при её среднем значении 16.8%. В этой связи я оставляю позиции в $AKME $SBMX $TMOS без изменений. Стратегия используем модель target volatility https://quantpedia.com/an-introduction-to-volatility-targeting/ . По этой ссылке вы сможете ознакомиться с концепцией стратегии таргитируемой волатильности. Следующая отсечка для мониторинга волатильности через месяц, первого ноября.
10 сентября 2023 в 12:40
Друзья, подготовил интересную подборку по доходности биржевых фондов, которые находятся в портфеле стратегии &Capitalizer. Всепогодный. $TMOS $SBMX $AKME Доходность публичных биржевых фондов находится на уровне положительного приращения стоимости индекса широкого рынка ммвб полной доходности. На длительном горизонте в 3 года отставание фондов в 7% можно объяснить ошибкой следования и затратами на управление фондами. Учитывая, что в случае прямого владения акциями был бы удержан налог с дивидендов результат по доходности можно признать вполне приемлемым. Особое внимание заслуживает фонд $AKME которому удаётся показывать динамику лучше рынка. Являюсь сторонником индексного инвестирования и постараюсь познакомить вас с наиболее успешными торговыми идеями в этой области на основе собственного опыта.
7
Нравится
11
7 сентября 2023 в 18:19
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, на рынке проходит коррекционное движение и стратегия демонстрирует также снижение. Отрицательное дневное отклонение по стратегии чуть лучше рынка по причине того, что около 20% портфеля инвестировано в золото $GOLD $TGLD . Проведу в конце сентября регулярную оценку волатильности. Начну перевод активов в защитные инструменты $LQDT в случае если негативная динамика начнёт преобладать и волатильность рассчитанная по дневным отклонениям превысит среднее значение. С 2014 года средний годовой рост индекса полной доходности ммвб составил 17%. За счёт ротации капитала в условиях роста волатильности в защитные инструменты ожидаю повышения доходности до 21% годовых и снижение волатильности по стратегии. Особенно польза от ротации и перехода в защитные инструменты будет заметна в виде снижения максимальной просадки по портфелю. Если по индексу ммвб сохранится характерная ему доходность к концу 2025 года его значение составит 10 000 пунктов и к концу 2030 года 22 000 пунктов. #портфель #доходность #инвестиции #индекс_ммвб #пассивноеинвестирование
6
Нравится
2
1 сентября 2023 в 10:12
Друзья, в стратегии &Capitalizer. Всепогодный. произошли небольшие изменения. Купил $AKME вместо $EQMX Фонд от Альфа банка показывает лучше доходность за последние 3 года и опережает индексные фонды. В остальном оставил позиции без изменений. Волатильность индекса ММВБ находится на низком уровне и в этой связи основания для перегруппировки капитала в фонды денежного рынка $LQDT отсутствуют. Волатильность индекса ММВБ учитывает только отрицательные дневные изменения стоимости индекса полной доходности и её текущее значение 9% при историческом среднем значении 17%. Стоимость золота в рублях находится выше 200 дневной скользящей средней и по этой причине я также оставляю позиции без изменений в $GOLD $TGLD
29 августа 2023 в 10:44
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, стратегия обновила исторический максимум с начала её запуска. В конце месяца проведу тестирование волатильности по индексу ммвб #mice_index , а также оценю 200 дневнюю скользящую среднюю по #золото в рублёвом выражении для возможного перевода позиций в фонды денежного рынка и облигаций. Покажу вам скриншоты расчётов. #портфель #инвестиции #стратегия
25 августа 2023 в 11:25
Дорогие друзья, по стратегии &Capitalizer. Всепогодный. в конце месяца проведу контрольную оценку волатильности по индексу ммвб #индекс_ммвб . Волатильность рассчитывается по изменениям цены индекса меньше 0 на основе ежедневных данных. Как считается указанная волатильность можете посмотреть в интернете по ключевому слову #downside_volatility . Исторически среднее значение волатилтности находится на уровне 16% и в случае роста волатильности выше средних значений, портфель начинает переходить в инструменты денежного рынка. Торговая стратегия таргетирует волатильность таким образом, чтобы уменьшить позиции в акциях ровно настолько, насколько выросла волатильность в сравнении со своим средним значением. Пример - если волатильность вырастет до 32%, то в 2 раза уменьшится доля портфеля в БПИФ широкого рынка акций. Корректировка портфеля по волатильности проводится 1 раз в месяц в первый рабочий день. Исторически ожидаю по стратегии среднегодовую доходность на 3% выше бенчмарка с меньшим риском. •#портфель #стратегия #алгоритмическая_торговля
11 августа 2023 в 19:35
Друзья, неделя выдалась успешной, на фондовых рынках наблюдается сохранение положительной динамики. Стратегии &Aurelia и &Capitalizer. Всепогодный. показывают растущее изменение стоимости. Долларовая стратегия Аурелия получает дополнительный импульс роста за счёт обесценения рубля Я не планирую до конца месяца изменений по портфелям. #портфель #стратегия #инвестиции #автоследование
1 августа 2023 в 4:43
&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, стратегия по итогам месяца показал рост 6,49%. Золото прибавило в среднем 3,95%. Индексы увеличились на 7,10%. Структура портфеля останется без изменений, так как ее текущее состояние соответствует целевым пропорциям 20% (фонды золото) – 80% (индексные фонды). 30-ти дневная Волатильность индекса ММВБ находится ниже исторических значений - 10,3% (текущее значение) при 23,9% среднее значение характерное ММВБ за период наблюдения с 2013 года. По этой причине в стратегии не будет проведена ротация капитала в пользу защитных инструментов. Как отмечал ранее, стратегия строится на изменении соотношения индексных фондов в пользу фондов денежного рынка при росте волатильности и позиции в фондах уменьшаются для достижения целевого уровня волатильности. Следующая плановая ребалансировка портфеля стратегии и таргетирование волатильности произойдёт в конце августа. #портфель #инвестиции #автоследование
21 июля 2023 в 17:36
&Capitalizer. Всепогодный. Дорогие друзья, портфель сохранит текущую структуру до конца месяца. Далее планирую ребалансировку и переоценку риска в зависимости от значений волатильности индекса #ммвб и цен на #золото . На текущий момент оснований для пересмотра позиций нет.
14 июля 2023 в 9:02
Друзья, волатильность в золоте #gold и индексе ммвб #micex находится в пределах минимальных значений и используемая мною стратегия таргетируемой волатильности предполагает, что до конца месяца позиции останутся без изменнний по установленным 80/20 пропорциям. В случае роста волатильности я переведу средства из акций в фонды денежного рынка. Пока все стабильно, необходимость что либо предпринимать по портфелю отсутствует &Capitalizer. Всепогодный. Если вам интересно почитать о стратегии можете использовать в гугле ключевые слова Target volatility assets allocation strategy.
11 июля 2023 в 12:38
Друзья, запустил новую стратегию &Capitalizer. Всепогодный. Торговая модель основывается на анализе волатильности индекса ММВБ и 200 дневной скользяще средней при принятии решения о переносе капитала в защитные активы. Портфель содержит только биржевые фонды. #алгоритмическая_торговля #инвестиции #фонды
20% в год
Прогноз
Следовать