Друзья, по стратегии
&Capitalizer. Всепогодный. 20% средств распределено в фонды денежного рынка
$LQDT такой объем распределения обусловлен тем, что для стрегии действует правило по которому доля защитных активов определяется по следующей формуле:
(16 - количество акций цена которой выше скользящей средней за последние 252 дня на последний торговый день месяца) * 5%.
29 февраля таких акций было 12. Таким образом доля LQDT равна 5% * 4 = 20%
Далее 20% распределено в золоте, как стандартное положение портфеля при условии что цена золота выше скользящей средней за последние 252 дня на дату тестирования. Если цена меньше скользящей средней, то средства переводятся в облигации
$OBLG
Остаток средств равный 60% был в равных долях распределен среди фондов акций
$AKME $SBMX $TMOS
Следующая дата тестирования портфеля 1 апреля. Выборка акций состоит из 20 компаний входящих в индекс ммвб и имеющих наибольший удельный вес в индексе по состоянию на 1 января 2024 года.
Выше я описал принципы работы алгоритма торговой стратегии и покажу на практике как дисциплина и неукоснительное соблюдение правил позволяют обогнать по доходности пассивное инвестирование.
Риск по портфелю ниже, что выражается более умеренной волатильностью портфеля в сравнении с индексом и менее глубоким падением в условиях коррекции фондового рынка.
#алгоритмическая_торговля #идея #инвестиции #портфель