Друзья, для стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Использую торговую модель target volatility и я попросил ChatGPT дать описание данной стратегии. В дальнейшем буду просить ChatGPT рассчитать показатель Downside Volatility для индекса ММВБ. С февраля буду пошагово демонстрировать то, как ChatGPT помогает в управлении портфелем, позволяя сократить трудоёмкость расчётов ключевых элементов торговой модели. По результатам расчетов проведённых с применением ИИ буду распределять капитал между $AKME $TMOS $SBMX и $LQDT Расчёты также будут перепроверяться в экселе по старинке :) Вот диалог с ChatGPT - You Представь краткое описание стратегии управления портфелем target volatility, которая использует downside volatility в качестве показателя для распределения капитала. В чем заключается эффективность данной торговой модели. ChatGPT Стратегия управления портфелем "target volatility", использующая "downside volatility" как показатель для распределения капитала, фокусируется на поддержании постоянного уровня риска портфеля, а не на максимизации доходности. "Downside volatility" относится к измерению колебаний цен активов только в негативном контексте, когда активы теряют в стоимости. Эта стратегия подразумевает следующее: •Целевая волатильность (Target Volatility): Определение уровня риска, с которым комфортно инвестор. Этот уровень волатильности становится "мишенью" для портфеля. •Использование Downside Volatility: Анализ только тех периодов, когда активы падают в цене, для оценки риска. Это позволяет лучше понять потенциальные убытки, а не общую нестабильность рынка. •Динамическое перебалансирование: Когда измеренная "downside volatility" превышает целевой уровень, портфель перебалансируется путем снижения доли более рискованных активов и увеличения доли менее рискованных активов, и наоборот. Эффективность такой торговой модели заключается в следующем: •Управление Риском: Сосредоточение на "downside volatility" помогает избегать больших потерь в условиях рыночных спадов. •Стабильность Портфеля: Поддержание стабильного уровня волатильности делает инвестиционный портфель менее подверженным резким колебаниям рынка. •Психологическое Преимущество: Инвесторы чувствуют себя более комфортно, зная, что их инвестиции защищены от значительных убытков. Таким образом, стратегия "target volatility", ориентированная на "downside volatility", может быть эффективной для инвесторов, которые предпочитают стабильность и умеренный риск, и ищут способы минимизации потенциальных убытков. ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information. ChatGPT •