Друзья, в ближайшие время выложу презентацию по стратегии &Capitalizer. Всепогодный. В презентации раскрою детали стратегии. Объясню почему в портфеле инвестиции в золото занимают удельный вес равный 20% капитала.
Какой индикатор использует стратегия для перераспределения капитала в защитные активы.
Более того, я введу этот индикатор в публичное пространство и буду размещать сведения о его значении еженедельно.
#SMA252_20MMVB_ABOVE_BELOW
Это хэштэг индикатора количества акций цена которых опустилась ниже 252 ДНЕВНОЙ скользящий средней и в ближайшее время я начну публиковать о нем сведения.
Все акции включаемые в расчёт индикатора топовые по весу в индексе ММВБ и чем больше таких акций будет находиться в положении цены ниже SMA252, тем более сильным является медвежий тренд на рынке акций.
Именно этот индикатор я использую чтобы определить ежемесячно какой размер позиций распределяется в фонды акций $AKME $TMOS $SBMX а какой в $LQDT
Подробнее тут, о том как считал последнюю ребалансировку https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ideatoinvest/947cf60b-7bac-458f-83b8-b983f2f956b6?utm_source=share
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Capitalizer
568 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+40,23%
Еще статьи от автора
2 мая 2024
Друзья по стратегии Capitalizer. Всепогодный. Провел ребалансировку и увеличил владение индексными БПИФ до 80%. Рынок находится в состоянии консолидации и волатильность достигла минимальных значений. Принимая во внимание правила стратегии я перевёл позиции полностью в рыночные инструменты.
20% золото и 80% индексные фонды AKME SBMX TMOS
Следующий перетест позиций в начале июня если волатильность начнёт увеличиваться, то проведу перевод средств в LQDT на том уровне, который позволит нормализовать волатильность по целевому значению.
По стратегии Лидеры рынка. Контроль риска. Также обновил незначительно структуру портфеля, включив в него IRAO MOEX NLMK
Порфель состоит из 10 компаний лидеров рынка по капитализации, акции которых с ценой выше SMA252 и показавшие минимальную волатильность в апреле.
Следующий плановый перетест по стратегии в начале июня.
2 мая 2024
Делюсь с вами аналитикой по доходности индекса ММВБ с учетом дивидендов (до налогов) и без дивидендов.
Индекс полной доходности ММВБ с 2014 года продемонстрировал среднегодовой рост 15,4% против 8,5% доходность его бездивидендного аналога.
Таким образом, среднегодовая дивидендная доходность составили 6,9%. Позже сделаю аналитику по годам.
Инвестиции в фондовые активы связанные с индексом являются одним из немногих способов на долгосроке обеспечить возможность извлечения дохода опережая инфляцию.
TMOS SBMX EQMX
2 мая 2024
Друзья, в апреле была сделана сделка содержащая инвестиционную идею на рынке производных инструментов. #рубль_юань_переворот
Сделка кери трейд, которая позволила поменять рубли на юань с изменением валюты ожидаемого дохода.
Для стратегии Algebra купил фьючерс CRM4 и разместил свободные от ГО средства в LQDT
Стоимость перекладки во фьючерсе составляла на момент сделки около 10% годовых, при этом ожидаемый доход от #lqdt 14%. Таким образом, выполненная связка сделок позволила синтетически создать позицию размещения средств в юанях под 4% годовых.
Ближе к дате экспирации сделаю перенос в CRU4 и ожидаю сохранение доходности на том же уровне 4% годовых.
Текущая, стоимость переноса составляет 300 пт. Это около 9.2% годовых. По рублями доходность в LQDT 14%. Фьючерс торгуется с возможностью извлечения доходности от изменения валюты. Ориентировочно 5.0% год.