Форум о фонде ВИМ – Индекс МосБиржи

Друзья, я бы хотел вернуться к вчерашним расчётаи показателей эффективности по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Как вы видете коэффициент Бета стратегии 0.9. Это значит портфель показывет меньшую предрасположененность к рыночному риску. Иными словами для такой торговой системы можно ожидать, что в условиях падения фондового рынка она продемонстрирует поведение, при котором изменение стоимости портфеля будет менее волатильным. Снижение стоимости портфеля будет не таким глубоким. ❗Важно, что это только ожидание на основе статистического анализа массивов данных доходности и не более. Для расчёта показателя мы измерили ковариацию - степень сопряженности или соразмерности изменения доходности стратегии и индекса ММВБ полной доходности и разделили полученное значение на Дисперсию доходности Индекса (мера разброса). $SBMX $TMOS $AKME $EQMX Далее, позже расчитаем показатель Альфа и поймём удалось ли стратегии извлечь избыточную доходность. ❗Сразу скажу, что считать эти показатели целесообразно после 3 лет истории торгов или сильного исходящего движения на рынке. Сейчас расчёты представлены в информационных целях и я бы хотел, чтобы Тинькофф в будущем для всех стратегий автокопирования предложил матрицу расчёта показателей по всем стратегиям. ❗❗❗Смотрите на Бета коэффициент чтобы понимать потенциальную способность. портфеля противостоять шторму на рынке. Если значение Бета находится в интервале 0.5 - 1 при условии, что портфель по доходности выше индекса. ❗❗❗То это отличный результат. #бета_коэффициент #учу_в_пулье #стратегии #портфель #инвестиции

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Январь 2024 https://www.youtube.com/watch?v=yWMPMzhiLq8&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=6 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 9. Январь 2024. Покупки Сургутнефтегаз П, ЛУКОЙЛ, МТС. На изображении результаты при инвестировании в фонды по стратегии DCA за период 9-11 месяцев. $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKMB, $SBRB, $TBRU, $TGLD, $AKGD, $LQDT, $TRUR

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Ноябрь-Декабрь 2023 https://www.youtube.com/watch?v=yWMPMzhiLq8&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=5 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 7-8. Ноябрь-Декабрь 2023. Покупки, OZON, Полюс, Газпром ... Дивиденды Ростелеком, ЛУКОЙЛ. $RUAL, $OZON, $PLZL, $GAZP, $RTKM, $LKOH, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD 

Друзья, провел небольшой ребрендинг Ideatoinvest был переведен в Capitalizer :) На следующей неделе продолжу делиться с вами интересными расчетами. Буду выкладывать примеры того, как расчитываются показатели волатильности, коэффициентов бета, альфа, шарпа, сортино и т. д. на примере стратегий которые использую в Тинькофф. Также я затрону некоторые методологические вопросы. В частности я планирую отдельно рассмотреть тему расчетов доходности портфеля скорректированной на риск. На своём примере я буду показывать как принимаются инвестиционные решения по стратегиям &Capitalizer. Всепогодный. И &Лидеры рынка. Контроль риска. У вас появится возможность посмотреть на то, как портфельные стратегии используются в управлении капиталом. Как управляющие разрабатывают торговый алгоритм и реализуют его на практике. Как оценивается эффективность торговой стратегии и происходит анализ торговой системы в сравнении с бенчмарком $TMOS $AKME $EQMX $SBMX Жду возможности запустить стратегию #Algebra для торговли фьючерсами.

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Октябрь 2023 https://www.youtube.com/watch?v=yWMPMzhiLq8&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=4 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 6. Октябрь 2023. Покупки X5 Group, ЛУКОЙЛ, СБЕР, Татнефть ... Дивиденды НОВАТЭК, Татнефть, АЛРОСА. $FIVE, $LKOH, $TATN, $NVTK, $ALRS, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Сентябрь 2023 https://www.youtube.com/watch?v=3EM4fvQQ9jY&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=3 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 5. Сентябрь 2023. Покупки Русагро, Татнефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Интер РАО ... Дивиденды Novabev ... $AGRO, $TATN, $ROSN, $LKOH, $IRAO, $BELU, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Август 2023 https://www.youtube.com/watch?v=lodVg5MlIPE&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=2 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 4. Август 2023. Покупки Московская биржа, Северсталь, СБЕР, OZON, СПБ Биржа, Globaltrans, Novabev. $CHMF, $MOEX, $SBER, $OZON, $SPBE, $GLTR, $BELU, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Май - Июль 2023 https://www.youtube.com/watch?v=ubyRGfBXhwM&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 1-3. Май - Июль 2023. Покупки СБЕР, Сургутнефтегаз П, Северсталь, Татнефть, Лукойл, OZON, РусАгро. $SBER, $SNGSP, $CHMF, $TATN, $LKOH, $OZON, $AGRO, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Биржевые фонды и с чем их едят. Что это за инструмент, какие фонды представлены на рынке, а также основные плюсы и минусы инвестирования в этот инструмент. Инвестиционные фонды представляют собой форму коллективных инвестиций, когда деньги клиентов (пайщиков) объединяются и передаются в управление непосредственно управляющей компании которой принадлежит этот фонд. 💼 Как формируется состав того или иного фонда? Существуют различные типы биржевых фондов, каждый из которых имеет свои особенности и предназначен для удовлетворения твоих различных инвестиционных потребностей. Ниже расскажу тебе про основные типы фондов, которые доступны на рынке РФ: ▫️ Индексные фонды - эти фонды отслеживают динамику определенного индекса, такого как индекс $MOEX или РТС. Хочешь доходность на уровне рынка, но при этом нет времени на аналитику и отслеживание новостей 24 на 7? Покупай и не думай. Основные представители таких фондов: $SBMX / $TMOS / $EQMX ▫️ Фонды облигаций - эти фонды инвестируют в корпоративные и государственные облигации, предлагая инвесторам стабильный доход с низким уровнем риска. Нужны инвестиции с более низким уровнем риска и регулярным потоком в виде купонных выплат? (стоит учесть, что не все фонды выплачивают купоны, в основном купоны реинвестируются в обратно фонд). Основные представители таких фондов: $AKMB / $TBRU / $AMRB ▫️ Фонды смешанных инвестиций - эти фонды сочетают инвестиции в акции и облигации, обеспечивая баланс между доходностью и риском. Такие фонды подойдут тебе, если ты планируешь максимально диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Из основных представителей таких фондов: $TRUR / $SBCS ▫️ Фонды драгоценных металлов - эти фонды инвестируют в драгоценные металлы (как неожиданно), такие как золото и серебро. Веришь в металл и хочешь в период максимальных турбулентностей показывать всем другим фиги - тогда это твой инструмент. Основные представители таких фондов: $AKGD / $TGLD / $SBGD ▫️ Фонды недвижимости - эти фонды инвестируют через REIT (Real Estate Investment Trusts) или прямые инвестиции в недвижимость. Стоимость таких фондов формируется за счет роста стоимость недвижимости и от арендных доходов. 👍 Плюсы инвестиций в биржевые фонды ▫️ Диверсификация. Инвестирование в биржевые фонды позволит тебе распределить риски, вкладывая средства в различные активы, такие как акции, облигации, товары и другие. ▫️ Профессиональное управление. Фонды управляются профессионалами, которые принимают решения о том, куда вкладывать бабки фонда. Потенциально это освобождает тебя от необходимости анализировать рынок и принимать инвестиционные решения. ▫️ Ликвидность. Паи биржевых фондов можно легко купить и продать на бирже (тут стоит уточнить, что фонды инвестирующие в недвигу обычно не такие ликвидные, как их собратья, учитывай это). ▫️ Широкий выбор. На рынке представлено множество биржевых фондов, которые позволяются тебе выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от твоих инвестиционных целей и предпочтений. 👎 Минусы инвестиций в биржевые фонды ▫️ Риск. Риски никто не отменял, ибо любая инвестиция с ними сопряжена. Ты мог почувствовать это или заметить со стороны, что было с инвесторами, которые покупали паи иностранных фондов или фонды, которые инвестировали в иностранные активы. ▫️Комиссии. Несмотря на то, что комиссии за управление и торговлю биржевыми фондами обычно ниже, чем у некоторых других инвест. инструментов, они все равно уменьшают твою доходность. Опять же в среднем размер комиссий варьируется от одного до нескольких процентов. ▫️ Отсутствие контроля. Ты не можешь повлиять напрямую на состав активов в фонде. Опять же, мне кажется это больше плюсом, чем минусом. Ну не все мы тут гуру-инвесторы и большинство сливает деньги на рынке совершая импульсивные и необдуманные действия. Что думаешь по поводу инвестиций в биржевые фонды? #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #новости #рынок #фонды #учу_в_пульсе

В этом посте я бы хотел поделиться информацией по двум очень важным вопросам. ❗1. Почему невозможно долгосрочно извлекать экстремально высокую доходность на фондовом рынке. И ❗2. Почему доходность портфеля незначительно выше индексной доходности и при этом с низкой волатильностью считается отличным результатом управления портфелем. Например такой стратегией является &Capitalizer. Всепогодный. &Лидеры рынка. Контроль риска. По теме первого вопроса. Почему доходности 30%, 40,%... Долгосрочно поддерживать нереально и чем это грозит. ☑️ Эффективность рынка. Одна из основных причин, по которой долгосрочно сложно достичь экстремально высокой доходности, заключается в теории эффективности рынка. Согласно этой теории, в любой момент времени цены активов отражают всю доступную информацию. Это значит, что без доступа к уникальной, недоступной большинству информации, систематически "побеждать" рынок чрезвычайно сложно. ☑️ Закон убывающей доходности. При увеличении размера капитала, который нужно инвестировать, становится всё сложнее находить достаточное количество выгодных инвестиционных возможностей. Большие объемы капитала могут оказывать влияние на рынок при попытке входа или выхода из позиций, что приводит к снижению потенциальной доходности. ☑️Риск и доходность. Высокая доходность обычно связана с высоким риском. Долгосрочное поддержание высокой доходности требует постоянного принятия высоких рисков, что увеличивает вероятность больших убытков. Волатильность таких инвестиций может значительно ухудшить общие результаты по мере времени. ☑️Компетенция управления. Управляющие активами, которые демонстрируют выдающиеся результаты на коротком отрезке времени, часто не могут поддерживать такие же показатели на длинной дистанции из-за изменений в экономических условиях, рыночных ситуациях и собственной стратегии. ☑️Статистическая регрессия (Регрессия к среднему) Этот статистический принцип гласит, что после чрезвычайно успешных периодов часто следуют периоды с более низкой доходностью, и наоборот. Поэтому, если инвестиционные показатели значительно превышают рыночные, то вероятно, они со временем вернутся к средним значениям. ❗2. Почему доходность портфеля выше индексной доходности и при этом с низкой волатильностью считается отличным результатом. Для рос рынка историческая доходность индекса ММВБ полной доходности находится на уровне 17% годовых. Почему управляющие которые прогнозируют по своим портфелям доходность незначительно выше индексных фондов, но притом с меньшей волатильностью делают отличную работу. ☑️Риск и Волатильность. Волатильность является общепринятым мерилом риска в инвестициях. Низкая волатильность указывает на меньшие колебания стоимости портфеля и, следовательно, на более предсказуемые и стабильные возвраты. ☑️Соотношение Риск/Доходность. Портфель, который показывает доходность выше среднерыночной с меньшей волатильностью, предполагает, что инвестор получает более высокую отдачу на единицу риска. Это основной показатель эффективности инвестиционной стратегии. ☑️Устойчивость к Рыночным Шокам. Низкая волатильность часто свидетельствует о том, что портфель будет лучше удерживать свою стоимость в условиях рыночных потрясений или кризисов, что особенно ценится инвесторами, предпочитающими консервативные стратегии. ☑️Диверсификация Часто такие результаты достигаются за счет хорошо спланированной диверсификации, когда инвестиции равномерно распределены по различным активам или секторам, что уменьшает риски и сглаживает колебания портфеля. ❗❗❗ Экстремально высокие доходности на фондовом рынке возможны на краткосрочной основе, на долгосрочной перспективе они чрезвычайно редки и связаны с высокими рисками. Инвестиционный успех чаще определяется умением управлять риском и поддерживать хорошее соотношение доходности и волатильности, что делает такие портфели особенно ценными для разумных инвесторов. $AKME $TMOS $SBMX $EQMX #портфель #инвестиции #доходность #хочувдайджест #извлечение_альфа