Форум о фьючерсе NASD-9.24 Nasdaq 100

Друзья, мы подходим к этапу когда наступит период управления портфелем с фьючерсными контрактами . И хотел бы рассказать вам суть идей которые будут использованы в торговле. Для длинных позиций по контрактам в насдак $NAM4 $NAU4 я использую торговую стратегию целевой волатильности targeted volatility. По индексу насдак установлена Целевая волатильность 12%. Текущая волатильность 8.5%. Период наблюдения для расчёта последние 30 торговых дней. Целевая волатильность выше фактической поэтому в портфеле доля инвестиций в индекс насдак 50%, что означает максимальное присутствие в стратегии с учётом лимита данного инструмента в портфеле. Пересматриваю показатели каждый первый торговый день месяца. В случае роста волатильности позиция в портфеле будет сокращаться пропорционально и переводиться в фонды денежного рынка и валютные фьючерсные контракты. Например если волатильность составит 24%, т.е. Вырастет в 2 раза, то я сокращу в 2 раза позиции во фьючерсах на насдак и переведу капитал в $LQDT и $USDRUBF На скриншоте график стратегии синяя кривая, красная линия это поведение динамики портфеля купи и держи по индексу насдак $QQQ Далее для тех кто интерисуется этой темой глубоко и хотел бы понимать как использовать эту стратегию самостоятельно. Или просто хотел бы убедиться в том что я пишу о том, что давно используется в стратегиях управления портфелем. И используется успешно. Сразу скажу, это не тот случай где вы сможете обыграть рынок точно, но шансы на это улучшатся. Как минимум, очень вероятно снизится волатильность портфеля при доходности на уровне индекса. Для демонстрации принципов и эффективности стратегии управления портфелем с целевой волатильностью, можно обратиться к нескольким ключевым академическим работам и исследованиям. Вот несколько примеров статей, которые подробно анализируют данную стратегию, её применение и результаты: 1. **"Managing Portfolio Volatility" by Andrew Ang and Joseph Chen.** Опубликовано в "Journal of Portfolio Management". Эта статья исследует стратегии управления волатильностью портфеля, включая использование финансовых инструментов для достижения целевой волатильности. Авторы обсуждают, как динамическое управление экспозицией к рыночному риску может помочь в достижении более стабильных инвестиционных результатов. 2. **"Volatility Targeting in Portfolio Selection: The Power of Equal Weighting" by Yuliya Plyakha, Raman Uppal, and Grigory Vilkov.** Опубликовано в "Financial Analysts Journal". Статья анализирует эффективность стратегии равновесного взвешивания активов в портфеле с целью достижения целевой волатильности. Исследование показывает, что такой подход может значительно улучшить соотношение риск/доходность портфеля по сравнению с традиционными методами взвешивания. 3. **"Target Volatility: An Investment Strategy" by Fabio Focardi and Frank J. Fabozzi.** Опубликовано в "The Journal of Portfolio Management". Эта статья представляет стратегию инвестирования, основанную на целевой волатильности, объясняя, как инвесторы могут использовать волатильность как цель для достижения более предсказуемых инвестиционных результатов. Авторы обсуждают методы управления волатильностью и демонстрируют, как эта стратегия может быть реализована на практике. 4. **"Dynamic Volatility Targeting" by Lorenzo Garlappi and Robert E. Whaley.** Опубликовано в "Journal of Financial Economics". Статья исследует динамическое целевое управление волатильностью, предлагая метод, который адаптирует инвестиционную стратегию к изменяющимся рыночным условиям для поддержания определенного уровня риска. Эти статьи обеспечивают глубокое понимание того, как стратегия целевой волатильности может быть использована для управления портфелем, её потенциальные преимущества и ограничения. Они предлагают ценную информацию как для теоретического изучения, так и для практического применения стратегии. #targeted_volatility #Algebra

$NAU4 Отскок озвученый вчера выполнен, жду новой волны погружения

$SFM4 $NAU4 $NAM4 не ушли этот разворот только на ожидании выступлении пауэла ? Завтра как обычно выкуп ?🥴🐻 Может хорош уже😤 , дайте коррекцию 4 процента по сипи и начдаку 🐻👇🏼🤠 !!! можно больше 🤠👆🏻🙏🏼, меньше нельзя 🤥🫤😑

Друзья, ссылка на мой портфель в Тинькофф https://intelinvest.ru/public-portfolio/645364/ По ней вы можете посмотреть структуру портфеля и его динамику. В основном позиции открыты в акциях иностранных эмитентов в сегменте ресторанного бизнеса. $WING $TXRH $MCD $BROS Из ETF/ПИФ наибольшее распределение капитала $TQQQ $LQD $AKME По валютной структуре 75% капитала распределены в инструменты в долларах США и 25% в рублёвые активы. Активы в долларах заблокированы, но по причине того, что изначально рассматрмвал их как вложение на 5+ лет принудительная заморозка не внесла сильную сумятицу в инвестиционные планы. Хотя должен признать некоторые из инструментов было бы хорошо продать частично, например TQQQ удельный вес которого уже вышел за пороговый уровень в 5%. После планируемого расширения торгов и включения в портфель фьючерсов на индекс насдак ожидаю увеличение валютной составляющей в портфеле. Позиции будут ролироваться систематически в одинаковые интервалы времени между двумя близжайшими фьючерсами. Для текущей временной структуры это $NAM4 $NAU4 Позиции во фьючерсах на насдак только длинные. Размер позиции будет определён в пределах 70% капитала стратегии. Свободные средства сверх ГО*2 будут инвестированы в $LQDT что позволит покрыть стоимость роллироаания фьючерсов и сделать позицию очень близкой по доходности к владению $QQQ в рублёвом выражении. Позиции в природном газе {$NGJ4} $NGK4 Открываются только короткие позиции. Суть торгового алгоритма состоит в систематическом удержании коротких позиций в пределах 30% капитала портфеля. Для стратегии важно, чтобы временная структура фьючерсов на природный газ совпадала с торгами на cboe (чикагская биржа) и глубина контанго соответствовала торгам на американской бирже. В целом торги на ммвб близки к торгам природным газом на американской площадке. Например по нефти это не так. Короткая позиция будет удерживаться большую часть времени. Перекладка позиций будет иметь особенности и зависеть от сезона закачки или отбора природного газа из хранилищ. Также короткие позиции в природном газе будут закрываться в периоды прогнозируемого дефицита природного газа. Средства сверх ГО будут размещаться в $LQDT

$NAU4 $NAM4 Почему шорт?

Друзья, по информации полученной от сотрудников Тинькофф банка в скором времени ожидается появление возможности создавать стратегии в автоследовании с использованием фьючерсов. Очень жду такой возможности для запуска нового портфеля в котором будут использованы фьючерсы на природный газ {$NGJ4} $NGK4 и насдак $NAM4 $NAU4 Разработка и управление портфелем, как и в случае с &Capitalizer. Всепогодный. и &Лидеры рынка. Контроль риска. будет выполнена с применением алгоритмической торговли. Для контроля риска будет использоваться анализ количественных индикаторов индекса насдак. Для торговли природным газом будет применяться мониторинг #контанго во фьючерсах и сведения о динамике запасов природного газа в хранилищах. Будет очень интересно и прибыльно. Лучшие торговые стратегии и наиболее надёжные алгоритмы управления риском и максимизации доходности найдут применение в распределении капитала в портфеле. Ожидаемая доходность 25% годовых. #портфель #алгоритмическая_торговля #chatgpt

$NAU4 Взял в короткую 18610 - 83 шт. Стоп-лимит - 18406 Тейк-профит - 18700 Посижу тут до 29 марта

$NAM4 $NAU4 Пока не признаешь, что тебя XXX , не сможешь двигаться вперёд.

$NAU4 $NAM4 я был не прав, все каюсь🤠👆🏻

$NAU4 $NAM4 пипец прям интрига , обосрус 🥱😃🥴