Друзья, ссылка на мой портфель в Тинькофф
https://intelinvest.ru/public-portfolio/645364/
По ней вы можете посмотреть структуру портфеля и его динамику.
В основном позиции открыты в акциях иностранных эмитентов в сегменте ресторанного бизнеса.
$WING $TXRH $MCD $BROS
Из ETF/ПИФ наибольшее распределение капитала
$TQQQ $LQD $AKME
По валютной структуре 75% капитала распределены в инструменты в долларах США и 25% в рублёвые активы.
Активы в долларах заблокированы, но по причине того, что изначально рассматрмвал их как вложение на 5+ лет принудительная заморозка не внесла сильную сумятицу в инвестиционные планы. Хотя должен признать некоторые из инструментов было бы хорошо продать частично, например TQQQ удельный вес которого уже вышел за пороговый уровень в 5%.
После планируемого расширения торгов и включения в портфель фьючерсов на индекс насдак ожидаю увеличение валютной составляющей в портфеле.
Позиции будут ролироваться систематически в одинаковые интервалы времени между двумя близжайшими фьючерсами. Для текущей временной структуры это
$NAM4 $NAU4
Позиции во фьючерсах на насдак только длинные.
Размер позиции будет определён в пределах 70% капитала стратегии. Свободные средства сверх ГО*2 будут инвестированы в
$LQDT что позволит покрыть стоимость роллироаания фьючерсов и сделать позицию очень близкой по доходности к владению
$QQQ в рублёвом выражении.
Позиции в природном газе
$NGJ4 $NGK4
Открываются только короткие позиции.
Суть торгового алгоритма состоит в систематическом удержании коротких позиций в пределах 30% капитала портфеля. Для стратегии важно, чтобы временная структура фьючерсов на природный газ совпадала с торгами на cboe (чикагская биржа) и глубина контанго соответствовала торгам на американской бирже.
В целом торги на ммвб близки к торгам природным газом на американской площадке. Например по нефти это не так.
Короткая позиция будет удерживаться большую часть времени.
Перекладка позиций будет иметь особенности и зависеть от сезона закачки или отбора природного газа из хранилищ. Также короткие позиции в природном газе будут закрываться в периоды прогнозируемого дефицита природного газа.
Средства сверх ГО будут размещаться в
$LQDT