Доходность ОФЗ с постоянным купонным доходом и дюрацией более 3 лет. Объясню, что в таблице. 1. Наименование, тут все понятно; 2. Модифицированная дюрация — величина, показывающая, как изменится цена бумаги в процентах при изменении доходности к погашению на 1%; 3. Выпуклость — это мера кривизны или степени кривой в отношениях между рыночным курсом облигации и доходности к ее погашению. В двух словах не объяснишь, на этом вопросе я подробно остановилась в курсе по облигациям, кратно, выпуклость помогает скорректировать расчет влияния дюрации, так как это не очень точный показатель; 4-7 — все понятно; 8. Прогнозируемое изменение доходности через 2 года — это изменение доходности данных облигаций через 2 года, например, если сейчас доходность 12%, а я ожидаю доходность 9%, то изменение -3%; 9-10. Изменение цены через 2 года — это расчетный показатель, который определяется по формуле влияния дюрации и выпуклости, подробнее будет в курсе позже; 11. Доходность через 2 года с учетом купонов — это сумма доходность от изменения цены за 2 года и купонов за 2 года, но без учета их реинвестирования. $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26240RMFS0 $SU26244RMFS2 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26241RMFS8 $SU26221RMFS0 $SU26218RMFS6 $SU26239RMFS2 $SU26242RMFS6