#пассивный_доход #fire #облигации
Для своего облигационного портфеля соединил доходность и рейтинг надежности бумаг.
Рейтинг надежности взял с сайта доход.ру. Доходность определил с учетом купона, срока погашения, а также номинала бумаги.
В таблице жирным выделил бумаги, которые уже есть в портфеле. Таблица упорядочена по доходности.
Также вывел среднее значение своего портфеля по доходности. И среднее значение портфеля по коэффициенты риска. Выходит доходность 13,85% (до вычета НДФЛ), а риск 5,07, что соответствует рейтингу ВВ- (по шкале дохода.ру). Риск ниже 5,00 считаю не допустимым.
Делаю выводы из анализа данных:
- Продать облигации Вита, т.к. для такого низкого рейтинга доходность низковата.
$RU000A1036X6;
- Облигацию Ненецкий АО
$RU000A0ZYF61 лучше заменить на облигацию Борец
$RU000A105ZX2, так как последняя выигрывает в доходности при одинаковом риске;
- Облигацию Нафтатранс
$RU000A102V51 также продаю, т.к. доходность не дотягивает до доходности других бумаг с аналогичным рейтингом.
В результате этих действий, доходность повысится с 13,85% до 14,13%, а риск с 5,07 до 5,10.