Si-12.24 Курс доллар - рубль SiZ4

Тип контракта
Расчетный
Логотип фьючерса Si-12.24 Курс доллар - рубль, SiZ4

Параметры фьючерса

Расчетный фьючерс на USD/RUB. Торгуется до 19.12.2024 (еще 237 дней)
Базовый актив 
USD/RUB
Тип контракта 
Расчетный
Лотность 
1000
Гарантийное обеспечение 
15 671,05 
Стоимость пункта цены 
1 
Стоимость фьючерса 
97 598 

Интересное в Пульсе

17 марта в 18:23

Длиннопост о моих не очень удачных экспериментах с фьючерсами, бесплатном сыре и том, как можно немножко от него откусить. Разбирать будем на римере фьючерсов на доллар. Раньшя я использовал срочные фьчерсы (типа $SiZ4), но в 2023 перешел на бессрочный $USDRUBF, чтобы не подгадывать под экспирацию и не тратить время и деньги на перекладывание в новый фьючерс. Так получилось, что мой доход привязан скорее к $USDRUB, плюс много активов в долларах (даже сейчас). Поэтому лонг на доллар у меня всегда открыт. Но иногда, хочется отыграть и будущее укрепление рубля. И для этого использую фьючерсы на доллар. Не всегда успешно. В начале года заработал около 6000 руб. на шорте, но потом отвлекся, курс пошел вверх и я застрял в шорте. Был план усредниться выше 100 ( даже заявки стояли). Но до целевых 104 руб. курс не дошел и обратно не вернулся. В итоге усреднял по 93. Короче стандартная история неудачных инвестиций. Сейчас у меня средняя - 87,9 руб и план все таки закрыть позицию в плюсе на ближайшем налоговом периоде в конце марта. И план не такой уж не сбыточный, как может показаться. Сейчас не будем спорить о том, куда сходит курс, а разберемся с тем, почему у меня не все так плохо, как кажется. Небольшое отвлечение. Вы наверное знаете, что курс срочного фьючерса выше курса доллар рубль и, чем дальше срок экспирации, тем эта разница больше. Это отражает разницу ставок ФРС и ЦБ ( грубо в Америке ставка ниже ив цену фьючерса заложено что держа деньги под проценты в рублях можно заработать больше, чем в долларах) и называется контанго. А разница процентных ставок означает, что инфляция в долларах ниже, чем в рублях. Поэтому если вы берете фьючерс в лонг, то вы к дате экспирации выплатите эти деньги из своего кармана (в т.ч. и поэтому я не лонгую на фьючерсах). Если при этом курс вырастет меньше, чем контанго при покупке, то вы окажетесь в минусе. Вот такой вот "бесплатных" хедж от девальвации))) А если вы шортите, то наоборот заработаете. Главное , чтобы курс не ушел выше . А курс может уйти выше. Поэтому я шорчу только на небольшую часть от моих активах в долларах. Теперь переходим к интересному - у вечного фьючерса нет такого контанго, как у срочного фьючерса. Но все не так просто. Что-то же должно заставлять цену фьючерса приближаться к цене актива. И это что-то - это ставка финансирования (фандирования) фьючерса. По простому - если цена фьючерса выше цены базового актива, то те, кто в лонге платят тем, кто в шорте. Это заставляет больше продавать и цена стремится к цене базового актива. Наоборот это тоже работает. Но т.к. доллар исторически растет к рублю, то в лонг обычно людей больше, цена выше и прибыль получают шортисты. Сумма каждый день небольшая и списывается вместе с вариационной маржой. Если вы рассчитываете открывать позицию на пару недель, то можно игнорить. А вот на больших сроках не получится. Возвратимся к мой позиции она открыта с июня 2023 и потихоньку росла. За это время мне накапало примерно 1,5 рубля на каждый доллар. Т.е. чтобы закрыться с небольшой прибылью мне достаточно курса 89 руб. за доллар. А это выглядит более реально. Если выскочим ближе к 94 руб, то чуть увеличу шорт и тогда безубыток будет в районе 90 руб за доллар. Всем хорошего вечера и учите матчасть.

27 февраля в 14:44

$SiZ4 второй день подряд тут распродают фьюч. Интересно, это разочарованный лонгуст или кто-то заходит в большой шорт??? Полгода назад сюда заходил кто-то из крупных, каждый день агрессивно пампили и выставляли крупные заявки с большим куканго. Возможно это тот самый покупатель выходит. Покупки у него были в диапазоне 98000-100000. По мере сдувания куканго, лось растет.

9 января в 15:30

🤯 Моя худшая сделка 2023 года Большинство рассказывает о своих успехах, но я готов рассказать о своей худшей сделке. Это ценно, самый значимый опыт мы получаем в таких ситуациях. Итак, продажа фьючерса $SiZ4 на последней неделе 2023 года, с потерей 18К🔽 Хронология: 1️⃣ 19.12 открыл позицию на шорт в конце дня в ожидании снижения доллара. С точки зрения фундаментала рубль поддерживала высокая ставка, принятая 15 декабря и отсутствие активности рынка в конце года. 2️⃣ Утром 20 декабря рубль, как ожидалось, укрепился, но не устроила невысокая доходность и я решил подождать. И заработался. В итоге, когда я открыл рынок, увидел уже минус 2 000. Посчитал это несущественной проблемой - небольшой лось меня не пугает. Это была первая ошибка 🥸 Через 3 часа убыток был уже 6 000. Я решил, что это просто непонятный перехай и не проанализировал, что именно в тот день была экспирация квартальных фьючерсов, т.е. вот этот рост доллара – закрытие шортов! И это была вторая ошибка. 3️⃣ В итоге, вечером было уже минус 15 000, это уже перехай и из опасений больших потерь я закрыл минус, причем, тут же перевернул позицию, ожидая продолжения. Это было моей третьей ошибкой. Продолжения не было (классика), т.к. через час произошла экспирация. Еще минус 3 000… ❗️Причины. Потери – вещь неприятная, но важнее всего понять, почему 💯 так произошло. Основных проблем здесь три. Они типичны для трейдеров, не важно, опытных или нет (неопытные не всегда могут сделать правильные выводы из ситуации): 1. Торговля в условиях стресса (другая работа, мало времени, срочные дела, стресс) 2. Самоуверенность, игнорирование риск-менеджмента вместо строго следования стратегии 3. Страх/жадность при всплеске волатильности Когда случается фейл, каждый раз я анализирую ситуацию и делаю выводы. Через работу над ошибками я улучшаю свою торговлю. Хотя в моменте, жутко досадно! Поделитесь в комментариях, какой самый большой минус вы получили в 2023-м? #торговля #психология #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #новичкам2024

Цена фьючерса 25 апреля 2024
97 598 пт.
Рассчетный фьючерс на USD/RUB торгуется до 19.12.2024 00:00 (еще 237 дней). В одном фьючерсном контракте содержится 1000 лотов базового актива. Для покупки фьючерса необходимо иметь на счету гарантийное обеспечение в 15 671,05 . Эта сумма будет заблокирована до момента экспирации или продажи контракта. Цена фьючерса в пунктах — 97 598 пт., в рублях — 97 598 .
Фьючерсы торгуются на срочном рынке Московской биржи. Инструменты позволяют хеджировать риски изменения котировок акций и облигаций, делать ставку на прогноз роста или падения валюты, товаров и российских индексов.