#инвестиции
Еженедельный отчет по портфелю
#Портфель_для_дочери
💼Портфелю 3 года 5 месяцев
⚡Доходность 23,78% годовых
💵Размер портфеля: 1 110 465,66 ₽
🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери.
Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 тысяч рублей.
Вы наверное заметили, что недавно добавил в
#портфель_для_дочери облигации МТС
$RU000A107456 с плавающим купоном (флоатеры). 25 октября 2023 г по ним была первая выплата по ставке 15.3% (0,84 рубля).
Вижу что есть вопросы по этим облигациям. Давайте разбираться.
Плавающий купон определяется по следующей формуле:
1 купон - 15,3% годовых, 2-13 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 2,2%.
Что же такое RUONIA (Rouble Overnight Index Average) — это усредненное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки берут кредиты друг у друга на условиях «overnight», то есть на один день.
Ставка RUONIA рассчитывается как средневзвешенная ставка по выданным межбанковским кредитам овернайт в российских рублях на основании ежедневной отчетности банков, входящих в список участников (35).
На сайте ЦБ есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ставку Ruonia на сегодняшний день.
https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/calc/?UniDbQuery2.Posted=True&UniDbQuery2.days=7&UniDbQuery2.To=30.10.2023#t3
То есть если бы выплата купона была бы сегодня, она бы составила:
(Ставка RUONIA) 12,84% + (S) 2,2% = 15,04%.
К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы. В наибольшей степени она участвует в ценообразовании на рынке деривативов, которые позволяют хеджировать процентный риск.
Банк России является администратором RUONIA — отвечает за все функции, связанные со сбором данных, их обработкой, методикой, расчетом и публикацией значений RUONIA.
Ещё примеры таких облигаций флоатеров:
$SU24021RMFS6 (ОФЗ 24021),
$SU29014RMFS6 (ОФЗ 29014),
$RU000A105YH8 (ВЭБ.РФ ПБО-002P-36),
$RU000A106375 (Газпром капитал выпуск 7).
На сайте
https://rusbonds.ru/filters/bonds/new вы можете посмотреть все облигации и детали по ним.
На фото представлен состав портфеля по рублевым облигациям (составляют 7,5%), который доступен по ссылке:
https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi
#pocket_money #учу_в_пульсе #знания #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест