CameramanV
CameramanV
6 сентября 2023 в 8:21
ОФЗ в ожидании повышения ставки. Доходность самых длиннных ОФЗ достигла 11.5% Кривая доходности почти полностью выровнялась. Разбежка между 1 и 17 годами к погашению составляет всего 0.21%. Посмотрим на самые доходные ОФЗ ПД: $SU26238RMFS4 17 - летка. Самая длинная. Сейчас даёт только 11.53 % эффективную доходность к погашению. Самая длинная облигация, которая обычно имеет наибольшую волатильность и доходность. $SU26241RMFS8 9 - летка. Сейчас даёт 11.51% годовых. $SU26242RMFS6 6 - летка. Сейчас даёт 11.51% годовых. $SU26225RMFS1 10 - летка. Сейчас даёт 11.5% годовых. $SU26221RMFS0 9 - летка. Сейчас даёт 11.5% годовых. $SU26240RMFS0 12 - летка - сейчас даёт 11.49% годовых и вырвалась на первое место $SU26218RMFS6 8 - летка. Сейчас даёт 11.49% годовых. $SU26224RMFS4 5 - летка. Сейчас даёт 11.48% годовых. $SU26230RMFS1 15 - летка, 11.48% эффективную доходность к погашению. $SU26233RMFS5 11 - летка. Сейчас даёт 11.45% годовых. $SU26239RMFS2 7 - летка. Сейчас даёт 11.47% годовых. Из интересного. 9-13 летки по доходности обогнали 17-летку. В топ ворвалась даже 5-летка, которая обогнала 15-летку Ну и $SU26241RMFS8 9 - летка, которая сейчас даёт 11.51% годовых и у которой купон 9.5% становится все более интересной. Даже с таким падением как сейчас вы плюс минус в нуле с ней будете, даже если придется выйти досрочно. Ну а если дождетесь погашения, или снижения ставки, то будет неплохая прибыль, или по крайней мере покрытие инфляции ) Прошлый пост про ОФЗ до повышения КС на 3.5% в августе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/609af26e-619b-4e0d-b39e-ff122ced55ad? Ровно после него пришла новость о внеочередном заседании, на котором и была повышена ставка на 3.5%. Впрочем это решение было отыграно в ОФЗ в предыдущие полгода. После решения на следующий день некоторые ОФЗ даже прдрастли в цене, и только сейчас опускаются опять на тот же уровень, перед следующим повышением ставки: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/da4ddef5-1ef1-458b-acab-04c76343f2cd Сегодня проходят размещения ОФЗ и это тоже оказывает давление на рынок. Пока писал пост $SU26238RMFS4 17 - летка опять вырвалась на 1 место по доходности. #Облигации #ОФЗ #офзпд
687,99 
19,71%
903,6 
14,76%
39
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
44 комментария
Ваш комментарий...
Kergak
6 сентября 2023 в 8:38
Берём .
Нравится
JuliaZubenko.com
6 сентября 2023 в 8:56
Я уже взяла немного. Отличный шанс закупиться 🤑
Нравится
2
r0bari
6 сентября 2023 в 8:57
Спасибо за пост! 👍
Нравится
RadisLove
6 сентября 2023 в 11:05
Усредняюсь по 900 $SU26241RMFS8, сейчас цена дойдёт.
Нравится
Piterpensiya
6 сентября 2023 в 12:31
Тоже ломаю голову сейчас докупить или подождать заседания 🤔
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
10,9%
39,7K подписчиков
Invest_or_lost
+13%
21,8K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+24,3%
15K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
CameramanV
970 подписчиков260 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
8,09%
Еще статьи от автора
27 мая 2024
Укатали сегодня TLCN Понедельник. Настало время еженедельного стакана по TLCN Посмотрим как изменились цены за недельку: Прошлые посты и архив цен в комментах: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/1f34840d-8113-488f-ad97-d02602a22908 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/4e446042-13eb-45d7-81f2-f04d764cf98b https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/24480095-099e-4180-8c97-5a0616495455 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/72460ddc-e85f-4392-8020-ea82f9253d39 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/dc038591-e79f-450c-ab2c-8ed421a9fde4 776-848
27 мая 2024
TKVM по 4 рубля. Красивая круглая цифра. Прошлую неделю мы закончили на 4.05, а на этой уже уйдем под 4. Все движение цены за полгода смотрите в моих прошлых постах. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/632ce130-b072-4573-a725-f23c90889cd6 Будущее движение цен - в комментариях к этому посту.
24 мая 2024
ОФЗ с доходностью выше 15% Длинные ОФЗ упали до уровня начала в..... В прошлом посте я составил рейтинг облигаций с доходностью выше 14%. За 4 дня доходность облигаций выросла больше, чем за предыдущие 3 недели. Похоже, что ОФЗ закладывают повышение ставки на будущем заседании ЦБ. Посмотрим на них: Самая доходная ОФЗ сейчас SU29009RMFS6 она даёт доходность в 16.47%. (+0.01 рост номинала). За ней следует SU29008RMFS8 доходность в 15.69% (+0.02% рост номинала). Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние полгода флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела в 1.7% за последние 3 месяца. Ставки понижать не планируют, наоборот всё больше предпосылок для продолжения увеличения ставок, а значит доходность ОФЗ с переменным купоном будет расти. Посмотрим, что изменилось за месяц в облигациях с постоянным купоном. Из ОФЗ ПД короткие все так же доходнее, чем длинные. Топ такой: SU26234RMFS3 1 год, 2 мес. Сейчас даёт 15.45% (+0.45%) SU26207RMFS9 2 года, 8 месяцев 15.36% SU26219RMFS4 2 года, 4 мес. Сейчас даёт 15.34 (+0.72%) Лидер в росте доходности за 4 дня SU26226RMFS9 2 года, 4 мес. Сейчас даёт 15.32 SU26229RMFS3 1 год, 6 мес 15.18% (+0.23%) SU26232RMFS7 3 года, 4 месяца 15.18% SU26227RMFS7 2-месячная. Сейчас даёт 15.08% (+0.14%) SU26212RMFS9 3 года, 8 месяцев 15.04% SU26236RMFS8 4 года 15% Дальше ещё десяток коротких и среднесрочных ОФЗ И для наглядности длинная, которая тоже преодолела порог доходности в 14% SU26243RMFS4 14 лет 14.68 (+0.44%) Самую низкую доходность сейчас даёт самая длинная ОФЗПД SU26238RMFS4 17 лет 14.44% (+0.38) даже она показывает доходность выше 14%. 20 марта она давала доходность в 13.31%. Всего за 2 месяца убыток от падения тела составил 7.58%. Если облигация будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток будет больше 45%. Но многие сейчас пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. Эту песню мы слышим последние 2 года. При этом ставка хоть и не поднималась уже несколько заседаний, на будущих скорее всего будет не опущена, а наоборот повышена. Соответственно возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ, или в корпоративных ВДО с доходностью 20%+. Но тут уже каждый сам просчитывает свои риски и делает свои ставки - на рост ключевой ставки или падение и закладывает свои риски. Готов ли он потерять за год 45% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 14-15% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/760cd49b-3464-430c-9037-0b4ea9c69c87 #ОФЗПД