Question 1

Что такое индикатор Stochastic на графике?

Accepted Answer

Stochastic состоит из двух линий: сплошной и пунктирной. Они появляются в отдельном поле — под основным графиком.

Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.

Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. Этот отрезок времени называется таймфреймом. В приложении Тинькофф Инвестиций на полноэкранном графикеЧтобы открыть полноэкранный график, выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком цены (расходящиеся стрелки) вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком.

Свечной график позволяет видеть более подробное движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени.

Значения индикатора Stochastic изменяются от 0 до 100%:

если сплошная линия показывает 0%, то текущая цена находится на минимуме за выбранный вами период;
если линия показывает 100%, то текущая цена — это максимум выбранного периода.

Но в индикаторе Stochastic помимо сплошной линии есть еще и пунктирная. Пунктирная линия следует за сплошной, но более плавно и с небольшим запозданием. Подробнее о том, для чего в Stochastic нужны две линии, расскажем на этой странице ниже.

Формула расчета Stochastic довольно сложная, но знать ее необязательно: в Тинькофф Инвестициях индикатор рассчитывается автоматически.

Сплошная линия. Для расчета ее значения нужно взять максимальную и минимальную цены актива за выбранный вами период, по умолчанию — за 14 дней.Вместо дней индикатор может считать показания за 14 месяцев, недель, часов, минут — в зависимости от выбранного вами таймфрейма. Также при желании вы можете изменить число периодов с 14 на любое другое значение. Подробнее про настройку индикатора Также берется цена в точке графика, для которой производится расчет. Далее данные о ценах подставляются в формулу:

Значение сплошной линии в конкретной точке графика = (Цена в выбранной точке − Минимальная цена) / (Максимальная цена − Минимальная цена) × 100%

Например, максимальная цена акции Х за последние 14 дней — 1500 ₽, а минимальная — 1000 ₽. Текущая цена — 1200 ₽.

Тогда текущее значение сплошной линии индикатора Stochastic равно: (1200 − 1000) / (1500 − 1000) × 100% = 40%. То есть текущая цена находится на уровне 40% по шкале от минимальной до максимальной цен этого актива за 14 дней.

Пунктирная линия. Она показывает средние значения сплошной линии за установленный вами период — по умолчанию за 3 дня.Вместо дней индикатор может считать показания за 3 месяца, недели, часа, минуты — в зависимости от выбранного вами таймфрейма. Также при желании вы можете изменить число периодов с 3 на любое другое значение. Подробнее про настройку индикатора Пунктирная линия нужна, чтобы инвестор мог сравнить текущее значение сплошной линии с ее средними значениями за установленный период.

Например, по умолчанию инвесторы сравнивают текущее значение сплошной линии со значением за 3 последние свечи.

Если текущее значение сплошной линии Stochastic — 40%, вчера значение было 38%, а позавчера — 33%, то текущее значение пунктирной линии равно: (40 + 38 + 33) / 3 = 37%.

Значение сплошной линии больше значения пунктирной, следовательно, сейчас рост цены ускоряется.

Question 2

Как торговать с помощью Stochastic?

Accepted Answer

Чтобы найти хороший момент для покупки или продажи актива, нужно следить за уровнями 20 и 80% на графике индикатора Stochastic. В приложении Тинькофф Инвестиций для удобства зона от 20 до 80% отмечена голубым цветом.

Когда покупать актив: если линии индикатора Stochastic пересекают уровень 20% снизу вверх. Так индикатор показывает, что нисходящий тренд заканчивается. То есть в этот момент можно купить актив в самом начале роста.

Когда продавать актив: если линии индикатора Stochastic пересекают уровень 80% сверху вниз. Так индикатор показывает, что восходящий тренд заканчивается. То есть в этот момент можно продать актив в самом начале падения.

Какая линия должна пересекать уровни: сначала уровни 20 или 80% пересекает сплошная линия — сделку можно совершать уже в этот момент. А можно дождаться подтверждения, когда уровень пересечет и вторая линия. В таком случае вы совершите сделку позже: то есть и риск, и потенциальная доходность могут быть чуть ниже.

Прогнозы по Stochastic, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев

Даже если обе линии индикатора пересекли уровни 20 или 80%, предыдущий тренд может продолжиться из‑за новой информации, например новости или отчета.

Например, цена акции Х росла, но затем линии Stochastic пересекли уровень 80% сверху вниз — в большинстве случаев это предвещает падение цены.

Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше — и она вновь начала быстро расти в цене.

Question 3

Какая еще есть стратегия с индикатором Stochastic?

Accepted Answer

Менее распространенной является стратегия, при которой инвесторы покупают и продают актив, когда пересекаются сами линии Stochastic. Так индикатор тоже показывает, что рост или падение цены заканчивается.

Когда покупать актив: если сплошная линия поднимается выше пунктирной. Это пересечение показывает, что рост цен ускоряется по сравнению с его средними значениями.

Если такое пересечение линий происходит на уровне 0–20% на графике индикатора, то вероятность заработать выше. Так происходит, потому что нахождение линий Stochastic ниже 20% говорит о том, что до их пересечения была фаза падения. При этом цены на активы обычно двигаются циклично: падение сменяется ростом и наоборот.

Когда продавать актив: если сплошная линия опускается ниже пунктирной. Это пересечение показывает, что рост цен замедляется по сравнению с его средними значениями.

Если такое пересечение линий происходит на уровне 80–100% на графике индикатора, это увеличивает вероятность продать актив около его максимальных цен. Так происходит, потому что нахождение линий Stochastic выше 80% говорит о том, что до их пересечения была фаза роста. При этом цены на активы обычно двигаются циклично: рост сменяется падением и наоборот.

Стратегия, основанная на пересечении сплошной и пунктирной линий, считается более рискованной

С одной стороны, линии Stochastic пересекают друг друга чаще, чем уровни 20 и 80%. Это позволяет чаще совершать сделки.

С другой стороны, пересечение линий Stochastic происходит даже при небольших движениях цены. Из‑за этого при использовании этой стратегии выше вероятность построить неверный прогноз.

Чтобы увеличить вероятность верных прогнозов по этой стратегии, можно сгладить показания сплошной линии Stochastic. Это позволит отбросить пересечения, на основе которых была наименьшая вероятность построить верный прогноз. Подробнее о настройке индикатора можно узнать ниже.

Question 4

Как настроить индикатор Stochastic?

Accepted Answer

Настройка Stochastic проходит в два этапа: выбор таймфрейма и настройка параметров самого индикатора.

Выберите таймфрейм (интервал). Таймфрейм — это интервал времени, которому равна каждая свеча на свечном графике или каждая точка на линейном графике.

Например, интервал «Д1» означает один день. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.

Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период времени, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике.

Если вы открыли полноэкранный график,Чтобы открыть полноэкранный график, выберите актив в приложении Тинькофф Инвестиций и нажмите на самый правый значок под графиком цены (расходящиеся стрелки) то первая иконка слева в меню под графиком позволит настроить таймфрейм.

Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив.

Например, если вы покупаете актив на несколько дней, графики на минутном таймфрейме будут для вас неактуальными, потому что покажут только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены.

Горизонт инвестирования	Основной таймфрейм, на котором стоит анализировать актив
До одного часа	Пятиминутный
До одного дня	Часовой
До одной недели	Четырехчасовой
Более недели	Дневной

Покупаете актив на срок до одного часа

Основной таймфрейм — пятиминутный

Покупаете актив на срок до одного дня

Основной таймфрейм — часовой

Покупаете актив на срок до одной недели

Основной таймфрейм — четырехчасовой

Покупаете актив на срок более недели

Основной таймфрейм — дневной

Установите параметры для расчета Stochastic — при необходимости. По умолчанию в Тинькофф Инвестициях установлены параметры расчета, которые создатель индикатора посчитал наиболее прибыльными для торговли. Поэтому вы можете использовать Stochastic, как только включите его.

Для этого во время просмотра графика нажмите прямо на любую из линий Stochastic. Под графиком индикатора появятся три иконки настройки: первые две отвечают за цвет и толщину линий индикатора, третья — за параметры для расчета его значений.

Вот какие параметры считаются базовыми: длина — 14, сглаживание основной — 1, сглаживание сигнальной — 3.

Длина означает период, в пределах которого и выбираются минимальные и максимальные цены актива для расчета значений индикатора.Формулу расчета индикатора Stochastic можно найти в разделе «Что такое индикатор Stochastic на графике»

Сглаживание основной — это возможность сгладить сплошную линию, сделать ее более плавной за счет усреднения соседних значений. При базовом значении «1» сглаживания нет. Если выставить, например, «2», то значение сплошной линии будет рассчитываться в два этапа: сначала по своей формуле, а затем как среднее значение линии за 2 дня.Вместо дней индикатор может считать показания за месяцы, недели, часы, минуты — в зависимости от выбранного вами таймфрейма.

Например, сегодня значение сплошной линии Stochastic до сглаживания составляло 40%, вчера — 42%, а позавчера — 44%.

Если применить сглаживание со значением «2», то сегодняшнее значение сплошной линии составит: (40 + 42) / 2 = 41%. А вчерашнее значение сплошной линии: (42 + 44) / 2 = 43%.

Каждый раз система будет брать значения за два последних дня и вычислять их среднее значение. Если выставить сглаживание не «2», а «5», то вместо двух последних дней система будет брать значения за пять дней.

Инвесторы настраивают сглаживание сплошной линии, чтобы прогнозы на основании индикатора реже оказывались ошибочными:

чем выше сглаживание основной линии, тем меньше вероятность, что Stochastic ошибется и покажет начинающуюся смену тренда, когда ее на самом деле нет;
но если сглаживание слишком высокое, то линии Stochastic будут слишком поздно пересекаться между собой или с уровнями 20 и 80% — это будет происходить, когда тренд уже сменился и много заработать на сделке уже не получится.

Сглаживание сигнальной — этот параметр усредняет значения пунктирной линии. Если выставить «1», то пунктирная линия полностью совпадет со сплошной. Чем выше сглаживание сигнальной пунктирной линии, тем сильнее она будет отличаться от сплошной.

Создатель индикатора установил, что оптимальное значение сглаживания сигнальной (пунктирной) линии — 3. Если поставить больше, то пересечения линий будут происходить реже и с большим опозданием. Если поставить меньше, то пересечений будет больше, но увеличится и частота ошибочных прогнозов по индикатору.

Question 5

Как отобразить индикатор Stochastic в Тинькофф Инвестициях?

Accepted Answer

Для этого в приложении Тинькофф Инвестиций нужно открыть полноэкранный график: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком (расходящиеся стрелки). Далее откройте меню индикаторов с помощью значка (fx) на экране полноэкранного графика и выберите Stochastic.

Если перевернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде. Для этого в настройках вашего смартфона должен быть подключен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства.

Также Stochastic можно отобразить в веб‑терминале Тинькофф Инвестиций в виджете «Легкий график».

Легкий график в терминале и полноэкранный график в приложении Тинькофф Инвестиций синхронизированы: если вы настроите индикатор в терминале, настройки сохранятся и в приложении — и наоборот. Подробнее про виджеты веб‑терминала

Чтобы включить Stochastic в терминале, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте рабочей области терминала → в выпадающем меню выберите «Легкий график» → в верхней части виджета нажмите кнопку «Индикаторы» и выберите Stochastic.

Подробнее

Стохастический осциллятор (Stochastic)

На этой странице

Что такое индикатор Stochastic на графике?

Как торговать с помощью Stochastic?

Какая еще есть стратегия с индикатором Stochastic?

Как настроить индикатор Stochastic?

Как отобразить индикатор Stochastic в Тинькофф Инвестициях?

Оставьте заявку на брокерский счет в Тинькофф

Другие статьи по этой теме