Форум о фьючерсе NG-7.24 Природный газ

$BOIL открыл по 13,65 , 215 бумаг. Планирую ходл до осени , чувствую разворот , так же как и понимаю что капиталисты не будут ничего делать просто так , еще и себе в убыток . Рынок газа в дисбалансе , сегодняшние цены такие же ненормальные как и газ по 8 , в мире должен быть баланс . почему не фьючи , да просто мне под мою стратегию так проще , и не хочется быть запертым в случае чего . {$NGJ4} $NGQ4 $NGN4

Ну вот вам и растущий тренд на вечных шортах :) {$NGJ4} $NGK4 $NGM4 $NGN4

Друзья, на ММВБ, фьючерсная цепочка ограничена 6 контрактами, но для оценки среднесрочных перспектив рынка целесообразно рассматривать состояние фьючерсной кривой на горизонте 12 - 24 мес. Скриншот прилагаю с ценами фьючерсов до дек 2025. {$NGJ4} $NGM4 $NGU4 $NGN4 $NGK4 Стратегия &Algebra удерживает шорт в газе чтобы выторговать экстремально широкое контанго. Шорт в природном газе выступает также хеджированием для длинных позиций в $NAM4 Выводы по структуре фьючерсов и причины контанго: Срочный рынок природного газа с поставкой в #henryhub находится в контанго. Контанго на фьючерсном рынке природного газа характеризуется тем, что цены на фьючерсные контракты растут по мере увеличения срока поставки. Это видно из таблицы, где каждый последующий месяц имеет более высокую цену, чем предыдущий. Например, цена на июнь 2024 года составляет 1.988s, тогда как цена на декабрь 2024 года выше и составляет 3.490s. Такое состояние контанго может свидетельствовать о нескольких факторах: 1. **Ожидания инфляции**: Трейдеры могут ожидать роста цен в будущем из-за инфляции или девальвации валюты. 2. **Хранение и стоимость капитала**: Стоимость хранения природного газа и прочие расходы, связанные с поддержанием запасов до даты исполнения контракта, могут быть включены в цену фьючерса. 3. **Ожидания рынка**: Если участники рынка ожидают увеличения спроса или снижения предложения в будущем, например, из-за сезонных факторов или геополитических рисков, это может вести к повышению цен на более поздние контракты. Контанго является признаком нормального состояния рынка для товаров с затратами на хранение, так как трейдеры ожидают компенсации за эти расходы. Также стоит учитывать, что рынок может изменить свои ожидания со временем, что повлияет на структуру фьючерсных цен. ❗Текущий уровень контанго является чрезвычайно высоким. Это означает что рынок газа находится в условиях экстремально заполненных хранилищ по сравнению с историческими средними значениями.

Покупки фьючерса на природный газ юридическими лицами на Мосбирже продолжают быстро расти — данные MSCinsider Идеальный сэтап для шортсквиза? Физики в шорте, юр лица рекородно набрали лонга {$NGJ4} $NGQ4 $NGN4 $NGM4 {$NGJ4} $NGK4 * данные на вчерашний день

Друзья, меня часто спрашивают почему я не продаю насдак против покупки природного газа в лонг. Отвечаю. 1. По поводу шорта Насдака. Почему никогда его не буду шортить?! Я не спекулянт и не трейдер. Что делаю? Реализую стратегию в основе которой расчёты и оцена вероятности. У индекса насдак долгосрочно функция роста и я инвестирую в него т. е. покупаю в лонг с регулировкой позиции. Сама идея шортить индекс для меня это двигаться по пути спекуляций. У меня на это нет времени. Есть и другие этические моменты, но об этом возможно позже. $NAM4 $NAU4 Это только в фильмах шорт побеждает, в жизни миллионы людей становятся счастливее и богаче сохраняя капитал будучи инвесторами в Насдак. Я не знаю ни 1 человека кто заработал на счастливую старость шортом. Детали тут по торговле #targeted_volatility https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Capitalizer/4ec73f54-034c-4ce8-b2aa-a6db1d782148?utm_source=share 2. По поводу длинной позиции на природный газ. Я торгую только в шорт газом. Позиция может быть закрыта на некоторое время. Но пока причин нет. Контанго повышает вероятность положительного исхода для шорта. Контанго 90% времени в природном газе. Что происходит с инвестициями во фьючерсы на природный газ смотрите на скриншоте. {$NGJ4} $NGM4 $NGN4 Динамика UNG по годам. Этот фонд удерживает длинные позиции в природном газе с 2008 года. Удерживается 2 ближайших фьючерса.

Очередной лунный цикл подходит к завершению, со сменой которого начнет движение очередная 5ая волна. Покупатель еще не набрал достаточно сил для серьезных импульсных движений. Запасов больше, чем ему хотелось бы, добыча растет, экспорт ограничен. Это придает больше сил продавцу, но и он не достаточно силен, что бы пробить дно. Отчет EIA показал, что объем рабочего газа в хранилищах составил 2333 млрд куб. футов (на 50 миллиардов кубических футов по сравнению с предыдущей отчетной неделей). Запасы на 424 миллиарда кубических футов выше, чем в прошлом году, и на 622 миллиарда кубических футов выше среднего за пять лет уровня в 1711 миллиарда кубических футов. {$NGJ4} $NGK4 $NGM4 $NGN4 $NGQ4 #новости #природный_газ #фьючерсы

Последние новости по природному газу полученные на основе анализа данных из открытых источников: {$NGJ4} $NGK4 $NGM4 $NGN4 ## Обновление рынка природного газа - Апрель 2024 ### Обзор Цены на природный газ показали умеренное снижение в среду 18 апреля, с майским контрактом NYMEX (NGK24), который закрылся на отметке ниже на 0.020 USD или на 1.15%. Это падение было вызвано ожиданиями роста запасов природного газа в США, предположительно значительно превышающих сезонное среднее в предстоящем еженедельном отчете EIA. ### Факторы, влияющие на цены на природный газ 1. **Ожидания отчета EIA о запасах 18 апреля:** - Предстоящий отчет EIA о запасах природного газа, который должен поступить в четверг, ожидается с увеличением на +53 миллиарда кубических футов (bcf), что значительно превышает пятилетнее среднее увеличение на +24 bcf за этот период. Это предвидение способствовало медвежьим настроениям на рынке, поскольку высокие уровни запасов обычно сигнализируют о снижении дефицита и понижении цен. 2. **Погодные условия:** - Прогнозы Atmospheric G2 указывают на ожидание более прохладной погоды на востоке США, что может увеличить потребность в отоплении и использовании природного газа. Это обстоятельство оказало поддержку ценам, сдерживая их дальнейшее падение. 3. **Исторический контекст и недавние показатели:** - Цены на природный газ достигли 3-3/4 годового минимума 26 марта из-за необычно теплой зимы, которая снизила потребление газа на отопление. По состоянию на 5 апреля, запасы природного газа в США были на 38.4% выше пятилетнего сезонного среднего. - Фьючерсы на май (NGJ24) заметно пострадали от этих тенденций, отражая значительные наращивания запасов и мягкие погодные условия. 4. **Операционные нарушения на заводе Freeport LNG:** - Терминал Freeport LNG в Техасе, крупный экспортный объект, столкнулся с проблемами начиная с 1 марта из-за экстремальных холодов, которые повредили одну из трех производственных установок. Хотя установка частично возобновила работу, полная операционная мощность не ожидается до мая, после технического обслуживания остальных установок. Эта ситуация временно снижает экспорт природного газа из США, тем самым увеличивая внутренние запасы. 5. **Метрики производства и спроса:** - Согласно Bloomberg New Energy Finance (BNEF), производство сухого газа в штатах Нижние-48 составило 97.9 млрд кубических футов в д ень, что на 2.2% меньше по сравнению с прошлым годом. - Спрос на газ в штатах Нижние-48 составил 67.5 млрд кубических футов в день, уменьшившись на 4.9% в годовом исчислении. - Чистые потоки СПГ к американским терминалам экспорта СПГ в среду составили 10.4 млрд кубических футов в день, что на 17% меньше по сравнению с предыдущей неделей. ### Дополнительные рыночные инсайты - **Увеличение выработки электроэнергии:** Эдисоновский электрический институт сообщил в среду о росте общего объема производства электроэнергии в США на 0.6% в годовом исчислении за неделю, закончившуюся 13 апреля, что указывает на потенциальное увеличение спроса на природный газ со стороны энергетических компаний, несмотря на небольшое снижение кумулятивного годового производства на 0.35%. - **Деятельность буровых установок:** По последним данным от Baker Hughes, количество активных буровых установок природного газа в США сократилось до 109, что является минимальным уровнем за последние два с четвертью года. Это сокращение может сигнализировать о предстоящем уменьшении производства, что потенциально утяжелит поставки. ### Выводы для участников рынка Учитывая смешанные сигналы от увеличения запасов и потенциальных повышений спроса из-за более прохладной погоды и увеличения выработки электроэнергии, участникам рынка следует готовиться к волатильности цен на природный газ. Инвесторам и аналитикам следует внимательно следить за данными EIA о запасах, прогнозами погоды и динамикой экспорта СПГ для точного прогнозирования будущих движений цен.