Форум о фьючерсе CNYRUBF Юань - Рубль

$CNYRUBF почему слили 70% сегодняшнего роста?

$USDRUB $USDRUBF $EURRUB $EURRUBF $CNYRUB $CNYRUBF Как традиционно защититься от девальвации рубля: •1) покупка валюты; •2) покупка нефтяников (акции); •3) покупка золота в любых вариантах; •4) замещающие облигации. Ну а лучше, на мой взгляд, придерживаться такого подхода - в своем портфеле всегда держать валютных активов минимум 20% Таким образом вы ВСЕГДА будете защищены от девальвации национальной валюты. А история говорит нам, что этот процесс у нас происходит постоянно. С одной стороны это минус, поскольку рубль дешевеет, а с другой стороны это плюс, поскольку из-за такой манипуляции доход государственных организаций в валюте растет, поскольку разница курсов валют даёт ту самую прибыль.

Друзья, выкладываю скриншот на котором отображежена цепочка фьючерсных контрактов по индексу насдак $NAZ4 на Чикагской бирже. Фьючерсная кривая соответствует той, которую мы видим в структуре контрактов на ММВБ. Затраты на перекладку фьючерсов по временной структуре контрактов находятся в интервале от 4 до 4.5% годовых. Это значит что по итогам года будь возможность инвестировать в спотовый индекс сумма инвестиций была бы на 4% больше, нежели в случае с инвестициями в индекс используя фьючерсы. Хорошей альтернативой являлись инвестиции в фонд $QQQ который максимально близко повторяет поведение индекса насдак и позволяет избежать затрат на перекладку для фьючерсов. Из за блокировок этот фонд недоступен. Как быть если хочется инвестировать в индекс Насдак, но при этом избежать затрат на перекладку фьючерса и достигать доходности инвестиций эквивалентной для $QQQ? Условное решение предложено в стратегии #Algebra Средства свободные от ГО инвестированы в $CNYRUBF $CRM4 в сумме равной капиталу распределеному в $NAM4 $NAU4 $NAZ4 Свободный капитал инвестирован в $LQDT Ожидаемая доходность 5% годовых. Детали читайте тут #рубль_юань_переворот Почему решение условное: заменил не долларами, а юанем валюту капитала в инвестициях. Но принимая во внимание корреляцию счёл возможным пренебречь этим риском. Плюс стратегия готовится к запуску на автокопирование, и долларовый контракт был очень тяжёлым.

$USDRUB У меня стоит уровень 93, у кого то 93.5. Но это не важно. До этого от 93,5 рубль отскакивал довольно быстро . В этот раз выглядит все иначе . Возможно это ослабление связано с укреплением индекса доллара DXY. Открыл небольшую позицию в лонг. Дальше будем смотреть. $USDRUBF $CNYRUB $CNYRUBF

В феврале 2024 года рубль стал ведущей валютой внешней торговли России, составив 41,6% экспорта и рекордные 38,1% импорта, согласно статистике Центробанка. Доля юаня в экспортной выручке снизилась до 30,2% с 40,7% в январе. Использование китайской валюты в импортных расчетах также снизилось до 32,3% с 38,5%. Аналитики связывают увеличение рублевых операций с снижением валютных рисков, ростом доверия к рублю и профицитом торгового баланса РФ, обеспечивающим ликвидность для партнеров. Рубль стал основной внешнеторговой валютой России в 2023 году, с долей в 39% в экспортных расчетах с Европой и Азией. Доля доллара и евро снизилась до 31,5%, что в два раза ниже уровня 2022 года. $CNYRUBF

Друзья, я перевёл один контракт из ближайшего апрельского фьючерса на $NGJ4 в майский $NGK4 Следующюю перекладку произведу в пятницу 12 апреля. Сейчас в короткой позиции во фьючерсах на природный газ 4 контракта в апрельском фьючерсе и 4 в майском. Удельный вес стоимости позиции 50% от баланса счета стратегии. Длинную позицию во вечном фьючерсе на $CNYRUBF оставил без изменений 3 контракта и решил понаблюдать за статистикой фандинга. О том как первернул доходность из рублей в юани можно почитать тут #рубль_юань_переворот Актуальный портфель на сегодня выкладываю в виде скриншота.

$CRM4 $CNYRUBF Закрыл валютные позиции по фьючам - прибыль прекрасная, учитывая что это заемные деньги с плечом х10 по валюте (конечно не на все плечи держу позиции). Ожидаю формирования КДТ(начального) и коррекцию. На споте продолжаю держать основную позицию. Часть в облигациях. Вот такая у меня стратегия валютная 🙂 Буду ждать выхода на 15,4р по юаню. Не сразу, но в этом году.

Пара юань/рубль $CNYRUBF (тех. анализ / недельный график): цена торгуется внутри формации треугольника, по сути первая цель выхода цены будет в районе 13,60 - 13,80 рублей на закрытии гэпа, а вторая вблизи 1/1 веера Ганна уровня 17 рублей. В целом, процесс девальвации рубля никто не останавливал и он будет продолжаться, так как расходы на оборонный бюджет и прочие структуры экономики высокие, и бабок нужно много! Тем самым будут дальше жертвовать рублём. Как поступать сейчас? Я лично держу при себе сырьевые и про - валютные позиции в серебре и палладии. По мере обвала рубля, они так же будут расти.

Друзья, хотел бы подробнее объяснить идею переворота валюты инвестирования с заменой процентной ставки с рублёвой на юань. Как я заменил рубли под 15% (ожидаемая ставка), на юани под 5% годовых. У меня рублёвый счёт и скрин прилагаю. В верхней части экрана находятся позиции $LQDT и $CRM4 $CNYRUBF . Итак, базовые допущения и расчёты которые провел прежде чем убедиться, что переворот возможен. 9 апреля посмотрел на спотовый рынок юань/рубль с курсом 12.83. Доходность рублёвых депозитов 15% годовых и юаня 5%. Разница 10%. До 20.06.24 оставалось 71 дней и после расчетов (12.83*10%/365) = 0.24 0.24 + 12.83 = 13.08 определил справедливый форвардный курс на юань за рубль 20.06.2024 На бирже он оказался и рыночным. О чудо справедливость восторжествовала:=) Купив фьючерс CNYRUB с истечением 20.06 по цене 13.08 и при размещении средств в $LQDT при прогнозируемой ставке 15% была создана позиция размещения средств в юанях под 5% годовых. Теперь представим, что было бы будь курс не 13.08 а 12.9 например. Это создало бы возможность разместить средства в юанях под почти 10%, что выше депозита и таким образом на рынке сформировались бы арбитражные условия. При курсе 13.30 я бы не стал делать сделку так как не счел бы такую конфигурацию выгодной. В выполненной сделке я показал базовую настройку переворота рублей в юани с изменением ставки. Но можно делать и наоборот. В чем риски? $LQDT при росте доходности до 20.06.2024 мы получим возросшую доходность по юаню. Но также и возможно снижение доходности так как ставка инструмента привязана к ставке межбанковского рынка. При поводу фандинга по $CNYRUBF у меня осталась небольшая позиция которую я закрою сегодня так как это переменная которая вносит неопределенность. В целом 0.24/50=0.0048 в день это справедливая цена фандинга и если он так сохранится, то было бы неплохо. Но так как принимать этот риск не готов произведу сегодня переход в $CRM4 Вкратце рассказал про простой приём изменения валюты инвестирования и показал сделки. Есть возможность переворота юаней в рубли под 19% годовых❗. Но это уже другая история и пока не планирую подобной сделки. Выполню сделки с переворотом юаня в рубли при достижении доходности 30% годовых, так это целевая доходность стратегии. Также для этого нужно иметь длинную позицию в $SBCN, но его нет в Тинькофф Также, принимая во внимание положительную корреляцию курса юаня и доллара за рубли это может быть неплохой альтернативой для тех кто ищет замену активам в долларах $USDRUB (cкрин прилагаю). #алгоритмическая_торговля #идея #инвестиции #портфель #рубль_юань_переворот