SFZ3 SPY NAZ3 TLT TMF Американский рынок. Технический анализ. Индекс S&P 500 на недельном таймфрей

28 сентября 2023 в 7:17

Американский рынок. Технический анализ. Индекс S&P 500 на недельном таймфрейме приблизился к EMA50, а на дневном таймфрейме достиг EMA200(рис.1). Буквально вчера вечером откупили просадку и нарисовали свечной паттерн бычьего молота. Индикатор RSI находится в зоне перепроданности. Сейчас всё указывает на то, что мы не пройдем текущую скользящую среднюю, и, как минимум, стоит ожидать отскока. Дойти до 4500 - 4400 вполне по силам . Глобально мы остаемся в восходящем тренде. Это означает, что есть вероятность ухода к историческим максимумам, но для меня этот сценарий менее вероятен из-за макроанализа и фундаментальных показателей, особенно в техах. С точки зрения сезонности, пик нисходящего движения приходится на 2 октября, после чего начинается восходящее движение индекса. Индекс DXY на дневном графике приближается к 107$(рис.3). На этой отметке находится 50% от всей волны снижения, начиная с октября 2022 года. Индикатор RSI(77) находится в зоне перекупленности. Локально жду снижения по DXY, но более старшие тф указывают на то, что мы пойдем к историческим максимумам(112). Это еще один фактор, который говорит о том, что в данный момент более вероятен отскок, чем достижение исторических максимумов по индексу S$P500. Следует помнить, что рост DXY связан с повышением доходности по облигациям. Уже показывал в предыдущих своих постах этот восходящий канал на в 10-летних трежерис(рис.4). У нас не протестирован фиолетовый блок, а значит отскок вверх по TLT вполне можно ожидать. Помним, рост DXY - это повышение доходности по облигациям, а следовательно и снижение TLT и TMF. До конца года ожидаю TLT к 84, а TMF к 4. VIX(рис.5) вчера приблизился к отметке в 20 долларов - к серьезному уровню сопротивления и не смог его преодолеть. Это также является подсказкой о том, что вероятно не удастся сразу преодолеть значительные уровни поддержки на индексе S&P 500. Итого, мой основной сценарий развития на американском рынке: - ожидаю, что падение закончится и нас ждет отскок по S&P500 к 4400 - 4500; - Жду локальную коррекцию по DXY к 105, но на более длительном горизонте уход к 109 и выше; - отскок по TLT к 90 и выше, но на более длительном горизонте уход к 84. Пока закрываю свои шорты и буду отыгрывать лонг по Америке.