"ОБЗОР ПОРТФЕЛЯ ВДО"
🖐🏻Всем привет! Я очень внимательно следил за тем, что происходит с индексом
$RBU3 последние два месяца, а он достаточно уверенно падал каждый день, на ожиданиях увеличения ставки из-за укрепления
$USDRUB , оттока капитала, нехватки валюты в периметре и тд и тп.
😥Мои портфели Облигаций с большой дюрацией наказывали меня изо дня в день, но в целом терпимо, благо держу я выпуски до погашения.
🔥В то же время портфель
&Облигация - G100 показал хорошую устойчивость и просел в моменте всего на 1%, в то время как
$RBU3 с момента прошлого заседания ЦБ упал на 2.5%, но после экстренного заседания тут же начал отскакивать.
💼По портфелю:
• Дюрация портфеля - 2 (Буду смотреть на сентябрьское заседание и риторику, возможно буду увеличивать дюрацию портфеля);
• Средняя доходность портфеля - 13,5% (с учетом реинвестирования больше);
• Совокупный кредитный рейтинг (совокупность кредитных рейтингов входящих в портфель позиций) – BBB;
• Часть портфеля паркуется в
$LQDT под 12% ставку, благо у ребят
@Tinkoff_Investments нет комиссии;
• Продал
$RU000A102S23 ровно незадолго до выхода новостей о наложении ареста на имущества, бумаги, к слову, просели на 30% в моменте.
🤔Портфель держится уверенно из-за низкой дюрации портфеля и !главное высоких купонных доходностей. Чем выше доходность облигаций тем хуже они реагируют на изменение ключевой ставки. Да и физики сейчас потеряли чувство страха что на Фондовом рынке, что на рынке долга.
❗️До следующего заседания планирую аккумулировать поступающие купоны и амортизацию в кеше для РЕПО с ЦК через
$LQDT . Далее в случае мягкой риторики ЦБ увеличиваем дюрацию портфеля. Если будут интересные размещения под хорошую купоную ставку буду участвовать. На днях размещается
$RU000A1052T1 под 13-14% и $DARS под 16%, но их к сожалению в нашем брокере нет. Будем брать на вторичке.
❤️Всем удачных инвестиций!
&deleted_strategy
#учу_в_пульсе
#прояви_себя_в_пульсe
#пульс_оцени
#новичкам2023
#обучение
#облигации