Форум о фонде ProShares UltraPro QQQ

$TQQQ не пойму этот фонд за индексом не ходит на премаркете ?

$TQQQ какая средняя пацаны? :)

$TQQQ мдааа

{$NAZ3} {$NAH4} $SPY $SPYD {$SFZ3} $TLT {$TMF} $TQQQ $AAPL $MSFT Американский рынок. Технический анализ. На рынках начинается хаос! Рис.1 Индекс DXY движется согласно моему прогнозу в районе 105$. Здесь находится поддержка в виде EMA50. Как правило, при снижении индекса доллара техи растут вместе с индексом S&P500, но сейчас этого не произошло, и мы увидели падение (ранее я утверждал, что рост продолжится, но по факту оказалось не так). Рис.2 Индекс S&P500 на предыдущей неделе закрылся огромной красной свечой. На дневном таймфрейме пробиты все ключевые уровни быков: 200-дневная скользящая средняя, нижняя граница восходящего канала, начиная с октября 2022 года, уровень Фибоначчи 0,5 от всей волны роста с марта 2023 года на фоне банковского кризиса . Кроме того, желтой стрелкой обозначил локальную фигуру двойной вершины. В общем, по S&P500 теперь можно сказать, что бычий тренд полностью сломлен и начался медвежий. Цели падения здесь пока следующие: 4000 и 3800. На этом фоне открыл короткие позиции по SPX. Рис.3 Медвежью картину могут испортить техи, если у них хватит сил вытянуть весь рынок. NASDAQ движется в рамках треугольника и находится выше 200-дневной скользящей средней. Здесь пока ещё имеется потенциал дальнейшего среднесрочного роста, но на фоне слабого S&P500 в это верится с трудом. Медведям необходимо пробивать уровень 14 000, чтобы с полной уверенностью сказать, что медвежий тренд на американском рынке начался. А теперь к самому интересному: На прошлой неделе выступал Пауэлл. Давайте посмотрим на некоторые данные, а затем я дам общий комментарий по выступлению. Рис.4 Индекс Redbook (розничные продажи) вырос на 4,6% по сравнению с 2022 годом. Рис.5 Новые заявки на пособия по безработице снизились до 198 тыс. По этим двум показателям мы видим, что экономика США пока что ещё не слаба, несмотря на увольнения и банкротства. Более того, оба этих индикатора достигли максимальных отметок этого года. В итоге у нас получается довольно сильная инфляционная ситуация. Рис.6 В октябре 5-летние ожидания по инфляции сильно выросли и превысили отметку 2,5%. До целевого уровня ФРС 2% ещё далеко. Итого: слова Пауэлла выглядят абсолютно правдивыми, и никакого бреда тут нет. На мой взгляд вероятно последует дальнейшее повышение ставки, чего, кстати, рынок не ожидает, и это будет ещё одним сюрпризом для него. И теперь подходим к TLT. Рис.7 Исторически, в предыдущих циклах повышения ставок ФРС, доходность 10-летних государственных облигаций достигала уровня пика учетной ставки. То есть, доходность десятилетних облигаций составит, как минимум, 5,5%. Рис.8 TLT - месячный тф. Сейчас мы приближаемся к историческому дну с начала кризиса 2008 года. Только без учета роста ставки в целом, я ожидаю уход ближе к 80$. А если паузы не будет и рост ставок продолжится, то что там будет с TLT и особенно TMF? Напомню, что JP Morgan отменил свою сделку по TLT, когда ставка по десятилеткам была примерно около 4,3%. Считаю, что на текущий момент это не финал падения по облигациям США.

$SPX $SPY пробитие EMA200 MA200 вниз для многих инвесторов является сигналом к медвежьему рынку. Возможно стоит сократить лонги и найти хедж, подождать положительных событий в геополитике. $SPXL $SPXS $TQQQ $SQQQ $SOXL $SOXS

&Aurelia дорогие друзья, сделал подборку из статистических показателей для акций в портфеле стратегии. Расчёты сделаны с 2010 года. Как можно заметить, все бумаги в портфеле имеют положительную доходность #cagr выше 0. Минимальный CAGR 4.7% для $EXC . Максимальный 22.6% для $MNST . Другой критерий - величина падения акции по итогам года за 13 лет наблюдения. Все бумаги в портфеле показали свою способность демонстрировать снижение по итогам года меньше эталонного индекса # nasdaq100. Акции имеют сильные защитные возможности, как например $MDLZ $PEP $AMGN или $KDP . В худшие годы выборки падение по акциям не превысило 10% при том, что индекс NASDAQ100 снижался в 2022 году на -32.5% (столбец worst year). История не может являться достоверным источником информации относительно способности акции сохранить защитные возможности, или продолжать растущий тренд, но тем не менее в портфель попадают только акции лучшие в своём классе по характеристикам доходности и риска. Все бумаги в портфеле показывают восстановление в свой лучший год, как правило, не хуже Индекса (столбец best year). Структура портфеля пересматривается ежегодно и бумаги которые утеряли соответствие критериям исключаются из портфеля и вместо них в него включаются лучшие по указанным характеристикам. Другой момент это рыночная корреляция по каждому из инструментов которая как правило ниже 0.5, что позволяет снизить системный риск по портфелю (столбец market correlation). Совокупная доля акций в портфеле 70% и ожидаемая волатильность по ним ниже чем по эталонному индексу, при это прогнозная доходность на уровне индекса. Подобная ситуация позволяет генерировать избыточную доходность или alpha. Когда доходность соответствует или превышает бенчмарк при меньшем риске. Снижение волатильности по портфелю компенсируется покупкой дополнительного риска за счёт включения в портфель ливерджных фондов $TQQQ $QLD {$TMF}

$SPY мыслей пока нет. Разве что ушла перегретость на 4Ч. $VIX стучится в 20. Сильное сопротивление. Обычно от него отскакивает. Зона покупки для SP500. $NDX поддержка в виде EMA10 и EMA20. Если пробивает, тогда ниже поддержка EMA100. $SOXS полностью закрыл позицию. Ближайшее время не буду рассматривать. $SOXL набрал на 4/5 от желаемого объёма. Оставляю кеш для усреднения. Сегодня пятница. Индекс хорошо остыл. На следующей неделе ожидаю продолжение бычьего тренда. Надежда на отскок от 20 по $VIX. $SPXL $RSP $QQQ $TQQQ

{$NAZ3} {$NAH4} $SPY $SPYD {$SFZ3} $TLT {$TMF} $TQQQ Американский рынок. Технический анализ Рис. 1: DXY на 4-часовом ТФ вышел из локального восходящего канала и вчера протестировал нижнюю границу. Исходя из текущей картины, стоит ожидать более глубокого пуллбэка, примерно 104,8 - 105. Если обратить внимание на сезонность (рис. 2), то 15-летний и 30-летний графики указывают на пик падения 17 октября, в то время как 5-летний график говорит о продолжении падения. В этом году долгосрочная сезонность работает нестабильно, особенно заметно было с июля по сентябрь. На мой взгляд, ей не стоит доверять. Техи по-прежнему крайне сильны и указывают на дальнейший рост. На недельном графике (рис. 3) QQQ, вероятно, формирует фигуру двойного дна и готовится к взрыву. 20-скользящая средняя хорошо защищает быков. На дневном графике больше похоже на фигуру нисходящего клина (рис. 4). Ожидаю роста до уровня 400 долларов за QQQ и до 15 800-16 000 за Nasdaq. Это согласуется с виденьем по DXY, так как обычно DXY и технологические акции движутся в разные стороны. Удар на техов может прийти от сезона отчётностей. Думаю лонговые позиции стоит держать до того, как начнут отчитываться крупные мамонты. Интерес к технологическим акциям подтверждается недавним отчетом Bank of America (рис. 5). Клиенты продолжают покупать акции этого сектора. Поскольку технологические акции имеют основной вес в индексе S&P500, я ожидаю продолжения роста до 4450 (рис. 6). Интересная картина наблюдается на доходности 10-летних Трежерис (рис. 7). Пока не спешу утверждать, что у нас финал, но на графике виден четкий паттерн двойной вершины. Мы уже вернулись в границы восходящего канала. На индикаторе MACD - медвежье пересечение. Ожидаю снижения доходности 10-летних облигаций и, следовательно, роста TLT и TMF. Возможно сейчас пришло время для долгосрочного входа в этот актив. Однако входить на большой процент от портфеля не стоит. Как мы видим, инфляция в США уже начала расти. Аналитики упоминают о цикле инфляции, подобном периоду с 1967 по 1980 год, когда произошло три волны инфляции в США (рис. 8).

$SPY $SOXL $SPXL $QQQ $TQQQ Рост инфляции в США не окажет давления на ФРС и они не станут спешить с повышением ставки источник: wsj