Провернул вчера интересную схему с
$LQDT
Специфика переоценки этого фонда такова, что в ночь с чт на пт начисляются проценты за выходные.
При ключевой ставке 16% в среднем за день фонд переоценивается на 0,04%, за три дня это около 0,12%. В этот раз у нас впереди пять выходных, поэтому сегодня фонд прибавил около 0,2%.
Мой портфель на 100% заполнен ОФЗ из списка ликвидных бумаг.
Вчера я купил на плечи
$LQDT на сумму 500000 рублей.
Плата за перенос позиции составила 350 рублей.
Комиссия за покупку 0,04%, или 200 рублей. Такая же комиссия за продажу.
Итого издержки по сделке получились 750 рублей.
Сегодня моя позиция из 500000 рублей прибавила примерно 0,2%, а это примерно 1000 рублей.
Итого я получил доход в 250 рублей за день абсолютно ничем не рискуя!
На самом деле доход был больше, так как я всегда использую возможность взять 5000 рублей у брокера без платы за непокрытую позицию. И продал сегодня я позицию не по рынку, а лимитной заявкой, что дало еще около 50 рублей в сумме..
Итак давайте посчитаем сколько стоит маржинальная торговля в % годовых.
Непокрытая позиция:
5000 = бесплатно
50000 (по факту мы берем 45000, так как за 5000 не платим) 50 руб/день
В день 0,1111% х356 получается 39,5% годовых!!!
500000 (495000) 350 руб/день
В день 0,0707% х365 получается 25,8% годовых. Существенно интереснее, но тоже не мало! Учитывая, что фонд ликвидности дает 15,5% годовых!
Далее посчитаем сколько стоит ежедневная торговля.
В нашем примере трейдер каждый день совершает одну сделку покупки и одну сделку продажи на весь свой депозит.
Тариф премиум (комиссия 0,04%)
0,04х2х356= 28,5% годовых!
Обычный тариф (0,3%)
0,3х2х356= 213,6% годовых!=))
То есть, если вы торгуете интрадей на обычном тарифе, то ваша годовая доходность должна быть более 213,6%, чтобы просто остаться при своих! А если вы решите перенести непокрытую позицию на следующий день, то стоит прибавить еще 39,5% годовых и получить красивую цифру в 263,1%.
На тарифе премиум все конечно получше, но регулярно зарабатывать более 30% годовых задача не из простых… имейте это ввиду торгуя внутри дня! Если ваша стратегия торговли дает 50% годовых, то получите вы только 20%, и стоит ли игра свеч?
Ну давайте закончим на позитивной ноте!
Что лучше, закрыть позицию вечером и открыть утром, заплатив две комиссии, или перенести на следующий день, заплатив комиссию за непокрытую позицию?
Тариф премиум:
Продажа + покупка = 0,08%
Перенос позиции 500000 = 0,0707%
Переносим смело!
Но, если переносить менее 437500, то уже выгоднее закрыть и открыть.
Считайте свои деньги! Удачных сделок!