PichSer
PichSer
29 декабря 2023 в 12:33
Провернул вчера интересную схему с $LQDT Специфика переоценки этого фонда такова, что в ночь с чт на пт начисляются проценты за выходные. При ключевой ставке 16% в среднем за день фонд переоценивается на 0,04%, за три дня это около 0,12%. В этот раз у нас впереди пять выходных, поэтому сегодня фонд прибавил около 0,2%. Мой портфель на 100% заполнен ОФЗ из списка ликвидных бумаг. Вчера я купил на плечи $LQDT на сумму 500000 рублей. Плата за перенос позиции составила 350 рублей. Комиссия за покупку 0,04%, или 200 рублей. Такая же комиссия за продажу. Итого издержки по сделке получились 750 рублей. Сегодня моя позиция из 500000 рублей прибавила примерно 0,2%, а это примерно 1000 рублей. Итого я получил доход в 250 рублей за день абсолютно ничем не рискуя! На самом деле доход был больше, так как я всегда использую возможность взять 5000 рублей у брокера без платы за непокрытую позицию. И продал сегодня я позицию не по рынку, а лимитной заявкой, что дало еще около 50 рублей в сумме.. Итак давайте посчитаем сколько стоит маржинальная торговля в % годовых. Непокрытая позиция: 5000 = бесплатно 50000 (по факту мы берем 45000, так как за 5000 не платим) 50 руб/день В день 0,1111% х356 получается 39,5% годовых!!! 500000 (495000) 350 руб/день В день 0,0707% х365 получается 25,8% годовых. Существенно интереснее, но тоже не мало! Учитывая, что фонд ликвидности дает 15,5% годовых! Далее посчитаем сколько стоит ежедневная торговля. В нашем примере трейдер каждый день совершает одну сделку покупки и одну сделку продажи на весь свой депозит. Тариф премиум (комиссия 0,04%) 0,04х2х356= 28,5% годовых! Обычный тариф (0,3%) 0,3х2х356= 213,6% годовых!=)) То есть, если вы торгуете интрадей на обычном тарифе, то ваша годовая доходность должна быть более 213,6%, чтобы просто остаться при своих! А если вы решите перенести непокрытую позицию на следующий день, то стоит прибавить еще 39,5% годовых и получить красивую цифру в 263,1%. На тарифе премиум все конечно получше, но регулярно зарабатывать более 30% годовых задача не из простых… имейте это ввиду торгуя внутри дня! Если ваша стратегия торговли дает 50% годовых, то получите вы только 20%, и стоит ли игра свеч? Ну давайте закончим на позитивной ноте! Что лучше, закрыть позицию вечером и открыть утром, заплатив две комиссии, или перенести на следующий день, заплатив комиссию за непокрытую позицию? Тариф премиум: Продажа + покупка = 0,08% Перенос позиции 500000 = 0,0707% Переносим смело! Но, если переносить менее 437500, то уже выгоднее закрыть и открыть. Считайте свои деньги! Удачных сделок!
1,322 
+7,51%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
20 комментариев
Ваш комментарий...
Victors
29 декабря 2023 в 12:44
Ой красавчик. Молодец
Нравится
Dudar_Denis
29 декабря 2023 в 13:27
Ничего не понял но очень интересно. 🫣🙄 У меня амина 500 000 затарено что делать нужно что б все правильно было ?☺️
Нравится
lunnemone
29 декабря 2023 в 13:44
Комиссии тоже подвержены сложному проценту. Надо считать с учетом этого
Нравится
PichSer
29 декабря 2023 в 13:49
@lunnemone цель не показать точное число, а показать тенденцию. Допустим, что все комиссии ежедневные покрываются прибылью за этот же день. То есть депозит каждый день остается одинаковым после сделок. Тогда расчеты верны.
Нравится
lunnemone
29 декабря 2023 в 14:46
@PichSer на рынках прибыли столько не наберется)
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4,1K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,4K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,2K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
21 июня 2024 в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
PichSer
73 подписчика107 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+0,97%
Еще статьи от автора
21 июня 2024
USDRUBF Опять курс выше, фьюч вниз давят
20 июня 2024
SU29008RMFS8 SU29009RMFS6 SU29010RMFS4 интересная ситуация сложилась на рынке старых флоатеров. Выпуск 010 дает самый большой купон, 17,31%, плюс премия к ставке у него выше, на 0,1%, чем у выпуска 009, у которого купон 17,04%, а вот стоит он дешевле. Видимо многие спекулятивно покупали перед обновлением купона и сейчас хотят продать, а покупателя нет. Вчера проливали вообще до 1010руб, выпуск 010, хотя 009 по цене без изменений. Ликвидности мало в этих бумагах, единственный минус.
19 июня 2024
SU26243RMFS4 по логике с таким курсом доллара длинные ОФЗ должны в рост пойти. Хоть наши экономисты и поют, что курс на инфляцию не влияет, но все мы понимаем, что зависимость присутствует. Плюс смотрим на историю 22 года и движение ОФЗ при давлении на курс доллара.