🥺"Хочу квала" - говорили многие, смотря на интересные финансовые инструменты в предложениях брокеров и желая, но не имея возможности их купить. Особенно до 2022 года. Но и сейчас статус "квала" не полностью утратил свою актуальность. Например, вчера краудлендинговая платформа Jetlend (не ИИР), усиливающая диверсификацию моего капитала, пока что скромного, отозвала у меня этот статус, ранее присвоив его по справке от Тинькофф о том, что у меня здесь статус есть. И требует предоставить брокерский отчёт, причём свежайший. Но за последний год оборот по моим брокерским счетам в Тинькофф сильно меньше 6 млн р. К огромному счастью, сделки есть каждый месяц и 10 сделок есть каждый квартал, так что к концу марта можно снова "набить оборот" - и в апреле будет свежий отчёт. Собственно, "набить оборот" 6 млн - самая простая задача для присвоения статуса, если, конечно, 6 млн рублей на счетах нет. С фондами от Тинькофф очень повезло: есть немало фондов в рублях, и все торгуются без комиссии. Но какие выбрать? - На этот вопрос сейчас и ответим: Рассмотрим несколько фондов в рублях и оценим их по критериям: а) Скорость оборачиваемости в биржевом стакане = объём торгов делить на характерную величину поддержки и сопротивления. Чем больше оборачиваемость, тем быстрее на этом фонде можно сделать нужный оборот. Оценка от 0 до 10 б) Низкая волатильность. Чем ниже, тем лучше. В идеале колебания цены должны редко происходить даже на 1 пункт в течение времени покупки и последующей продажи. Оценка от 0 до 7. в) Ставка риска при торговле с плечом. Чем она ниже, тем больше оборот можно сделать при том же объёме портфеля (маржинальную торговлю подключать только с пониманием). Оценка от 0 до 5 Итак, оценки всех рублёвых фондов от Тинькофф (кроме "Лужники Collection" и "ЖК Republic REDS") по этим критериям: TLCB - локальные валютные облигации: 3+6+3=12 TKVM - квадратные метры: 4+7+0=11 TGLD - золото: 6+5+3=14 RU000A106G80 - замещающие облигации: 3+6+0=9 TDIV - дивидендные акции: 6+1+3=10 TRUR - рублёвый "Вечный портфель": 3+5+5=13 TMOS - акции компаний из индекса Мосбиржи: 6+0+5=11 TBRU - рублёвые облигации росс. компаний: 4+7+5=16 В итоге по сумме выигрывают: TGLD - объём торгов не очень большой, но и объёмы в стакане - тоже, и волатильность низкая TRUR - немалые объёмы в стакане, но и объём торгов очень велик, а волатильность не критичная TBRU - если подольше подождать, то можно вполне безопасно, даже с плечом, но, правда, обязательно при наличии маркет-мейкера - не как в конце февраля 2022, сделать нужный оборот В общем, от моих сделок, кто подписан, можете временно отписаться, потому что мне придётся совершать их много в следующие 2 недели. Поинтересуетесь, какая стратегия? - Если заявок на покупку мало, а на продажу - много, то вставайте в очередь на покупку, а потом резко по той цене продавайте. А если на покупку заявок много, а на продажу - мало, то наоборот, покупайте и вставайте в очередь на продажу. В случае резкого снижения цены можно зафиксировать убыток, а в случае удачи - когда объём в стакане мал - получить небольшую прибыль. Не ИИР. Если кто-то со мной сильно не согласен в оценках фондов по критериям, то пишите в комментарии - прокомментирую в ответ, почему так оценил, либо сразу немного отредактирую оценки. P.S.: Если кто не пробовал, можете по моей реферралке подключить халявный Премиум на 2 месяца. Комиссии уменьшит, если покупать что-либо помимо фондов от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/baf/9FSsfgh7qa3

В прошлом посте я признался в том, что я любитель инвестировать в кредит и плюсом - ещё и с умеренным брокерским плечом: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PDmitriy_Hedge_hog/9caa493e-b5e1-4107-95c0-ca1e50824913?utm_source=share А теперь, как раз с недавним обновлением приложения Тинькофф Инвестиции ко всем, кто купил в свой немаленький рублёвый портфель фьючерс на валютный курс для защиты от девальвации рубля (пост об этом: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PDmitriy_Hedge_hog/5f32de14-2420-4eb5-b093-aa234b8a6085?utm_source=share ), пришла возможность весьма дёшево очень существенно уменьшить вероятность наступления маржин-колла - конечно же, купить новые пут-опционы на курс доллар-рубль или юань-рубль - кому как требуется. И что важно, эти опционы будут лежать на том же самом счету, что и фьючерс, а значит хеджировать риск его резкого падения без необходимости следить за портфелем! Считаем, насколько это дёшево (прямо в настоящий момент): Размер контракта самого дальнего и самого неликвидного фьючерса на курс доллар-рубль SiU5 - 97000. Курс доллара сейчас 93 рубля, а значит контанго по фьючерсу 2,2% в год. Далее выбираем самые дешёвые пут-опционы: с датой экспирации 16 ноября и 21 декабря стоят, соответственно, стоят 25,9 и 68,2 рубля за лот (покрывают 100 долларов). Оба, к сожалению, торгуются в 2 раза дороже теоретической цены. То есть за 259 и за 682 рубля мы защищаем короткие фьючерсы от падения ниже 84000 пунктов (обычно это достаточно) на 22 дня и на 56 дней, то есть на год такая защита будет стоить ~ 4500 рублей, что является ~5% от стоимости контракта. Итого, если курс доллара постоянен, потери около 7% в год (но не намного хуже получать доходность 10% в долларах, чем 17% в рублях, например, как я описывал в этом посте: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PDmitriy_Hedge_hog/5f32de14-2420-4eb5-b093-aa234b8a6085?utm_source=share ). Дороговато. И жаль, что маркет-мейкер даёт купить лишь по такой цене, наживаясь на нас. Зато защита реальная. Можно покрыть опционами и не всю позицию по фьючерсам, а только часть. Я, например (не ИИР), покрыл половину. И тем самым всё равно раз в 10 уменьшил вероятность наступления маржин-колла. Жду, когда появятся опционы на индекс Мосбиржи. А то немалая часть моего ликвидного портфеля - фонд российских акций. Кстати, комиссия в Тинькофф на мелкие опционы стала гораздо меньше, чем была в самом начале. И она минимальна, если взять откуда-нибудь реферралку на бесплатный Премиум на 2 месяца: https://www.tinkoff.ru/baf/4azNcCTtmj

Этот пост об инвестициях в кредит. 👇🎁 Было у меня 3 кредитных карты и 1 овердрафт... Потом решил обновить рабочий ноутбук, чтобы быстрее тянул моделирующие и вычислительные программы (я физик), с запасом на будущее - и взял на него рассрочку. Уже через 2 дня МТС банк, где взял рассрочку, предложил либо 600 тыс. р. на рефинансирование с полной стоимостью 24,0% годовых, либо 150 тыс. р. вдовесок. с полной стоимостью 29,0% годовых (это 11,9% плюс дорогая страховка, и если страховку поменять, то 24,9%, а если отказаться, то 29,9%). Рефинансировать предлагалось кредитку и овердрафт в Тинькофф. Но по кредитке Тинькофф можно за расчётный период, имея подключённый сервис Премиум, выводить до 200 тыс. р. в месяц без комиссии и в беспроцентный период, причём можно выводить и заводить обратно и так пользоваться этими деньгами вечно без процентов, платя только за Премиум, причём 1 раз в 2 месяца, что эквивалентно 6% годовых. И взять потреб вдовесок вместо рефинансирования оказалось чуть выгоднее. Указал цель "формирование КИ и частичное рефинансирование" - увеличили одобренную сумму до 210 тыс. р. - для ровного счёта взял 200. Представляете, под 29% годовых, на 2 года! Но знал что собираюсь с ними делать: § Часть отправить на краудлендинг, где как раз растут ставки, и переложиться в суперагрессивную стратегию, так чтобы было под 40% годовых и под 10% дефолтов §§ Часть вложить в TMF , так как при падении доходности 20-летних трежерис с 4,9% до 3% они вырастут на ~ 38% (такое приближение неплохо работает на малых доходностях), а значит этот фонд сулит доходность вплоть до 100% и за 2 года 60% доходность сделать реально. Риски заморозки депозитарием BNY Mellon не учитываю - на пару лет пусть даже морозят §§§ На небольшую часть купить краткосрочные ОФЗ, типа SU26223RMFS6 , которые доступны с плечом, на десять субсчетов по 7-8 штук, взяв с каждого субсчёта бесплатное плечо до 5000 рублей от брокера и получив доходность 36% грязными §§§§ На маленькую часть после сегодняшнего указа о продаже валютной выручки, который собирается действовать как раз чуть дольше, чем до мартовских президентских выборов, решился снова влезть во фьючерс на валютный курс - ранее вышел при курсе 90 из Si-12.24, а теперь не боюсь войти в самый неликвидный SiU5 с размером контракта 102400 р., который будет действовать ещё полтора года с момента выборов. И пусть хоть западается - при курсе под 90 закуплю ещё. И меня не "порвёт" при его падении - ликвидности у меня теперь предостаточно. Даже с учётом того, что сейчас в портфеле ещё плюсом непокрытая позиция на 47 тыс. - тоже типа кредита под 26% - как раз ликвидный портфель чуть больше начальной маржи - я в твёрдой валюте, как говорится, на всю котлету. Есть пара вопросов к аудитории: 1) Могут одновременно и биржи закрыть, и с работы уволить - и тогда у меня застрахован лишь один кредит из 6, а остальные обслуживать смогу, но всего несколько месяцев. Да и обычно рефинансируют только до 5 кредитов. Да и максимальные плечи на 11 брокерских счетах выглядят слегка опасно. Я сумасшедший? Вернее, я е&@#&+/й? 2) Как думаете, что сильнее улучшает кредитную историю - кредит на рефинансирование на большую сумму, выплаченный без просрочек, или умение обслуживать 6 кредитов, не таких крупных, одновременно без просрочек? Помните, вышесказанное не ИИР!!! Держите бесплатный Премиум на 2 месяца, особенно если захотели вдруг последовать моему примеру и совершить крупные сделки: https://www.tinkoff.ru/baf/35Cq0yEUOim