Все правильно, так всегда было) наш январь по их февралю, соответствующий дате экспирации. 10 пунтов разницы быть не может, в моменте может быть, но к эксирации спред нормализуется.

Все правильно,многие привыкли говорить про базу спот🤷‍♂️ хотя найдите на CME спот😎? И есть календарные спреды на которых мы можем как заработать,так и потерять,но восприятие немного другое. Допустим сейчас есть некоторые дальние,у которых слишком привлекательная цена,все об этом знают,это типа награды за ожидание или стратегия для долгосрочников,так как в совокупности на дальних заработать в моменте получится меньше чем в ближнем,но если строить форвадную кривую правильно и относится к газу так же как к зерну (инструмент сезонности),то именно так и можно заработать. Все это временной арбитраж. Есть целый курс по газу,но сложный сродни для CFA,которые и есть у них юрики и именно они строят стратегию. У меня на Финам экспериментально идет эта стратегия и поэтому там я ничего не трогаю,вывел 100к на Тинькофф и чтобы руки не чесались гоняю тут 5 контрактов в нынешнем. Остается вам составить цикл типа волнового,внутри которого и будет проходить кривая и не будет заходить за рамки,а то что якобы фьюч должен склеиться это необязательно из за сезонности. (Пример наш октябрь-ноябрь) а кого не устраивает,они могут торговать квартальные другие инструменты либо на CME есть опционы разных по сроку жизней.

Разберёмся? тут так то большинство уже знают чем они торгуют. Самый простой способ открыть базу это найти в TradingView тикер NG1! биржа NYMEX. Склеится должен будет февраль 2.801 с мартом 2.436

но это не значит что к экспирации они должны будут сойтись, склейка может быть гэпом

🤣🤣🤣🤣🤣 собрали консилиум