CameramanV
CameramanV
10 октября 2023 в 15:15
После 4-5 октября пошел небольшой рост в коротких ОФЗ. Инверсия кривой доходности уменьшается. 5 октября короткие ОФЗ даже достигли доходности в 13% на какое то мгновение и уже после этого начался рост ОФЗ: Растут $SU26223RMFS6 5 месяцев. Даёт 11.74. Меньше чем неделю назад, она давала 12.36% $SU26222RMFS8 1 год. Сейчас даёт 12.58% $SU26227RMFS7 9-месячная. Сейчас даёт 12.67% $SU26234RMFS3 1 год, 9 мес. Сейчас даёт 12.67% $SU26229RMFS3 2 года 1 мес. Сейчас даёт 12.62% $SU26219RMFS4 2 года 11 мес. Сейчас даёт 12.19%. Где то на ней как раз произошел разворот. Она находится во флэте, а всё что длиннее её — продолжает падать. Соответственно всё что короче — понемногу подрастать в последнюю неделю. Более длинные ОФЗ с момента прошлого поста упали и сейчас дают большую, чем тогда доходность. Инверсия кривой доходности уменьшается. Это может говорить о том, что на коротком отрезке рынок уже не дакладывает сильного повышения ключевой ставки. И она может быть повышена всего 1 раз по нынешним настроениям рынка. $SU26232RMFS7 4 года. Сейчас даёт 12.58% $SU26212RMFS9 4 года 3 мес. Сейчас даёт 12.57% $SU26236RMFS8 4 года 7 мес. Сейчас даёт 12.51% $SU26237RMFS6 5 лет. Сейчас даёт 12.56% $SU26207RMFS9 3 года 4 мес Сейчас даёт 12.53% $SU26226RMFS9 3 года. Сейчас даёт 12.46% Впервые за долгое время, в том ТОП 10 ОФЗ по доходности опять появилась: $SU26241RMFS8 9 лет. Сейчас даёт 12.51% Это было 7 сентября. Тогда она давала 11.85% годовых и занимало 6 место по доходнсти. За месяц она сильно упала, заметно прибавив сейчас в доходности. В этот день произошла инверсия кривой доходности, которую мы наблюдаем до сих пор, когда короткие ОФЗ дают большую дозодность, сами длинную. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/e3753a1d-2612-49af-900f-ce862e82c794 Прошлый пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/f27941d7-836e-4c93-876b-ac528739f5e0 #Облигации #ОФЗ #офзпд
981,9 
+1,82%
952,47 
+2,11%
26
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
8 комментариев
Ваш комментарий...
etf_man
10 октября 2023 в 17:01
Очень интересно Но ничего не понятно... В чем суть этих изысканий
Нравится
CameramanV
10 октября 2023 в 20:17
@etf_man как сказал мудрец: нет цели, только путь )
Нравится
CameramanV
10 октября 2023 в 20:18
@etf_man наблюдение за рынком доходности ОФЗ ПД. Как он изменяется, как изменяется кривая доходности и от каких факторов. Какие ожидания у рынка на будущее повышение ставки и на ставку в будущие годы
Нравится
etf_man
11 октября 2023 в 1:04
@CameramanV спасибо, познавательно.
Нравится
NORMALNO
11 октября 2023 в 11:02
Блин, и зачем весь этот гемор, когда тинькоф предлагает открыть вклад под 13% на 6 месяцев
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Panfilov_Invests
+28,9%
3,7K подписчиков
Panda_i_dengi
+29,7%
703 подписчика
Bender_investor
+14,9%
4,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
CameramanV
960 подписчиков260 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
6,29%
Еще статьи от автора
21 мая 2024
Мосбиржа запустила торги биржевым фондом на акции технологических компаний РФ Московская биржа 20 мая начала торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "Тинькофф Российские Технологии" под управлением УК "Тинькофф Капитал" Фонд инвестирует в ценные бумаги МТС, VK, Ozon, "Группа Астра", Positive Technologies, "Диасофт" и ряда других. Список компаний будет расширяться, в том числе за счет того, что фонд будет напрямую участвовать в первичных размещениях компаний технологического сектора, отмечается в сообщении. Торговый код - TITR . Стоимость пая на момент старта торгов - 10 рублей, минимальный объем покупки - один пай. Вознаграждение управляющей компании 1,49% БПИФ повторяет динамику индекса Tinkoff Russian Technology Total Return Index, который рассчитывается "Тинькофф банком". Индекс отражает динамику акций российских компаний несырьевого сектора, в бизнес которых глубоко интегрированы передовые технологии. "БПИФ "Тинькофф Российские Технологии" - первый БПИФ, ориентированный исключительно на IT-компании. Он напрямую будет участвовать в первичных размещениях компаний, покупая бумаги по цене, которая в случае с успешными выходами на IPO может быть на 40% ниже цены старта торгов. Кроме того, мы рассчитываем, что фонд, выступая в качестве крупного долгосрочного инвестора, сможет получить повышенную аллокацию", - приводятся в сообщении слова руководителя трейдинга УК "Тинькофф Капитал" Александра Кретова. Сегодня в 18.00 мск аудиоэфир в Пульсе про новый инструмент Ссылка для подключения к эфиру в 18.00 мск: https://l.tinkoff.ru/broadcast #ТПИФ
20 мая 2024
ОФЗ с доходностью выше 14% В прошлом посте я составил рейтинг облигаций с доходностью выше 14%. За полмесяца этот порог преодолели больше 10 ОФЗ, а несколько уже преодолели порог и в 15%. Посмотрим на них: Самая доходная ОФЗ сейчас SU29009RMFS6 она даёт доходность в 16.48%. (+0.43 рост номинала). За ней следует SU29008RMFS8 доходность в 15.67% (+0.1% рост номинала). Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние полгода флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела в 3% за это время. Ставки понижать не планируют и даже рассказали, что на последнем заседании были предложения повысить ставку. Облигации с переменным купоном в последний месяц хоть и прекратили стремительный рост, но тенденций к падению пока тоже нет. Посмотрим, что изменилось за месяц в облигациях с постоянным купоном. Из ОФЗ ПД короткие все так же выгоднее, чем длинные. Топ такой: SU26234RMFS3 1 год, 2 мес. Сейчас даёт 15% (+0.13%) SU26229RMFS3 1 год, 6 мес 14.95% (+0.18%) Показала наибольший рост доходности за месяц. С такими темпами в следующем месяце она станет самой доходной. SU26222RMFS8 5 мес. 14.79% (+0.14%) SU26227RMFS7 2-месячная. Сейчас даёт 14.73% (-0.21%) - опустилась с первого места на 4-ое пропустив вперёд более длинных годовалых коллег. Ещё один флоатер затисался в топе SU29007RMFS0 2 года 9 месяцев 14.72% (+0.2%) SU26219RMFS4 2 года, 4 мес. Сейчас даёт 14.62% Дальше ещё десяток коротких ОФЗ И для наглядности длинная, которая тоже преодолела порог доходности в 14% SU26243RMFS4 14 лет 14.24 (+0.32%) Пока что не достигла 14% доходности, но вплотную подошла к этой цифре. Предыдущий пик доходности был 11 апреля, к которому мы сейчас вплотную подошли. И в дальнейшем больше ОФЗ может преодолеть этот порог. Самую низкую доходность сейчас даёт самая длинная ОФЗПД SU26238RMFS4 17 лет 14.06%. даже она показывает доходность выше 14%. Последний раз в мой рейтинг она попадала 20 марта и давала тогда доходность в 13.31%. За это время убыток от падения номинала составил 5.12%. Не слабо всего за 2 месяца. Если она будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток будет равен 30%. Но многие сейчас пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. Эту песню мы слышим последние 2 года. При этом ставка продолжает расти, и скорее всего будет не опущена, а наоборот поднимут ее на одном из ближайших заседаний. Соответственно возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ, а ещё лучше в корпоративных ВДО с доходностью 20%+. Но тут уже каждый сам просчитывает свои риски и делает свои ставки - на рост ключевой ставки или падение и закладывает свои риски. Готов ли он потерять за год 30% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 14-15% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/760cd49b-3464-430c-9037-0b4ea9c69c87 #ОФЗПД
20 мая 2024
Утро понедельника. Настало время ежедневного стакана по TLCN Посмотрим как изменились цены за недельку: Прошлые посты и архив цен в комментах: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/1f34840d-8113-488f-ad97-d02602a22908 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/4e446042-13eb-45d7-81f2-f04d764cf98b https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/24480095-099e-4180-8c97-5a0616495455 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/72460ddc-e85f-4392-8020-ea82f9253d39 905-940