Идеи по фьючерсам на эту неделю:
1. Лонг фьючерса на золото
$GDZ3 На скрине видно, что GOLD-12.23 раллирует с 6 октября от отметки 1846$ c совсем небольшими откатами. Закрытие в пятницу 27 окт. было особенно бурным, с 1990 до 2017$. Cейчас это самая крупная моя позиция, 2 лота на 380 т.р., гарантийное обеспечение всего 12 т.р. [скрины 1, 2]. Золото может отправиться на 2020$ и если пробьёт этот уровень, то на 2040 и 2065$.
2. Шорт Сишки
$SiZ3 (держу три лота).
На 30-минутном графике Si-12.23 видно, как в 13:00 27 октября фьюч на пару доллар/рубль достиг локального минимума в 93,68₽, дальше ЦБ повысил ставку сразу на 200 пп, до 15%, и, по логике, $ должен был опуститься ещё ниже.
Но маркетмейкеры не просто так едят свой хлеб 🍞 с маслом и докторской колбасой. Началась дикая манипуляция и высаживание шортистов. Это видно на графике: к 18:00, за 5 часов, доллар искусственно взвинтили на 200 пп, до 95,70₽. Кто сидел в маленьких шортиках на свои деньги, тот смотрел на это холодными глазами. К дневном клирингу (14:00) мне набежала вариационная маржа +4000₽ за счёт роста ноябрьского и декабрьского фьючерсов на газ, а к вечернему клирингу (19:00) из-за роста доллара списалась маржа около 5000₽. И тут попёрло золото. Я всё равно в плюсе. А вот кто шортил Сишку с длинным плечом, тех высаживало.
Сегодня поутру доллар 💵 открывается кровавой соплёй в минус почти 300 пп, ближайшие уровни падения - 93,7₽ и 93,1₽. Если пробьём их, пойдём на 91,2₽. И я уже вижу, как маркетмейкер возвращает мне должок за пятницу, вармаржа по шорту доллара +2700₽, а ещё до обеденного клиринга 3 часа.
3 лота на Сишку - это позиция в 286 т.р. Гарантийное обеспечение, которое блокируется, когда мы берём на свой баланс один лот, всего 15 т.р.
3. Нефть ⛽️ 🛢 Brent, BR-11.23, - ноябрьский фьючерс
$BRX3 - открылась сегодня гэпом вниз, но не критичным. Я в лонге со средними 90.44$ на "Финаме" и 88.6$ на ВТБ. Здесь нужно держать руку на пульсе, следить за 3-5-минутными графиками и новостями, сейчас всё зависит от ситуации в секторе Газа. Инструмент очень волатильный. 3 фьючерсных контракта - это позиция на 256 т.р. (в одном контракте 10 "штук", 10×90×3×95), блокируется лишь гарантийное обеспечение в размере 17 т.р. за контракт.
4. Шорт валютной пары евро/доллар ED-12.23, декабрьский фьючерс
$EDZ3 - на 3-часовом графике виден нисходящий тренд с 18го июля. Держу 2 шорта на 200 т.р., ГО всего 6 т.р.
5-6. Шорты РТС и ММВБ.
Возможно, значительная часть физиков теперь всё же предпочтёт депозиты. Положил под 14% годовых и не надо смотреть никакие графики, изучать фундаментал и теханализ, вообще напрягать голову. На этом рынок может скорректироваться.
RTSM12.23 - это уменьшенный вдесятеро фьюч
$RMZ3 на индекс РТС, т.е. РТСМини. Соответственно, ГО у него не 36К, как у большого брата, а 3600₽. С 5 по 24 октября он вырос с 990 до 1096 пунктов и начал корректироваться (см. 3-часовой график).
Аналогично MXI-12.23 (мини-индекс Мосбиржи)
$MMZ3 также рос с 22 сент. и прибавил 270 пп, а с прошлого четверга началась коррекция, причём цена пробила вниз 200дневную скользящую EMA, 50дневная также коснулась 200дневную, это хороший медвежкин знак (см. часовой график).
Три шортовые позиции
$MMZ3 оцениваются в 97 т.р., но реально блокируется лишь 5300₽ гарантийного обеспечения за контракт.
7-8. Шорты Насдака и СП500
Аналогично нашим РТС и ММВБ можно пошортить, пока не началось Санта🤶Клаус 🎅 ралли, американские индексы. У них же там в Америке постоянный кирдык.
NASD-12.23 - это декабрьский фьюч
$NAZ3 , сливающийся сейчас на больших объёмах. Коррекция началась 1 авг. от 16400 пунктов, за 3 месяца фьючерс на Насдак потерял 2000 пунктов (см. 3-часовой график).
SPYF-12.23 - это декабрьский фьюч
$SFZ3 на SP500. Картина схожая: начало падения 1 авг, потеря 13%, пролив знатный (см. 3-часовой график). ГО у NASD всего 1700₽, у SPYF - 4800₽.
НЕ ТОРМОЗИ - ФЬЮЧЕРСНИ !
#фьючерс #ммвб #ртс #обзор #рынок #нефть #доллар #sp500 #шорт #золото