Василий уже стал профессиональным трейдом, но совсем не любит математику. Иван наоборот, хочет быть мастером и умеет пользоваться калькулятором 💪 Интересно кто победит в неравной схватке? Всем добрый вечер 🙌 Купить дешево и продать дорого, в чем собственно может быть проблемка? Это очень сложно делать стабильно на большом промежутке времени с нужным результатом! Побежали за теорией 🏃‍♂️ Сегодня нам пригодится профит фактор (PF) — характеристика результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал, на котором торговая система тестируется 🤯 PF показывает отношение средней получаемой по сделке прибыли к среднему получаемому по сделке убытку. Для профит-фактора (PF) стратегии, необходимо вычислить положительную доходность системы (PR+). Следует просуммировать все положительные процентные результаты каждой из совершённых сделок друг с другом. сделок должно быть не менее 50, это важно ⚠️ Таким же образом следует вычислить общую отрицательную доходность системы (PR-), просуммировав процентные отрицательные результаты. После чего необходимо определить общее количество прибыльных и отрицательных сделок (n+ и n- соответственно), просто сосчитав их. Далее нужно вычислить профит-вероятность (PV) — отношение количества положительных сделок (n+) к количеству отрицательных сделок (n-). После чего необходимо определить среднюю процентную доходность по сделке (TR). Для реализации этой цели следует разделить положительную доходность ТС (PR+) на количество сделок с положительным результатом (n+). Также необходимо вычислить среднюю процентную отрицательную доходность (SL), разделив отрицательную доходность (PR-) на количество сделок с отрицательным результатом (n-). После чего необходимо вычислить профит-фактор (PF), разделив среднюю процентную положительную доходность по сделке (TR) на среднюю отрицательную доходность по сделке (SL). Наверное сложно в первый раз.. Сейчас все объясню, смотрите внимательно на пример калькуляции 🧮 и возвращайтесь к теоретическому блоку по необходимости: Например я совершил 50 сделок, из которых 29 принесли прибыль (n+ =29), а 21 завершилась с отрицательной доходностью (n-=21). Профит-вероятность (PV) = 29 / 21 = 1,38. Положительная доходность системы (PR+) составила 355,91%, а отрицательная (PR-) равна − 133,65%. Получается, что средний убыток по сделке (SL) составил (-133,65) / 21 = -6,36%, а средняя положительная доходность (TR) = 355,91 / 29 =12,27% Следовательно, профит-фактор (PF) принял значение 1,92 как частное от деления 12,27 на 6,36. Это говорит, что средний получаемый доход по сделке почти в два раза превышает среднестатистический убыток по сделке ✅ Соответственно, в паре с профит-вероятностью, равной 1,38, можно предположить, что торговля будет идти в плюсовой зоне. Профит-фактор равный единице является точкой равновесия, то есть шансы получения прибыли или убытка при покупке одинаковы (50х50). При PF близком к 2 получится осилить рынок, при 4 и выше - вы данный пост читать не будете, у вас нет времени на это. Подписывайтесь и оставляйте ваше мнение ❤️ До новых встреч 👋 #псвп