&Whaler Capital (ММВБ акции) Что из себя представляет данная стратегия? ОПИСАНИЕ: Стратегия представляет собой торговую систему (далее - ТС) в рамках которой по каждому торгуемому инструменту функционирует несколько торговых стратегий. Торговая стратегия — это по сути комбинация инструментов технического анализа в результате взаимодействия которых происходит генерирование торговых сигналов покупки и продажи актива. На текущий момент в рамках ТС торгуются все доступные в рамках Сервиса отечественные акции (56 штук). Общее количество используемых торговых стратегий составляет шесть штук, для данного сервиса я использую три торговые стратегии (остальные пока не планирую добавлять так как это увеличит требования к минимальному капиталу). Таким образом, ТС сопровождает портфель торговых советников в количестве равному количеству торгуемых акций (56 штук) умноженному на количество торговых стратегий (3 штуки), что составляет 168 штук. Для целей отбора параметров торговых советников я использую разработанные мною алгоритмы оптимизации и отбора на базе многопараметрической модели. Помимо параметров торговых советников существует отдельный пласт портфельных параметров, которые также определяются с использованием специальных алгоритмов. Важным моментом ТС является использование специальной системы расчета удельных весов для каждой акции в рамках инвестиционного портфеля с учетом удельного веса отдельной торговой стратегии ("система мани менеджмента"). В результате работы портфеля торговых советников осуществляется формирование широко диверсифицированного инвестиционного портфеля акций. Основная цель ТС состоит в формировании инвестиционного портфеля, который позволяет обеспечивать максимальную доходность, при минимальных рисках. Иными словами цель ТС - обеспечить стабильную позитивную «альфу» к торгуемому рынку (в нашем случае это ММВБ). Важно: одно из ключевых требований ТС — доступная емкость. Что это означает? Большинство стратегий с высокой доходностью, как правило, имеют крайне низкую емкость, так как они не могут быть масштабированы для широкого перечня инструментов или функционируют на малых таймфреймах (до 1 часа). Это существенное ограничение особенно для целей управления значительным капиталом. В моей ТС емкость практически не ограничена. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Для всех расчетов я использую ПО собственной разработки, написанное на языке R. Для целей автоматизации на своих основных счетах я использую программу TsLab, а для написания торговых скриптов язык C#. В случае если "Тинькофф" позволит осуществлять торговлю при помощи TsLab я переведу управление счетом в полностью автоматизированный режим. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТБОР ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ: В своей торговле я использую принцип «чем проще - тем надежнее». Все мои торговые стратегии опираются на эксплуатацию простых и надежных рыночных закономерностей которые актуальны для всех таймфреймов и инструментов. Для обеспечения статистической надежности и оценки торговых стратегий я использую разработанные мною алгоритмы оценки и тестирования. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАТЕГИИ: В рамках сопровождения ТС я осуществляю: • ежедневный расчет сигналов и ввод заявок в начале торгового дня (до 11:00); • еженедельный мониторинг риск-параметров акций и используемых торговых стратегий с перерасчетом весовой модели ТС; • ежемесячный мониторинг эффективности параметров торговых стратегий, а также портфельных параметров; • постоянная работа, связанная с поиском торговых стратегий и анализом доступных инструментов. В ближайшее время я опубликую результаты портфельной оптимизации с указанием и анализом целевых параметров ТС. С уважением!