Расчётная цена контракта (а именно по ней считается вар. маржа) совсем не та, по которой он торгуется. Расчетную цену определяется мосбиржа, пока по неведомым мне законам. И уже по ней считает маржу.

Когда лонгуешь это чудо ,каждый день за перенос позы списывают по чуть чуть ,считать по формуле на сайте мос. биржи.

Там как-то расчёт идёт по другому. В отличие от обычного фьючерса, дневной и вечерний клиринги считаются по-разному. Плюс ещё есть SwapRate. Я вот сама ещё не разобралась сколько составляет эта премия за перенос позиции каждый день и и эти свэпы. Получается что в первый день, при небольшом падении , списали огромную маржу и так она зависла. Тоже хотелось бы на пальцах понять как работает этот вечный фьючерс

Обычный развод на деньги, без конских премий в свою пользу, причём глубоко запрятанных в какие-то свои расчёты, они новый продукт не могли выпустить - пока каждый попробует и разберётся, как это считается, они неплохо заработают и уже придумают новый подобный "продукт"