Закончился октябрь, третий месяц торговли по новой стратегии «на фулл депо в облигации + ситуативные спекуляции на плечи».
Итого зафиксировано: +62.000 р. из которых 38.425 купонами, и 24.007 спекуляциями на плечах.
Спекуляции в основном были на валюте
$SiZ3 разбавленные нефтянкой
$BRU4 и индексом
$MEZ3 .
Самыми убыточными стали спекуляции на
$HHR (хотел в ракетку сесть на переезде компании, но сел в торпедку) и
$BRU4 (на обвальчике за несколько дней до арабо-израильского конфликта надоело ждать отскок). Около 30к потерял.
Еще около 10к убытка фиксанул переложив из одних ОФЗ в другие с большим купоном. Но я спецом это делал, что бы увеличить денежный поток и снизить капельку налоговую базу. Может перед новым годом еще буду такие финты проделывать.
🔹Я не особо обращаю внимание на незафиксированный убыток по облигациям. В целом мне на него все равно, так как для меня важнее денежный поток с облигаций. Незафиксированный убыток -450.000 рублей.
Денежный купонный поток составляет порядка 60.000 в месяц до НДФЛ.
🔹денежный поток мне важен с целью покрытия ипотеки под ставку 4%, которую я взял воспользовавшись арбитражем между льготной ставкой и ставкой ЦБ при наличии кеша. На последнем заседании наконец то ЦБ обозначил, что надо бороться с такими как я и делать льготную ипотеку адресной. Текущий поток с избытком практически х2 перекрывает платежи по ипотеке, поэтому надо думать, что дальше..
План такой:
🔹 все свободные появляющиеся деньги размещаем под 14+% флоатеры + новые ОФЗ с самым большим купоном, которые сегодня появились $26244 (надеюсь в течении недели добавят).
🔹 создаем и наращиваем валютную позицию (Фьючи, замещайки, нал) в декабре и марте. В декабре я жду новостей по возобновлению части ЦБ по бюджетному правилу + бюджетный импульс в начале года в сезон авансирования может сработать, а в марте жду новостей по ослаблению валютного контроля.
🔹 Как только будет сигнал в 2024 году на снижение ставки, а вторичка покажет признаки снижения цен (10+%) то переложу часть портфеля в бетон. Если не покажет значительного снижения, то размажу по акциям/металлам/валюте.
🔹ситуативные спекуляции имеют место быть, но я уже теряю интерес к ним. Купонный поток вполне комфортный.
p.s. Сейчас есть нарратив, что ОФЗ могут еще продолжить падать и вообще еще ставку в декабре должны поднять, поэтому только флоатеры имеют место быть.
Если раньше я был согласен с этим и сам «преждевременно» формировал портфель просто как обеспечение по ипотеке, то сейчас на мой взгляд доходности уже такие, что спокойно можно частично заходить в новые 26244 и пережидать в них 16-ю ставку, если она будет. Купоны нивелируют падение. А если ее не будет, то можно и не поймать разворот.