ЭТО ПРОСТО. ОПЦИОНЫ.
Несколько дней назад, сделал ставку на укрепление рубля, через опцион Евро PUT 112 02.11.
Причин для укрепления рубля много:
•введение мер валютного контроля
•высокая ключевая ставка ЦБ
•предполагаемое ослабление евро ниже паритета с долларом
•выборы Президента РФ в марте 2024
До конца года жду
$USDRUB ближе к 90, а
$EURRUB примерно по 95, а в первом квартале 2024
$SiH4 по 85-90 и скорее всего к тому времени
$EuH4 будет ниже паритета с долларом (фьючерсы указаны, как ориентир). Поскольку Московская биржа даёт самый дальний опцион только на три недели, то до весны 2024 буду активно управлять позицией, закрывать опцион датой экспирации (или раньше по рынку, исходя из ситуации) и открывать следующий.
Расчёт опциона:
Премия (цена опциона) с учётом комиссии (брокерская комиссия по сделкам покупки 0,4 руб за один опционный контракт, но не менее 2% от стоимости опционного контракта): 9,4116 руб.
Точка безубыточности (страйк – пермия): 112 – 9,4116 = 102,5884 руб за евро. Если курс евро пойдёт выше этого значения, то доходность уйдёт в отрицательную зону (например: при курсе 105, доход (страйк – курс): 112 - 105 = 7 руб, убыток по опциону составит: 9,4116 – 7 = 2,4116 руб), а при курсе 112 получится максимальный убыток, равный размеру премии, т.е я останусь ни с чем 😄.
Предполагаемый доход (курс евро / доход):
102 / 0,5884 руб (6,3 %)
101 / 1,5884 руб (16,9 %)
100 / 2,5884 руб (27,5 %)
99 / 3,5884 руб (38,1 %)
98 / 4,5884 руб (48,8 %)
97 / 5,5884 руб (59,4 %)
96 / 6,5884 руб (70 %)
95 / 7,5884 руб (80,63 %)
И не забываем про налоги 😉
#учу_в_пульсе #опционы
P.S.: в
#рич участвовал портфель с опционом и оказалось, что премия, считается на турнире, как минус по счёту, поэтому
#я_выиграю_рич в другой раз )))