Ну что, друзья, как обещал, делюсь своей идеей в отношении фильтра "предохранитель".🧰 Как я писал в предыдущем посте, это дополнительный фильтр, отсекающий возможность покупки по принципу риска.🏪🚫 Факторы риска составляют около 80% от рабочих параметров данного фильтра.✅ Вы часто спрашиваете формулы моих инструментов.🙋‍♂️ В данном случае я готов ее привести, а также дать пояснения на примере бумаги $GPS (GAP), которую, кстати, я планирую докупать на предстоящей неделе. Это не ИИР.‼️ Итак:📌 %Dep(M)=((10*SP)^(1-WV*YM))*(SP^(DDmY/DDmS-GYm))*(1+Div)*(1+BSP/100)/100, при этом🏧 %Dep(M) - доля бумаги в портфеле, выше которой фильтр "предохранитель" блокирует закупку. SP - целевая норма доли акций в портфеле (устанавливается владельцем портфеля). У меня установлено 50%.✔️ WV - средняя недельная волатильность. Для GAP она сейчас составляет 9,2%.✔️ YM - изменение цены акции за последний год. Для GAP оно сейчас составляет -31%✔️ DDmY - максимальная просадка в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP она сейчас составляет 56%.✔️ DDmS - установленная норма максимальной просадки для системы. У меня установлено 25%.✔️ GYm - максимальный рост стоимости акции в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP он сейчас составляет 59%.✔️ Div - текущий размер годовых дивидендов. У GAP сейчас 3,01%✔️ BSP - разработанный мной фактор потенциального роста стоимости акции. Формула сложная. И не готов я ее сейчас раскрывать. У GAP сейчас BSP=3,28.✅ Предложенная мной формула для %Dep(M) - это моя модель, 🏧отражающая мое субъективное представление об инвестиционных рисках. Это не какая-то объективная истина, это рукотворный инструмент.🧰 Примечание: BSP-Factor из уравнения можно исключить (убрать взаимосвязь фильтра с потенциалом роста), а можно заменить каким-то другим показателем, отражающим потенциал роста. Общеизвестным, либо придуманным лично вами. Проведем итоговый расчет для GAP, подставив все числа:🧮 %Dep(M)=((10*0,5)^(1-0,092*(-0,31)))*(0,5^(0,56/0,25-0,59))*(1+0,0301)*(1+3,28/100)/100=0,0177 (или 1,77%).✅ Такую долю акций $GPS мне позволяет держать в портфеле моя система, а именно фильтр-предохранитель.👍 Для справки: Текущая доля GAP в моем портфеле: 1,07%🟢 Рекомендуемая балансировщиком: 1,23%✅ По моей системе теханализа котировки GAP в зоне "only buy".🟢 Справедливая цена: - модельная от 27$ (потенциал роста от 68%)✅ - прогнозы аналитиков 21,72$ (потенциал роста 35%)✅ Мне можно немного докупить по текущей цене.👍 Вопрос: может ли граница фильтра-предохранителя находиться ниже оптимальной доли по мнению балансировщика❓ Может‼️ У этих инструментов разные механизмы действия. Оптимальная доля считается преимущественно от перспектив роста, а граница предохранителя преимущественно от факторов риска. Всегда рад благодарному читателю!🍩👍💬 #profit_strategy #система #фильтр #контроль #риск