Природный газ, что скрывают твои фьючерсы?🔍 Так как фьючерс на природный газ (наряду с нефтью) имеет большую популярность среди российских спекулянтов, считаю важным представить вам развернутое описание специфики данного инструмента. 📊Базовые параметры фьючерса на Мосбирже. В основе фьючерса на Мосбирже лежит контракт на природный газ в США, а именно Henry Hub Natural Gas, рассчитываемый на бирже NYMEX и не имеющий ничего общего с контрактом, торгующимся в Европе. Фьючерс расчетный, стоимость которого пересчитывается в момент истечения срока действия. Дата истечения контракта обычно назначается за 2-3 торговые сессии до конца месяца, и финансовый результат рассчитывается на основе цены закрытия предпоследней торговой сессии фьючерса на бирже CME. Одновременно на Мосбирже обращается 6 фьючерсов на газ и при окончании самого ближнего вводится новый, наиболее дальний по сроку обращения. Торговля ведется в долларах США за 1 MMBtu с шагом цены 0,001 и лотностью в 100 MMBtu. ‼️На заметку! Единицей измерения объема для контракта выступает 1 миллион Btu (1 MMBtu). 1 Btu - традиционная британская единица измерения энергии, показывающая, сколько тепла нужно затратить для нагрева на 1 градус Фаренгейта 1 фунта воды. 1 MMBtu для природного газа соответствует приблизительно 28,3 куб. м. Торговый код фьючерсов всегда начинается с букв NG, далее идет третий символ обозначающий месяц расчета, а четвертый - год. Например фьючерс с экспирацией в мае 2023 г: NGK3. Важно, что коды фьючерсов на Мосбирже и CME отличаются на одну букву, но сроки у них одинаковые (например код контракта на Мосбирже с окончанием 26 мая NGK3, а на CME код NGM3) Гарантийное обеспечение для удержания одного контракта на Мосбирже составляет около 25% от общей стоимости контракта. Т.е. получается техническое плечо. 🤔Особенности, влияющие на цену фьючерсов: 1. Сезонность и погодные условия. Газ имеет ярко выраженную сезонность, влияющую на потребление и цену. Холодные зимы и периоды активного использования кондиционеров летом приводят к росту спроса и цен и наоборот. Можно выделить следующие пики: - потребления: начало сентября - декабрь, середина марта–начало июня; - роста цены: годовые в ноябре - декабре, локальные в мае - июне; Слабые периоды: середина января - середина марта, середина июня - август. 2. Влияние производства и запасов. Увеличение производства газа и высокие запасы могут снижать цены, в то время как низкие запасы и снижение производства способствуют их росту. Эти факторы могут служить индикаторами, как в совокупности, так и по отдельности, но зачастую они коррелируют между собой. Согласно данным за период с 2019 по 2022 год добыча газа в США находится в диапазоне 85–102 млрд. куб. футов в сутки. 3. Спрос на газ. Эта особенность носит дополнительный характер, т.к. она связана с пунктами №1 и 2 и является подтверждающим аспектом. Сигналом для роста цены на газ является комбинация низких запасов и увеличение спроса и наоборот. 4. Сильные контанго и бэквордация. Данный факт означает, что цена фьючерса может значительно отклоняться от цены соответствующего контракта на CME, что создает дополнительные возможности для трейдеров. 🚀Как торгую я? Ранее отмечал, что газ крайне волатильный и коварный инструмент, в день он может расти или падать без причин на 5-10%. Главное правило при торговле газом - не дергаться. 📈Что помогает мне на дистанции торговать газом в плюс? 🔥Не пытаюсь ловить внутридневные колебания. 🔥Только среднесрочная торговля (позиционно в одном направлении) 🔥Ставка против толпы. На сайте Мосбиржи отслеживаю в какую сторону торгую физ. лица и чисто «механически» торгую против толпы (не против тренда), т. к, большинство как раз таки торгует против тренда. Да, я могу ошибиться в моменте, попасть в распил и разворот тренда, но на дистанции такая стратегия с большой долей вероятности будет в плюсе. Все это стараюсь применять в своей рискованной стратегии &Маниномикс - риск ON Успехов!❤️ $NGJ4 $NGK4 $NGM4