«Яндекс» уступил место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 «НОВАТЭКу» по итогам февральской ребалансировки.
Таким образом, четверка «тяжеловесов» индекса MSCI Russia 10/40 теперь: «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и Сбербанк.
Изменения вступят в силу 28 февраля после закрытия торгов.
MSCI Russia представляет собой взвешенный по рыночной капитализации и free-float индекс, предназначенный для отслеживания динамики российского фондового рынка.
Индекс рассчитывается американской компанией — MSCI (Morgan Stanley Capital Intarnational) и включает всего 23 бумаги.
82% составляют 3 сектора: энергетика (46%), сырье (19%) и банки (17%).
▪️В сектор Energy входят :«Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Татнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз».
▪️В сектор Materials — «Норильский никель», «Полюс», «Полиметалл», «Северсталь», «Алроса», НЛМК и «Фосагро», Русал.
▪️Банковский сектор представлен в основном Сбербанком, небольшую долю составляет ВТБ.
Значение индекса доступно в биржевых терминалах Bloomberg под тикером MXRU и Reuters под тикером .MIRU00000PUS.
Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность, так как его используют крупные зарубежные инвесторы (в том числе индексные, пенсионные, хедж фонды).
Новости о включении не являются неожиданными для участника рынка. Обычно крупные игроки заранее покупают акции кандидатов, что приводит к росту на ожиданиях. В момент фактических квартальных ребалансировок фондами наблюдается существенное увеличение объемов торгов и является возможностью для крупных держателей акций реализовать продажи без существенного давления на рынок (в качестве торговой идеи можно использовать рост котировок на ожиданиях о включении акций в индекс MSCI Russia)
Календарь ближайших пересмотров индекса MSCI Russia:
Май — полугодовая ребалансировка (12.05.2022 - анонс, 01.06.2022 - вступление в силу);
Август — квартальная ребалансировка (11.08.2022 - анонс, 01.09.2022 - вступление в силу);
Ноябрь — полугодовая ребалансировка (10.11.2022 - анонс, 01.12.2022 - вступление в силу);
Февраль 2023 квартальная ребалансировка (09.02.2023 - анонс, 01.03.2023 - вступление в силу).
https://www.investing.com/indices/msci-russia
#новатек
$NVTK