Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию". После стратегии &Грош цена. На пенсию внукам от
@Batman_News подписался, на &AutoInvest RUB от
@tema957
Стратегия позиционируется как отбор лучших российских акций на основе фундаментального, технического и кластерного (!?) анализа.
На момент открытия следования (5 января) состав портфеля купился следующий:
ВК - 38.6%
Мосэнерго - 52.3%
Деньги - 9.1%
Стартовая сумма 6000 рублей. Автоследование прекращено 26 января. Полный результат стратегии за время следования +0.7 %. Результат индекса +1.6%
Финальный состав портфеля:
Ликвидность (ВИМ) - 41%
Золото (ВИМ) - 55.5%
Деньги - 3.5%
Вообще, я собирался держать стратегию в течение месяца, хотя удержание всего портфеля в двух акциях, с моей точки зрения, это перебор по рискам. К счастью, автор продал и ВК и Мосэнерго, перейдя в ликвидность и я было совсем успокоился, но операции 24 января заставили меня прекратить следование раньше. Собственно, ничего особенного-то не произошло. Автор, с утра продал ликвидность и закупился на половину счета бумагами Киви со средней ценой 500,42. Потом зачем-то снова продал и тут же откупил обратно с убытком ликвидность, а к ближе к полуночи на вечерней тонкой сессии закрыл Киви по средней цене 468,14. В принципе, ничего особенного, скорее всего у автора сработал стоп-лосс, но увы, он съел практически всю ранее накопленную с 5 января прибыль.
Что сказать в целом. Очевидно, это спекулятивная, рискованная стратегия, ориентированная на отбор небольшого количества отдельных акций методами автора. Меня смущают следующие факторы:
1. Очень низкая диверсификация, что обычно означает активное управление рисками и, соответственно, не очень высокое время удержание позиций.
2. Выбор не самых ликвидных акций. Они, может и лучшие, согласно аналитике автора, но только явно не слишком популярные. А с учётом того, что в автоследовании допускаются только рыночные заявки, это чревато проскальзыванием.
3. Видимо, встроенность в стратегию стоп-лоссов и, соответственно, возможно, тейк-профитов. Не люблю их, слишком уж часто они превращаются в тейк-лоссы и стоп-профиты.
Так что стратегия явно не моя. А автору удачи!
#стратегии #автоследование
#рецензия
$MSNG $VKCO $QIWI