Друзья, проверка на прочность портфеля и его тестирование на максимальную просадку произошла на второй месяц после запуска стратегии. Algebra Природный газ находится на отметке 3 долларов. Я начинал шортить поднимаясь по фьючерсной кривой с 1.8 долл.. На текущий момент существует вероятность того, что позиция в природном газе в июне будет закрыта, как минимум один месяц и это правило стратегии связано с управлением риском. Средства будут распределены в LQDT Просадка портфеля #Algebra составляет 13%. Жду конца месяца для ребалансировки позиций и перехода с NGM4 в NGN4 В июне в случае если позиции в природном газе останутся проведу раннюю перекладку позиций из за риска сезонного спайка (резкого скачка цен в природно газе в силу начала сезона работы кондиционеров и увеличения нагрузки энергопотребления). Позиции лонг в NAM4 сохранятся без изменений что весьма вероятно. Пара CRM4 также будет сохранена. Скрин прилагаю.

Друзья, динамика цен на природный газ продолжает сезонный рост. Короткие позиции перенесены в июньский контракт NGM4 и в конце месяца проведу ребалансировку, выровняв долю во фьючерсах на природный газ до 50% портфеля. Также сохраняется вероятность, что позиции в природном газе будут закрыты в июне и это зависит от цены закрытия котировок природного газа в конце месяца. Планирую по стратегии Algebra ранний перенос коротких позиций в NGN4 Позиции в NAM4 будут сокращены в пользу шорта на фьючерсы природного газа. В настоящий момент портфель стратегии показывает просадку 12% от максимума.

Друзья , по итогам недели стратегии Capitalizer. Всепогодный. Лидеры рынка. Контроль риска. показали рост 1.2% в пределах положительного приращения индекса ММВБ TMOS EQMX По стратегии Algebra продолжается снижение стоимости портфеля стратегии. Падение с момента запуска портфеля составляет -12%. До конца месяца текущая структура портфеля останется без изменений. #Algebra Все позиции в природном газе перенесены в NGM4 Прогноз до конца года по стратегии сохраняется на уровне + 30%. #Algebra