Друзья, проверка на прочность портфеля и его тестирование на максимальную просадку произошла на второй месяц после запуска стратегии.
&Algebra
Природный газ находится на отметке 3 долларов. Я начинал шортить поднимаясь по фьючерсной кривой с 1.8 долл..
На текущий момент существует вероятность того, что позиция в природном газе в июне будет закрыта, как минимум один месяц и это правило стратегии связано с управлением риском.
Средства будут распределены в
$LQDT
Просадка портфеля
#Algebra составляет 13%.
Жду конца месяца для ребалансировки позиций и перехода с
$NGM4 в
$NGN4
В июне в случае если позиции в природном газе останутся проведу раннюю перекладку позиций из за риска сезонного спайка (резкого скачка цен в природно газе в силу начала сезона работы кондиционеров и увеличения нагрузки энергопотребления).
Позиции лонг в
$NAM4 сохранятся без изменений что весьма вероятно. Пара
$CRM4 также будет сохранена.
Скрин прилагаю.