W4U3 цена экспирации 14.497 По методике это среднее из 5 значений индекса: 14525, 14600, 14670, 14440, 14250 (сегодня). Кто не хочет ждать вечернего клиринга для освобождения ГО - в рынке заявки 14510 х 14500, можно выходить, чудес уже никаких не будет.

W4U3 Индекс 14.525 руб. И это уже значение, которое идет в расчет цены экспирации фьючерса. Цена экспирации фьючерса - среднее значение индекса пшеницы за 5 дней, и сегодня - первый.

W4U3 В качестве памятки по экспирации. Контракт истекает в пятницу, 29 сентября. Цена экспирации будет посчитана как среднее значение индекса за последние 5 торговых дней (т.е. уже с понедельника 25 сентября, включительно). Получается, чем ближе к 29 числу - тем точнее вы сможете прогнозировать цену экспирации, в понедельник у вас 1/5 данных, во вторник 2/5 и т.д. Собственно в экпирационную неделю волатильность фьючерса затухает и стремится к расчетной цене экспирации. А в последний день торгов после 13:05 вы и вовсе увидите «плиты» на покупку и продажу вокруг цены экпирации, которую участники узнают сразу по окончанию пятничного аукциона. Сегодняшнее значение индекса, кстати, 14765. Ценники на фьючерсе (~15000) с вполне приличной премией, а риск по факту на несколько торговых дней, экспирация-то пройдет по ценам аукционов/индексу.