Торговля на пробой и на отскок - две основополагающие спекулятивные стратегии. Когда какую использовать? Часть 1 Это база для трейдинга. Называются они только немного иначе в широких кругах. Импульсная стратегия. И стратегия возврата к среднему. Придумали их давным-давно. И многие автоматизированные торговые системы нашего времени несут внутри себя поисковой алгоритм именно на этой базе Вы можете заметить их работу невооружённым взглядом. Когда на рынке - боковик, практически любой инструмент, которому спрос или предложение, в силу новостей, публикации каких-либо данных или дружного появления в стакане группы трейдеров из "одного канала", придают движение в любую из сторон волатильностью выше стандартных рамок - после нормализации повышенного торгового интереса, цена стремится вернуться к своему недавнему среднему, или, по простому, откатить обратно Хорошо видны такие откаты в точках экстремума, то есть на уровнях максимума или минимума. Особенно, если инструмент совершает ценовой "побег" вне новостных рамок, что называется - на ровном месте. Боковик, в котором мы живём с августа месяца, зачастую, стремится вернуть цену обратно практически по всем бумагам Примеров таких откатов - полно. Начиная от самого Индекса - 23 октября откат от максимума, 22 сентября и 15 декабря отскоки от минимума. Заканчивая торговыми инструментами внутри Точки разворота/перегиба локальной тенденции в обратную сторону по торговой стратегии возврата к среднему - технические: ➡️Минимумы/максимумы*ссылка* LKOH и откат на -3.5% от исторического максимума 11.03 GAZP и отскок от 22.02 от локального минимума, что был дважды сформирован в декабре ➡️Скользящие средние*ссылка* NVTK попытка разворота нисходящего тренда 13.03 упирается в SMA50 - среднее значение цен закрытия за пятьдесят последних торговых сессий CHMF нисходящая тенденция октябрь-декабрь на -15% находит поддержку на SMA200, от которой отскок преображается в 40% растущего тренда ➡️RSI*ссылка* PLZL отработка зон перекупленности/перепроданности - как для учебника, 12 декабря на индикаторе 22, 31 января - 71, разница +13%, после - откат на -7% ➡️Фибоначчи*ссылка* GMKN нисходящий тренд с ноября по февраль останавливается на 61,8% от предыдущего роста *Скрины всех графиков - в комментариях. Инструменты - кликабельны, ссылки ведут к постам с базой по ним Естественно, в левой части графика всё всегда очевидно и торгуется успешно. Примеры здесь приведены не за этим, лишь для демонстрации возможностей. Как работает сама техника на практике - в следующих частях, как и импульсный трейдинг, и некоторые мои заметки к этим системам применительно к текущему состоянию МосБиржи - все ещё боковик, или уже готовимся расти дальше? ⏏️Больше деталей - на Канале

Второй главный вопрос в трейдинге *пост в Пульсе выходил на странице коллеги, дублирую здесь, потому что он - крутой Тем, кто уже давно чувствует себя уверенно у руля торгов и взвешенно принимает решения относительно направления своего пути перед кнопками "купить" и "продать" очевидно, что первым вопросом, разрывающим околобиржевое сообщество на две воинствующие части, является базовый выбор лагеря технического или фундаментального видов анализа Вторым же острым вопросом, вызывающим не менее одиозные дискуссии, на мой взгляд, становится извечный спор о необходимости постановки стопов в трейдинге Если долгосрочным инвесторам таинство этого знания априори чуждо, лишь знай набивай брокерский счёт понравившимися акциями по мере своих возможностей при снижении их стоимости в ожидании дальнейшего раскрытия справедливой цены, дивидендов или прорыва в развитии бизнеса, то трейдеры с менее далёким горизонтом событий бьются не на жизнь, а насмерть, отстаивая ракурс выработанных стратегий в пункте необходимости защиты своих рыночных позиций Я знаю множество профессионалов, чьи успехи в торгах, действительно, великолепны, и для них просто немыслима и не укладывается ни в какие рамки логика любой, даже самой мало-мальски незначительной сделки, в которой нет защиты их денег в виде ограничения убытков. Стоп запрограммирован на уровне базового инстинкта выживания Ниже хочу предложить вашему вниманию отрывок из интервью Мага Рынка Джо Видича, трейдера с 20-летним опытом торгов за плечами, основателя фонда Manalapan со среднегодовой доходностью 24%, чей взгляд на этот вопрос кардинально отличен от того, чему учат в книгах по Основам Биржевых Торгов -Каково ваше мнение о стоп-приказах? -Они для дураков. -В каком смысле? -Если вы хотите быть уверены в том, что получите минимум дня, используйте стоп. Люди склонны размещать свои стопы вокруг одного ценового уровня - обычно на новом недавнем минимуме. Если минимумом для акции за последний год был уровень в 30, будет много стопов, размещённых чуть ниже 30. Если рынок опустится до 30, стопы будут сбиты, а поскольку на новых минимумах обычно не хватает ордеров на покупку, цены пойдут вниз. Если нам нравится какая-либо акция, мы иногда пытаемся разместить наши ордера на покупку на полпункта ниже уровня стопов. Если на рынке есть стоп-приказ, это означает, что одна цена будет диктовать результат. Это плохая концепция. Однако вы можете использовать мысленные стопы, которые, по сути, являются точками оценки. Если акция упала, скажем, на 15%, вы должны оценить, почему она упала на 15%, но вы не должны автоматически продавать её там. Стоп-приказы могут быть приемлемы для некоторых публичных инвесторов, но не для профессионалов. Стоп-приказы - вопиюще плохой способ управления риском. -А каков правильный? -Правильное управление риском - это мониторинг своих позиций и наличие психологической точки, в которой вы переоцениваете позицию. Количество пространства, которое вы можете себе позволить до этого момента, будет разным для разных акций. У каждой акции свой профиль риска. Некоторые акции могут упасть на 50%, и это не будет иметь никакого значения NMTP (*примечание БМ). Но, например, для акции SBER (*примечание БМ) вы должны пересмотреть свое мнение, если она изменится на 5% против вас. Никогда не считайте себя правым. Самое трудное - это продавать на спаде. Это эмоционально сложно, потому что вы верите, что вы правы или что в конце концов окажетесь правы. Лучший способ - начать с продажи 20% позиции. Это не больно, и, если акция вернётся, я все равно могу сказать, что был прав. Если акции упадут, я тоже могу сказать, что был прав, потому что продал хотя бы 20% акций. Максимальное снижение бумаг на коррекции этой недели, по эшелонам LKOH -1.76% FESH -4.68% SPBE -14,34% Каково ваше мнение на этот счёт, коллеги? Очень интересно было бы узнать - используете ли вы стопы в своей торговой системе и как? 👇

Кто мы? Инвесторы! Чего мы хотим? Дивиденды и закрытие гэпа! Когда? День в день!... Каждый день!!! Товарищи из Сбера организовали нам инфографику и статистику, весьма занимательную к ознакомлению: 📊В 2024-2025 годах у нас на бирже ждётся дивидендный бум - 4,9 и 5 трлн₽ выплат соответственно. Для сравнения, самая дорогая компания нашего рынка - Сбер SBER , имеет капитализацию 6,9 трлн₽ 🔔С 2000 года на Мосбирже было около 2278 отсечек, общий объем выплат 29 трлн₽, 185 уникальных эмитентов, средняя дивдоходность 4.8% ✔️Только по 74 отсечкам не был закрыт дивгэп, это ~3% ⚠️Среднее время закрытия дивгэпа - 69 торговых сессий 💿Северсталь CHMF лидер по количеству отсечек - 47 ⛽️Газпром GAZP лидер по общему объёму выплат - 3.84 трлн₽, и лидер по максимальному единоразовому объёму - 1.21 трлн₽ в октябре 2022 года 🏦Банк СПб BSPB дольше всех закрывал дивгэп - 3 038 торговых сессий, с 10 марта 2011 года по 25 апреля 2023 💰АФК Система AFKS обладает рекордом по самому долгому незакрытому гэпу - с 15 июля 2014 года ⛽️Лукойл LKOH лидер по продолжительности серии повышения каждой последующей выплаты. С 3₽ в 2000 году до 885₽ в 2023 👑Лучшие сектора по соотношению темпов закрытия дивгэпа и дивдоходности – информационные технологии и нефтегаз ℹ️В последние пять лет доля выплат в весенне-летний период составляла 52%, осенью – 23%, а зимой – 25% ⏏️больше инфографики - на Канале, заходи в Профиль и подписывайся, максимум полезного - там