У каждого фьючерса запах👃 особый: Brent пахнет слитым депо и стыдобой, Пахнет Nasdaq маржинколом б

20 ноября 2023 в 13:06

У каждого фьючерса запах👃 особый: Brent пахнет слитым депо и стыдобой, Пахнет Nasdaq маржинколом без смазки, Gaz пахнет страшной лосиной развязкой, Пахнет Gazprom на бутылку посадкой, Но с брокера взятки всегда будут гладки. Возможные стратегии по фьючерсам : 1. Работа по тренду. Trend is your 👌 best friend. Определить, какой перед нами тренд, восходящий или нисходящий, легко по графику на старших таймфреймах: 4-часовом, часовом. И дальше нужно присоединиться к тренду. 2. Работа на пробой боковика, то есть на пробой вниз уровня поддержки или на пробой вверх уровня сопротивления. Нам всё равно, куда выйдет цена из боковика: вверх или вниз. Мы просто видим пробой, закрепление, ретест (возвращение) к пробитому уровню и вынос. И присоединяемся к тренду (восходящему или нисходящему) после ретеста, на отскоке ретеста от только что пробитого уровня. Стоп ставим под ранее пробитый уровень, если сделка в лонг. Или над ранее пробитым уровнем, если сделка шортовая. Мы не гадаем и не прогнозируем, куда выйдет цена из боковика: вверх или вниз. Мы просто ждём пробоя, ретеста и на отскоке от ретеста заходим по факту, по тренду. 3-1. Видим, что фьючерс торгуется с бэквордацией относительно своего базового актива (спота), и берём его в лонг, ибо он сравняется с базой к дате экспирации. 3-2. Видим, что фьючерс торгуется с контанго относительно своего базового актива, и берём его в шорт по той же причине, что и в п.3-1. Контанго шортим, а бэквордацию лонгуем. 4. Базовый актив берём в лонг, а фьючерс - в шорт, или наоборот (хэджирование). Или, например, Nasdaq в лонг, S&P500 в шорт (можно наоборот). 5. Корреляции фьючей. Например, обратная корреляция: нефть растёт 》》Si падает, и наоборот. Раньше была прямая корреляция: S&P500 растёт 》》RTS тоже растёт. Сейчас она не так явно проявляется. Боковик обычно сужается до треугольника, из которого возможен выстрел вверх или вниз. Треугольник - двоякая фигура, непредсказуемая. Но нам всё равно, куда пойдёт цена. Мы дожидаемся пробоя уровня поддержки вниз или уровня сопротивления вверх, далее ждём ретеста к уровню, а потом на отскоке от уровня входим в сделку соответственно тренду в лонг или в шорт. Ориентиры на неделю: 1. Золото Gold-12.23 в лонг от 1974$. С 6 октября оно торгуется в рамках восходящего канала от отметки 1846$. Коррекция к этому движению 13 ноября достигала 1944$. Позже начался новый импульс вверх ☝️ к цели 2019$ (возможно, через кратковременные откаты). 2. Серебро Silv-12.23 в лонг. Оно коррелирует на 80% с золотом. С 6 октября также торгуется в восходящем канале от отметки 21.4$. После коррекции 13 ноября виден импульс ☝️ 🔼 к целям, которые есть на 6-часовом графике: 24.9, 25.5$. 3. Фьючерс на индекс РТС - RTS-12.23 в шорт. По самому индексу намечается коррекция: на 4-часовом графике MACD и Awesome Oscillator смотрят вниз, цена ушла под верхнюю границу канала ATR: видимо, будет снятие перекупленности до уровня 1075$. Соответственно, фьючерс тоже можно шортить, его 4-часовой график очень похож на $RTSI. 4. Газ и - ноябрьский и декабрьские фьючи - давал хорошо заработать на прошлой неделе. Лонгисты всея Руси ныли и плакали нефтяными слезами, ждали отскока, и он действительно случился около 20ч в пятницу, но в моменте газ ⛽️ опускался ниже 3$ (отметка 2.98$ видна на 4-часовом графике). Видимо, туда, вниз, обоим газам и дорога далее. Цена провалилась ниже нижней границы канала ATR (красные линии на скриншоте), тут же перепроданность была снята. Глобально с 9 октября видим нисходящий тренд от отметки 3.73$. 4-часовой график похож на ноябрьского брата, MACD и Awesome Oscillator говорят за снижение, глобально тренд нисходящий с 12 октября от отметки 3.89$.