Друзья, в связи с запуском фьючерсной стратегии
&Algebra я внёс изменения в свой брокеский счёт
#QuantTrade . Теперь счёт будет повторять некоторые сделки стратегии Алгебра, но также содержать позиции в золоте и нефти
$BRJ5 {$BRK4}
Я планирую открыть короткую позицию во фьючерсах на нефть при условии и после появления контанго. Пока подобная ситуация не просматривается на горизонте 6 месяцев.
Также я закрыл позицию в
$CNYRUBF из за фандинга который был выше затрат на перекладку фьючерса и счёл, что удержание фьючерсного контракта является выгоднее для стратегии кэри трейда.
Переклада коротких позиций в природном газе {$NGJ4} в
$NGK4 планируется в конце месяца.
Календарь переноса позиций имеет статистические наблюдения по которым в условиях переизбытка газа контанго расширяется ближе к дате экспирации.