Друзья, в связи с запуском фьючерсной стратегии &Algebra я внёс изменения в свой брокеский счёт #QuantTrade . Теперь счёт будет повторять некоторые сделки стратегии Алгебра, но также содержать позиции в золоте и нефти $BRJ5 $BRK4 Я планирую открыть короткую позицию во фьючерсах на нефть при условии и после появления контанго. Пока подобная ситуация не просматривается на горизонте 6 месяцев. Также я закрыл позицию в $CNYRUBF из за фандинга который был выше затрат на перекладку фьючерса и счёл, что удержание фьючерсного контракта является выгоднее для стратегии кэри трейда. Переклада коротких позиций в природном газе {$NGJ4} в $NGK4 планируется в конце месяца. Календарь переноса позиций имеет статистические наблюдения по которым в условиях переизбытка газа контанго расширяется ближе к дате экспирации.