Whaler Capital (ММВБ индекс)
Уровень риска
Низкий
Валюта
Рубли
Прогноз
25% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 апреля 2024 в 6:18
Доброго дня! Данный пост, посвящен небольшому анализу ценовых уровней акций ММВБ. В декабре 2023 я опубликовал небольшой пост, посвященный анализу инструментов ММВБ по секциям, секторам и отраслям, кому интересно смотрите тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/b977d3df-264d-4d3e-8d5e-b6f6921835cb/ Итак, анализировать мы будем акции, обращающиеся на секции основных торгов "Акции и ДР - безадрес. (TQBR)". На текущий момент это 244 живые акции (некоторые полуживые конечно). Методика анализа очень простая, выбираем временной диапазон, анализируем ценовой максимум, минимум и положение акции внутри интервала колебания цены в указанный период. Источник котировок - ISS MOEX. На выходе таблица со следующими столбцами: • Тикер: тут все понятно • Цена закрытия: последний Close • Цена минимум: минимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата минимума: дата когда достигался минимум • Цена максимум: максимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата максимума: дата когда достигался максимум • %% до максимума: "максимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • %% до минимума: "минимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • Range position: относительное положение акции внутри диапазона колебания ("вчерашний Close" - "минимум цены") / ("максимум цены" - "минимум цены") Для удобства я выложил таблицу в общий доступ по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-S5zHDxhDj5LCK91brvkduJQ9DasAeRXHkqoREkMwZc/edit?usp=sharing Пример как использовать таблицу для поиска потенциальных возможностей: 1) фильтруем столбец "Range position" по возрастанию (от меньшего к большему) и смотрим тех кто находится вблизи своих минимумов; 2) анализируем данные в столбцах "%% до максимума" и "%% до минимума"; 3) составляем свой шорт-лист акций; 4) изучаем что по технике и фундаменталу; 5) принимаем решение. PS: конечно это очень грубый и поверхностный анализ и если посмотреть на тех кто находится вблизи своих минимумов то по многим понятно почему они там оказались, но среди них можно отыскать компании с более менее интересными результатами и потенциалом. ____________ С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
3 апреля 2024 в 8:21
Доброго дня! Решил написать небольшой пост не про стратегии и расчеты, а свои мысли относительно текущей ситуации. В ближайшее месяцы я ожидаю роста отечественного фондового рынка. Причина весьма проста и линейна. Приближается дивидендный сезон в результате которого на рынок попадет дополнительная ликвидность, которая частично будет выведена, а частично реинвестирована, что в условиях относительно фиксированного набора инструментов неизбежно толкнет наш рынок выше текущих уровней (следствие свойства рынка "игра с нулевой суммой" в условиях замкнутости системы). Помимо этого сейчас рынок ожидает снижения ключевой ставки о которой уже напрямую рассуждает ЦБ во второй половине года. Все это неизбежно приведет к росту нашего рынка. Для меня лично вторичным подтверждением выступает поведение моей торговой системы. Кто не в курсе вся моя торговля уже более 10 лет ведется исключительно автоматизировано по широкому перечню акций (сейчас это 163 акции на моем основном счете) и в текущий момент все роботы начинают набирать позиции, что указывает на повышение "монетарного давления в системе". Я бы на Вашем месте обратил внимание сейчас на акции которые находятся в близи своих исторических минимумов (обратите внимание на $RBCM например, $AFLT - они уже начали подрастать) в них сейчас может быть рост без новостей, а исключительно за счет монетарного фактора когда растет все подряд. Завершением истории роста традиционно для нашего рынка будет являться экспоненциальный рост шлака (низколиквидные акции третьего эшелона) - тогда стоит задуматься о выходе. Удачи Вам и будьте осмотрительны. PS: следом напишу небольшой пост с обзором текущих уровней отечественных акций (сегодня или завтра). _____________ С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
9
Нравится
9
15 февраля 2024 в 20:35
Доброго дня! Сегодняшний пост посвящен вопросу комиссии за следование и их влиянию на доходность. На прошлой неделе @a.v.sidorov опубликовал интересный пост с сравнением реальной и публикуемой статистикой стратегий за 2023 год. тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/a.v.sidorov/6ce8ec0a-b8ca-4c4b-81be-393757c29390/ Помимо этого на днях я опубликовал актуализированные результаты исторического портфельного тестирования моей стратегии и в комментариях @XxBoCT задал хороший вопрос относительно учета комиссии Сервиса в тестировании. тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/5cc3db36-c763-4735-a926-0a17348958b8/ Все это подтолкнуло меня провести небольшой анализ которым я делюсь с Вами. Если Вы раньше читали мои посты то наверное уже знаете что я использую алгоритмические подходы в торговле и, следовательно, привык все проверять и считать. В качестве основы для расчета использовались данные портфельного тестирования (ссылка выше☝️) на которые накладывались условия Тинькофф, а именно: • комиссия за следование (management fee) в размере 0,33% в месяц (считаю это много, как правило это 2%, но не мне решать); • комиссия за результат (success fee) в размере 20% от прибыли по итогам месяца; • брокерская комиссия с оборота - 0%. Для расчета я принимал следующие допущения: • Комиссия за следование списывалась раз в день по итогам торгового дня. • Комиссия за результат списывалась по итогам месяца с прибыли (если она положительная). • Брокерская комиссия учтена в размере 0,1% от оборота для учета проскальзывания исполнения сделок. • На свободный остаток денежных средств я начислял депозитный доход в размере 5% (по факту свободные деньги размещаются в фонды денежного рынка LQDT или аналогичные инструменты с фиксированной доходностью). В рамках анализа рассматривалось три сценария: • "Base" это сценарий из поста про историческое портфельное тестирование; • "Adjusted" - это промежуточный сценарий для лучшего понимания влияния факторов (учтено проскальзывание и депозитный доход без комиссий Тинькофф). Это теоретический сценарий который показывает результативность Стратегии в мире без комиссий (идеальный мир😉); • "PULSE" - сценарий с учетом комиссий Тинькофф. 🔍Таблицы во вложении 📈Таблица №1: "Сравнение сценариев" Интерес представляет сопоставление "Base" и "PULSE". Сразу можно заметить, что CAGR снизился с 36,8% до 28,4%. Отклонение составляет 6,5%*. ❗️* - расчет отклонения осуществляется по формуле: diff = (1+base)/(1+pulse)-1. Полученое значение показывает сколько еще надо получить доходности чтобы pulse сравнялось с base, то есть (1+pulse)*(1+diff)-1=base. Для лучшего понимания происходящего смотрим результаты на уровне агрегированных годовых денежных потоков. 📈Таблица №2: "Годовые денежные потоки + анализ CAGR" В таблице приведены годовые агрегированные данные на базе часовых данных. Для расчета стартовая сумма на 01/01/2005 равна 100 тыс руб. Обратите внимание что уровень MF и SF колеблется по годам, причем волатильность SF выше. Связанно это с тем, что SF списывает ежемесячно, и вполне может быть такая ситуация, что в первые месяца года будет прибыль и будет удержана комиссия, а затем рынок снизится и по результатам года будет получен убыток, на тесте это ситуация возникла в 2011 году (откройте график ММВБ и Вы сами все увидите). В последнем столбце можно увидеть расчет отклонения CAGR (формула выше☝️). Отклонение средних простых доходностей составляет 13,6%, если обратиться к данным оценки отклонений по итогам 2023 года которое привел @a.v.sidorov мы увидим что это типичное значение. Для CAGR отклонение составляет 6,5%. Ожидаемая чистая доходность Стратегии соответствует указанному мною при создании стратегии целевому уровню. Надеюсь пост был Вам интересен, если есть вопросы, задавайте в комментариях. С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
3
Нравится
11
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
4 февраля 2024 в 9:38
Доброго дня! Сегодняшний пост посвящен актуализации исторического портфельного тестирования. Для тех кто не понимает о чем речь но тема интересна, советую почитать мой предыдущий пост или зайти в мой профиль где я пишу об этом более подробно. Предыдущий пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/eac7691e-5b88-400f-8633-a0bc69a8734d/ В настоящий момент на сервисе очень много стратегий и многие из них показывают весьма неплохие результаты, однако их история ограничена отрезком после падения в 2022 году а что было раньше или что могло бы быть если бы авторы торговали таким образом останется загадкой, а портфельное тестирование позволяет ответить на этот вопрос и сделать залючение о жизнеспособности стратегии хотя и с определенной долей неопределенности. Если кратко, историческое тестирование — процедура которая позволяет оценить работоспособность стратегии на истории. Слово «портфельное» в определении указывает на то, что тестируется портфель акций и систем. В настоящий момент для торговли я использую 7 торговых стратегий, которые торгуют по 84 акциям для ведения стратегии &Whaler Capital (ММВБ акции) . Для своей младшей стратегии &Whaler Capital (ММВБ индекс) я торгую акциями индекса ММВБ (44 акции, однако в настоящий момент торговля ограничена голубыми фишками но перечень будет расширяться по мере увеличения торгового счета). На своем основном счете (не в Тинькоф) я торгую 136 акциями. Чтобы посчитать количество торговых роботов необходимо умножить количество акций на количество торговых стратегий (для &Whaler_Capital_(ММВБ_акции)используется 84 * 7 = 588 роботов). Для распределения капитала между системами используется специальная многофакторная весовая модель, которая базируется на комплексе показателей акций, а также относительной эффективности торговых стратегий (матрица весов регулярно пересчитывается). При моделировании портфеля я полностью воспроизвожу все расчеты, которые осуществляют брокеры при расчете маржинального обеспечения, для корректного расчета уровень риска, остатка свободных денежных средств и займа. Одним из ключевых параметров портфеля систем является «риск-профиль». Данный параметр отвечает за уровень маржинального кредита на уровне портфеля. Для стратегий в Пульсе в настоящее время запрещено использование маржинального кредитования, отсюда предельный уровень риск-профиля ограничен сценарием в рамках которого на истории займ не привлекается или возникает на уровень статистической погрешности. В настоящее время свободные денежные средства я размещаю в фонды ликвидности, однако на истории этот фактор не учитывается. Обе стратегии имеют очень схожие характеристики поэтому эти результаты распространяются на обе стратегии. Старшая стратегия в силу более высокой диверсификации имеет более робастные характеристики и показатели. 📌Допущения: • Дата актуализации: 31/12/2023 • Диапазон тестирования: 01/01/2005 – 31/12/2023 (19 лет) • Таймфрейм: 1 час • Кол-во акций: 84 • Кол-во торговых стратегий: 7 • Общее количество роботов в портфеле: 588 • Риск-профиль: 1.5 • Комиссия с оборота: 0.1% (фактическая 0,0% + комиссия Сервиса) 🔍Результаты (графики во вложении): • Количество сделок: 80 942 • Доля прибыльных сделок: 58.1% • Доля убыточных сделок: 41.9% • Средняя прибыльная сделка: 8.47% • Средняя убыточная сделка: -2.14% • CAGR: 35.3% • MDD: 16.4% (2009 год) • CVAR: 9.5% • Фактор восстановления: 17.4 • Коэффициент Сортино: 6.2 • Коэффициент детерминации (R^2): 0.96 _____________ С уважением, Whalerman #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
Еще 6
3
Нравится
7
11 января 2024 в 7:30
Доброго дня! Сегодня с утра просадка в акциях $MGNT $ROSN связана с дивидендным гэпом. В ближайшее время будут зачислены дивиденды. С уважением! &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс)
20 ноября 2023 в 8:43
Доброго дня! В течение месяца я ничего не писал и не выпускал обзоров стратегий автоследования. Связано это в первую очередь с тем, что сейчас все время я уделяю расчетам и на обзоры совсем не остается времени. За этот месяц я провел полный перерасчет своих стратегий и в ближайшие дни я опубликую актуальные результаты исторического портфельного тестирования. За этот месяц произошли интересные события. В частности можно констатировать остановку безудержного роста акций ММВБ после обвала 2022 года. Для многих трейдеров, а особенно для тех кто недавно пришел на рынок это неприятный сюрприз, так как главное это уметь вовремя реагировать на смену среднесрочных трендов. Беглый анализ популярных стратегий показывает что подавляющее большинство трейдеров реагируют на текущую ситуацию никак. Очень наглядно сейчас видна корреляция между ростом рынка и эмиссией денег (M2), ждем результаты динамики M2 по итогам ноября (кто не в курсе у нас эмиссией занимается не только ЦБ, но и коммерческие банки через так называемое частичное резервирование которое зависит от ставки ЦБ в том числе). Для себя лет 10 назад я сформулировал одну закономерность, которая состоит в том, что после того как рынок достигает своего предела в сегменте акций индекса начинается рост акцией 2-го и 3-го эшелона и после завершения которого можно ожидать снижения. Таким образом динамика низколиквидных акций по сути выступает опережающим индикатором (но все это очень навскидку!). По итогам ноября я подготовлю расширенный обзор стратегий автоследования где можно будет посмотреть что сумели сделать авторы популярных и не очень стратегий, подведу свои итоги. Как уже ранее сказал, в ближайшие дни я опубликую результаты портфельного тестирования своих стратегий. Всем удачных инвестиций, хорошего дня и удачи! С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
5
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
16 октября 2023 в 6:55
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +2.24% 🔹Средняя доходность всех стратегий: 0.42% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : + 0.42% (За всё время: 57.42%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +1.62% (За всё время: 2.24%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от риск-профиля» ❗️Графики 3-7 построены для рублевых стратегий. 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №5: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №7: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 10.67% (За всё время: 37.07%) 🔹Спекулянт+ = 9.89% (За всё время: 67.22%) 🔹Smartinvest = 8.41% (За всё время: -23.46%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Экстремальный риск = -5.53% (За всё время: -20.98%) 🔸Новый цикл MOEX = -5.65% (За всё время: -15%) 🔸Лучше вклада = -22.99% (За всё время: -2.02%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt USD = 7.69% (За всё время: -12.35%) 🔹Разумный инвестор USD = 7.6% (За всё время: -1.26%) 🔹Цифровое Золото = 5.37% (За всё время: 5.37%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Plutus Trading_USD = -9.95% (За всё время: -54.94%) 🔸Будь как Баффет = -13.03% (За всё время: -16%) 🔸Быстрые Деньги USD = -13.82% (За всё время: 7.93%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Made in China = 1.7% (За всё время: -3.5%) 🔹Noblemarco HKD = 1.6% (За всё время: -12.75%) 🔹Стратегия Гонконг HKD = 1.59% (За всё время: -2.93%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Фундаментальный Китай = -5.54% (За всё время: -10.78%) 🔸AutoInvest HKD = -8.47% (За всё время: -18.1%) 🔸Hong Kong bull = -9.12% (За всё время: -20.18%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 6
2
Нравится
3
11 октября 2023 в 7:15
&Whaler Capital (ММВБ индекс) Доброе утро! 🔸Сегодня дивидендная отсечка по акциям $TATN в размере 27,54 рублей на акцию. Утренная просадка по стратегии акциям Татнефти обусловленна именно этим событием. В течение двух недель ждем зачисления дивидендов. 🔸Вчера небольшая просадка стратегии была обусловлена дивидендной отсечкой по акциям $NVTK в размере 34,5 рублей на акцию. Впредь я буду писать аналитические комментарии, связанные с корпоративными событиями по акциям в портфеле стратегий. Хорошего Вам дня! С уважением!
9 октября 2023 в 5:55
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.37% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.29% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.01% (За всё время: 56.74%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +1.17% (За всё время: 1.79%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от риск-профиля» ❗️Графики 3-7 построены для рублевых стратегий. 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №5: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №7: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 5.34% (За всё время: 30.46%) 🔹Спекулянт+ = 5.15% (За всё время: 60.01%) 🔹Family Capital = 3.53% (За всё время: 92.01%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Новый цикл MOEX = -4.75% (За всё время: -14.19%) 🔸Экстремальный риск = -5.46% (За всё время: -20.92%) 🔸Лучше вклада = -24.86% (За всё время: -4.4%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Цифровое Золото = 6.59% (За всё время: 6.59%) 🔹Alt USD = 5.68% (За всё время: -13.99%) 🔹Портфель по Баффетту = 3.11% (За всё время: 11.57%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Будь как Баффет = -9.36% (За всё время: -12.45%) 🔸ETFs Bonds USD = -10.24% (За всё время: -33%) 🔸SuperMassive USD = -11.16% (За всё время: -35.43%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹AlgoTrading HKD = 0.4% (За всё время: -1.87%) 🔹Alt HK = 0% (За всё время: 0%) 🔹Интересное решение HKD = 0% (За всё время: 0%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Азия - XXII век = -4.08% (За всё время: -6.77%) 🔸Hong Kong bull = -4.37% (За всё время: -16.01%) 🔸Потенциал HKD = -5.72% (За всё время: -17.65%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 6
5 октября 2023 в 6:27
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! Решил внести изменения в периодичность данного обзора, теперь он будет выходить раз в неделю по понедельникам чтобы не засорять ленту и будет более расширенным, добавлю в недельный обзор анализ изменения совокупного капитала по стратегиям, дополнительные рейтинги и сделаю доступ к данным через гугл диск, так как количество стратегий уже составляет 684 штуки и данных много. Если у Вас есть идеи что добавить в материал - напишите пожалуйста в комментариях. Хорошего Вам дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.91% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.18% (За всё время: 56.47%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +0.18% (За всё время: 0.79%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-6 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №5: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 5.3% (За всё время: 30.42%) 🔹Спекулянт+ = 5.27% (За всё время: 60.19%) 🔹Следуй за трендом Россия = 3.28% (За всё время: 39.44%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Долгосрочный инвестор - Россия = -2.71% (За всё время: 136.87%) 🔸Волна Вульфа RUB = -2.75% (За всё время: -8.45%) 🔸Лучше вклада = -25.87% (За всё время: -5.69%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Strategy X = 3.9% (За всё время: 13.33%) 🔹Перспектива USD = 2.14% (За всё время: 12.59%) 🔹Alt USD = 1.94% (За всё время: -17.03%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Быстрые Деньги USD = -8.65% (За всё время: 14.41%) 🔸Усиленные Инвестиции USD Pro = -8.85% (За всё время: -31.07%) 🔸Усиленные Инвестиции USD = -8.88% (За всё время: -24%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt HK = 0% (За всё время: 0%) 🔹Интересное решение HKD = 0% (За всё время: 0%) 🔹Китайский Гамбит HKD = 0% (За всё время: 0%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Гонконгский еженедельник = -5.63% (За всё время: -18.9%) 🔸Азия - XXII век = -6.07% (За всё время: -8.7%) 🔸Потенциал HKD = -7.21% (За всё время: -18.95%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 5
Нравится
3
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
5 октября 2023 в 6:27
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.91% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.18% (За всё время: 56.47%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +0.18% (За всё время: 0.79%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-6 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №5: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 5.3% (За всё время: 30.42%) 🔹Спекулянт+ = 5.27% (За всё время: 60.19%) 🔹Следуй за трендом Россия = 3.28% (За всё время: 39.44%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Долгосрочный инвестор - Россия = -2.71% (За всё время: 136.87%) 🔸Волна Вульфа RUB = -2.75% (За всё время: -8.45%) 🔸Лучше вклада = -25.87% (За всё время: -5.69%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Strategy X = 3.9% (За всё время: 13.33%) 🔹Перспектива USD = 2.14% (За всё время: 12.59%) 🔹Alt USD = 1.94% (За всё время: -17.03%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Быстрые Деньги USD = -8.65% (За всё время: 14.41%) 🔸Усиленные Инвестиции USD Pro = -8.85% (За всё время: -31.07%) 🔸Усиленные Инвестиции USD = -8.88% (За всё время: -24%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt HK = 0% (За всё время: 0%) 🔹Интересное решение HKD = 0% (За всё время: 0%) 🔹Китайский Гамбит HKD = 0% (За всё время: 0%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Гонконгский еженедельник = -5.63% (За всё время: -18.9%) 🔸Азия - XXII век = -6.07% (За всё время: -8.7%) 🔸Потенциал HKD = -7.21% (За всё время: -18.95%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 5
4 октября 2023 в 7:05
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! Я работаю над материалом ежедневного обзора. • скорректированы графики обзора существующих стратегий; • добавлены новые графики анализа структуры портфелей стратегий автоследования по классам активов и отраслям в динамике за день. 🔍Анализ доходности в октябре 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.34% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.63% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.01% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +1.02% 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-6 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График 5: «Структура активов стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 📈График 6: «Структура активов стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Спекулянт+ = 4.03% 🔹Надежное будущее = 2.88% 🔹Первый = 2.44% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Экстремальный риск = -2.61% 🔸Стабильный тренд RUB = -3% 🔸Лучше вклада = -25.51% 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Strategy X = 4.48% 🔹Buy And Wait = 3.77% 🔹In NASDAQ we trust USD = 3.3% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸ETFs Bonds USD = -9.35% 🔸Быстрые Деньги USD = -9.88% 🔸SuperMassive USD = -10.72% 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt HK = 0% 🔹Интересное решение HKD = 0% 🔹Китайский Гамбит HKD = 0% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Китайский дракон = -4.38% 🔸Hong Kong bull = -4.91% 🔸Потенциал HKD = -4.98% Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 5
3 октября 2023 в 7:37
АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2023: Доброго дня! Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ 🔍Анализ доходности в октябре 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: -0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.12% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.01% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс): +0.84% 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-4 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График 5: «Структура активов стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 📈График 6: «Структура активов стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Спекулянт+ = 2.73% 🔹Рисковая = 1.92% 🔹Стратегия Добрых дел = 1.9% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Волна Вульфа RUB = -1.85% 🔸ТОП компаний РФ = -2.14% 🔸Стабильный тренд RUB = -2.55% 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt USD = 2.76% 🔹TripleX USD = 1.74% 🔹Портфель по Баффетту = 1.67% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸ETFs Bonds USD = -4.1% 🔸SuperMassive USD = -4.2% 🔸Prime = -5.2% 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹торги не ведутся ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸торги не ведутся ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 5
2 октября 2023 в 10:08
🔥АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЕЙ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ🔥 Доброго дня! Данный пост посвящен анализу данных по структуре портфелей стратегий автоследования. На страницах стратегий существует раздел «Структура» а в нем есть два открытых раздела «Активы» и «Отрасли» именно эти разделы мы и будем изучать сегодня. Для начала сразу напомню, что я анонсировал анализ этих данных около месяца назад в своих первых постах, но руки добрались только на этих выходных, так как я не блогер, а трейдер и основную часть своего времени я посвящаю торговле и разработке торговых систем. Написанием постов и анализом данных я занимаюсь в свободное время под настроение. Кому интересно посмотреть рейтинги и структуру стратегий, а также анализ доходности за сентябрь, ссылка тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/ea80aa3f-e3b2-4a73-b16f-d38e92a379e7/ 🔍Алгоритм анализа будет следующим: • Изучать будем только рублевые стратегии (521 штука). • Определим совокупный капитал по каждой стратегии. Для этого возьмем из описания информацию в поле «Сколько вложили» и переведем его из текста в цифры. Так как в данном поле указаны укрупненные данные с непонятным алгоритмом округления я буду брать число и умножать его на 0.5 (то есть если в стратегии указано «до 1 млрд» значение составит 500 млн и т. д.). • Соберем данные по структуре классов активов и отраслям для каждой стратегии на текущую дату (30 сентября 2023). • Расчитаем средневзвешенную структуру классов активов и отраслей портфеля в совокупном портфеле (оценочно = 10,37 млрд рублей). • Построим пару графиков для наглядности. 📈 График №1: "Структура активов стратегий автоследования по классу активов" 📈 График №2: "Структура активов стратегий автоследования по отраслям" 🔍Что получилось: • Совокупный капитал под управлением стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 года составляет оценочно 10.37 млрд рублей. • В среднем все стратегии на 81.85% состоят из акций, 11,63% вложено в ETF, валюта (сюда входят свободные денежные средства) - 3.92%, облигации — 2.6% • В структуре отраслей топ 3 отрасли это «Энергетика», «Финансовый сектор» и «Сырьевая промышленность. Данные графики я добавлю в ежедневный обзор и со временем добавлю динамику ежедневных отклонений. С уважением, &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
2
Нравится
11
30 сентября 2023 в 13:45
Анализ доходности «Whaler Capital (ММВБ акции)» по итогам сентября 2023: 🔍Анализ доходности по итогам сентября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: -2.93% 🔹Доходность "Whaler Capital (ММВБ акции)": -5.59% (68.32% с начала года) По итогам сентября 2023 полная доходность Стратегии опережает динамику индекса полной доходности MCFTR (График 3-4). Однако накопленное отклонение ("альфа") сократилось с 8.76% до 4.1% (график №4). Связано это с тем, что с 21 сентября рынок восстановил часть падения в рамках коррекционного роста (максимальная просадка (MDD) индекса полной доходности составила -6.56%), а портфель акций был сокращен в течение падения и на конец месяца на 54% состоит из денежных средств, что позволит получить существенно меньшую просадку в случае продолжения снижения рынка. 21 сентября я принял решение внести изменения в конфигурацию стратегии и перешел с дневных сигналов на часовые ( подробнее от этом тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/112b8051-d0ca-46fc-ab0e-bab98fc4ba5d/ ). Динамика Стратегии теперь будет ближе к моему основному портфелю (смотри профиль). ❗️Также я запустил новую стратегию которая работает исключительно с голубыми фишками &Whaler Capital (ММВБ индекс) . За счет того, что перечень бумаг намного меньше чем по моей основной стратегии (15 vs 84) - существенно снижен порог участия в стратегии, без существенного снижения емкости стратегии. В ближайшие дни я опубликую результаты исторического портфельного тестирования данной стратегии. 📈График №1: «График доходности и просадок» 📈График №2: «Анализ месячной доходности» 📈График №3: «Сравнение доходности Стратегии с IMOEX, MCFTR» 📈График №4: «Отклонение доходности Стратегии от MCFTR (альфа)» С уважением, &Whaler Capital (ММВБ акции) #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 3
1
Нравится
2
30 сентября 2023 в 9:31
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2023: Доброго дня! Это второй пост, посвященный анализу стратегий автоследования. В данном посте я буду краток в комментариях, графики говорят сами за себя. Если будут вопросы или что-то будет непонятным — пишите и спрашивайте в комментариях. Пока планирую публиковать данные посты на ежемесячной основе, если данная аналитика не будет пользоваться интересом, увеличу интервал данных обзоров. Предыдущий обзор по состоянию на 28 августа находится тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/2b1150d3-1d5e-4f10-a79b-66ac6a83d7e1/ 📈График №1 «Структура стратегий по валюте стратегии» 📈График №2 «Гистограмма стратегий по сроку жизни» 📈График №3 «График распределения стратегий по сроку жизни» 📈График №4 «График открытия новых стратегий и индекса MCFTR» 📈График №5 «Распределение стратегий по полной доходности и времени жизни» 📈График №6 «Распределение стратегий по CAGR и времени жизни» 📈График №7 «Распределение стратегий старше 3 месяцев по CAGR и времени жизни» 📈График №8 «Распределение стратегий по коэф. Кальмара (CAGR / MDD) и времени жизни» С уважением, &Whaler Capital (ММВБ индекс) &Whaler Capital (ММВБ акции) #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 7
25% в год
Прогноз
Следовать