$SPCE ЧТО ТАКОЕ ГАММА СКВИЗ? У Barclays вышла интересная статейка об их торговой стратегии на опционах, в которой они почти прямым текстов называют физиков (кхм, кхм, r/wallstreetbets) идиотами и пользуются повышенным объемом торгов в опционах, чтобы отобрать у них деньги, продавая(а не покупая) по стратегии straddle. Но у этого есть и обратная сторона медали. Во время полёта объем в опционах вырастет ещё больше и маркетмейкеры и институционаллы, продавая опционы call вынуждены покупать 100 лотов базового актива по актуальной цене, тем самым занимая нейтральную позицию. Вот вам и ответ, кто будет брать Галю по 70-100. Когда обезьяны с реддита начнут набирать Out of the money опционы тысячами, у ММов просто не будет другого выбора, кроме как покупать по 100 лотов за каждый опцион. Стоит сказать, что цена открытия позиции в них частенько меньше доллара, чем и пользуются "дегенераты" умножая депозит в 10 раз или сливая за день все свои сбережения, ведь убыток сопоставим не с опционами по 1-2 цента, а с 100 лотами базового актива